管理过程的数学模型(ppt83)-经营管理(编辑修改稿)

管理过程的数学模型(ppt83)-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

处理异方差 来自 中国最大的资料库下载 三 .Probit模型 iiXtItiiiiiidtedteIFXYEXYPPp r o b i t21 222/2/2121)()|()|1(式模型中条件概率的表达来自 中国最大的资料库下载 异方差处理。 注：在大样本中有效，估计回归方程。 用进行回归，对用得到（读出，从标准正态给定从分组数据得估计步骤：－O L SXIs t e pPFIC D FPs t e pNnPs t e piiiiiiii:3)ˆ:2ˆ:11来自 中国最大的资料库下载 1P0 XLPM Logit Probit 比较 Logit模型最常用 来自 中国最大的资料库下载 滞后变量模型 一 .滞后变量模型  对采用时间序列数据的模型，相关变量的滞后值作为解释变量  外生滞后变量模型  内生滞后变量模型  滞后变量模型实质上考虑的是经济系统的动态变化，也可称为动态模型 来自 中国最大的资料库下载 （分布滞后模型） tktkttt uXbXbXbaY   1100举例：利率的动态模型 ),,,( 43214321  ttttttttttt DDDDDMMMMMfrr：利率 M：货币供给 D：国库券弥补的预算赤字 来自 中国最大的资料库下载 (1)考伊克滞后（几何滞后） ttttt uXXXY   220100  10  间隔时间越长，对因变量的影响越小，类似的模型都可用考伊克变换 ttttt uXXXY   32020201 101 )1(   ttttt uuXYY tttt vXYY   01* 来自 中国最大的资料库下载 考伊克滞后的权重 1 2 3 4 6 5 i(滞后 ) )(权重i来自 中国最大的资料库下载 (2)阿尔蒙滞后（多项式滞后） rri iii   2210一般取 3次多项式， 4期滞后 321043210332102321010064164)4(2793)3(842)2()1()0(fffff来自 中国最大的资料库下载 tttttttttttuXXXXXXXXXXY432103321023210132100443322110)64164()2793()842()(tttttttttttttttttttuXXXXXXXXXXXXXXXXXY)64278()1694()432()(43213432124321143210根据这个模型可以求出各个参数 来自 中国最大的资料库下载  考伊克变换只能表示影响递减的情形  阿尔蒙模型的好处在于，它可以用多项式近似获得连续函数，反映各种复杂的影响，比如在两三个季度或两三年后才产生的影响 1 2 3 4 6 5 i(滞后 ) )(权重i来自 中国最大的资料库下载 （自回归模型） (1)部分调整模型  例：某家公司的理想库存水平为 ，实际库存水平 ，假设理想的库存水平由销售量决定：  由于市场摩擦，实际水平和理想水平之间的差距不能迅速合拢，只能部分弥补 *Y YtXY  *ttttt uYYYY   )( 1*1 tttt uXYY    1)1(来自 中国最大的资料库下载 (2)适应性预期模型  例：假设居民的消费决定于期望收入  根据早前实现的期望值对期望值进行修改 ttt uXY  *)( * 11* 1*   tttt XXXX  期望方程 *11* )1(  ttt XXX tttt uXXY  *11 )1( (1) (2) (3) (3)代入 (1) (1)滞后一期，并乘 1r (4) 1* 11 )1()1()1()1(   ttt uXY (5) 来自 中国最大的资料库下载 (4)(5)得： tttt vYXY   11 )1( 与前面考伊克变换得出的模型形式一样，不过参数的意义有所不同 来自 中国最大的资料库下载 二 .因果关系检验  检验两个变量是否存在因果关系，由 Granger和 Sims提出，称为 Granger因果关系检验  基本思想：如果 X的变化（因）引起 Y的变化（果），则 X的变化应当发生在 Y的变化之前  X是引起 Y变化的原因，则必须同时满足：  X有助于预测 Y  Y有助于预测 X 来自 中国最大的资料库下载 对两变量 Y与 X，格兰杰因果关系检验要求估计 : titmiimiitit YXY 111   (*) titmi imi ititXYX 211    (**) 可能存在有四种检验结果： （ 1） X对 Y有单向影响 ，表现为（ *）式 X各滞后项前的参数整体为零，而 Y各滞后项前的参数整体不为零； （ 2） Y对 X有单向影响 ，表现为（ **）式 Y各滞后项前的参数整体为零，而 X各滞后项前的参数整体不为零； （ 3） Y与 X间存在双向影响 ，表现为 Y与 X各滞后项前的参数整体不为零； （ 4） Y与 X间不存在影响 ，表现为 Y与 X各滞后项前的参数整体为零。 来自 中国最大的资料库下载 titmiimiitit YXY 111   无限制条件回归 有限制条件回归 itmiitit YY   1得残差平方和 ESSUR 得残差平方和 ESSR ),(~E S SE S SE S SknmFknmFURURRn为观测个数 k为无限制条件回归待估参数个数 如果 :FF(m,nk) ，则拒绝原假设，认为 X是 Y的格兰杰原因。 来自 中国最大的资料库下载 常见问题  格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很。