市场风险管理_理论部分(编辑修改稿)

市场风险管理_理论部分(编辑修改稿)内容摘要：

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。 这里的商品不包括 （ ）。 米 答案： D 9 命题依据： 第 三 章，第 一 节 认知程度：应用 难度：中 解题说明： 黄金不作为商品价格风险中的商品是常考的知识点，考生应牢记。 17． .根据巴塞尔委员会对 VAR 内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。 答案： A 命题依据： 第 三 章，第 一 节 认知程度：应用 难度：中 解题说明： 18．商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。 答案： A 命题依据： 第 三 章，第 二 节 认知程度：应用 难度：中 解题说明：商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。 市值重估应当由与前台相独立的中台、后台、财务会计部门或其他相关职能部门或人员负责。 10 19． （ ）把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式。 答案： B 命题依据： 第 三 章，第 一 节 认知程度： 记忆 难度：中 解题说明： 久期指的是一 种把到期日按时间价值进行加权的衡量方式，它考虑了所有盈利性资产的现金流入和所有负债现金流出的时间控制，该指标衡量银行未来现金流量的平均期限，实际上衡量的是用来补偿投资所需资金的平均时间。 20． 下列关于久期分析的说法，不正确的是 ，不能反映基准风险 ，不能很好地反映期权性风险 ，久期分析的结果会不够准确 答案： A 命题依据： 第 三 章，第 一 节 认知程度： 理解 难度： 难 解题说明： 不仅仅是短期收益，而且可以测量资产负债的利率风险。 21． （ ）是对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施。 11 答案： D 命题依据： 第 三 章，第 一 节 认知程度： 记忆 难度：中 解题说明： 考生要熟悉各限额措施的特点。 22． 下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ）。 、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 答案： A 命题依据： 第 三 章，第 二 节 认知程度： 理解 难度：中 解题说明： 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。 23． （ ）针对特定时段，计算到期资产 (现金流入 )和到期负债 (现金流出 )之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 答案： C 命题依据： 第 三 章，第 二 节 12 认知程度： 理解 难度：中 解题说明： 计算差额是缺口分析法的一大特征。 ，乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于（ ）。 答案： 3 命题依据： 第三章，第一节 认知程度： 理解 难度：中。