对外贸易管制进出口许可管理制度(编辑修改稿)

对外贸易管制进出口许可管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

   1 011XXX Xiii i P y y y F Fny yi i( , , , ) ( ( )) ( )1 20 11    X Xi i L F Fin   ( ( )) ( ( ))X Xi y i 1 yi i 11标准正态分布或逻辑分布的对称性 ln ( ln ( ) ( ) l n ( ( )))L y F y Fi iin    X Xi i 1 11ln( ) ( )L y fF yfFi iiiiiin     1 11X 0i• 在样本数据的支持下，如果知道概率分布函数和概率密度函数，求解该方程组，可以得到模型参数估计量。 三、二元 Probit离散选择模型及其参数估计 标准正态分布的概率分布函数 F t x dxt( ) ( ) e x p ( )   2 21 2 2f x x( ) ( ) e xp ( ) 2 21 2 2重复观测值不可以得到情况下二元 Probit离散选择模型的参数估计 ln( )( )L fFfFq f qF qiiyiiiyi i ii iiniini i  10 111X XXXXX0iiiq yi i 2 1 关于参数的非线性函数，不能直接求解，需采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。  应用计量经济学软件。  这里所谓“重复观测值不可以得到”，是指对每个决策者只有一个观测值。 即使有多个观测值，也将其看成为多个不同的决策者。 重复观测值可以得到情况下二元 Probit离散选择模型的参数估计  对每个决策者有多个重复（例如 10次左右）观测值。  对第 i个决策者重复观测 ni次，选择 yi=1的次数比例为 pi，那么可以将 pi作为真实概率 Pi的一个估计量。  建立 “概率单位模型” ，采用广义最小二乘法估计。  实际中并不常用。  详见教科书。 *四、二元 Logit离散选择模型及其参数估计 逻辑分布的概率分布函数 F t e t( )   11f t eett( ) ( ) 1 2重复观测值不可以得到情况下二元 logit离散选择模型的参数估计  关于参数的非线性函数，不能直接求解，需采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。  应用计量经济学软件。 ln( )( )( ( ) )L y fFyfFyi iiiiiiniin     1111XX X 0ii i重复观测值可以得到情况下二元 logit离散选择模型的参数估计  对每个决策者有多个重复（例如 10次左右）观测值。  对第 i个决策者重复观测 ni次，选择 yi=1的次数比例为 pi，那么可以将 pi作为真实概率 Pi的一个估计量。  建立“对数成败比例模型” ，采用广义最小二乘法估计。  实际中并不常用。  详见教科书。 五、例题 例 贷款决策模型  分析与建模： 某商业银行从历史贷款客户中随机抽取 78个样本，根据设计的指标体系分别计算它们的“商业信用支持度”（ XY）和“市场竞争地位等级”（ SC），对它们贷款的结果（ JG）采用二元离散变量， 1表示贷款成功， 0表示贷款失败。 目的是研究 JG与 XY、 SC之间的关系，并为正确贷款决策提供支持。  样本观测值 JG XY SC JGF JG XY SC JGF JG XY SC JGF 0 1 2 5 . 0 2 0 . 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 0 . 0 0 0 0 0 5 4 . 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 5 9 9 . 0 2 0 . 0 0 0 0 0 9 6 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 1 4 2 . 0 0 2 1 . 0 0 0 0 0 1 0 0 . 0 2 0 . 0 0 0 0 1 8 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 0 4 2 . 0 0 0 0 . 0 2 0 9 0 1 6 0 . 0 2 0 . 0 0 0 0 0 3 7 5 . 0 2 0 . 0 0 0 0 1 1 8 . 0 0 2 1 . 0 0 0 0 0 4 6 . 0 0 2 0 . 0 0 0 0 0 4 2 . 0 0 1 6. 5 E 13 0 8 0 . 0 0 1 6. 4 E 12 0 8 0 . 0 0 2 0 . 0 0 0 0 1 5 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 0 1 5 . 0 0 0 0。