时间序列分析(ppt186)-经营管理(编辑修改稿)

时间序列分析(ppt186)-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

剩余平方和来自 中国最大的资料库下载 (3)利用 a2的变化规律，确定模型阶数。 随着模型阶数的增大，分母减小； 分子在不足拟合时，一直减小，速度较快；过拟合时，分子虽减小，但速度很慢，几乎不变。 a2取决于分子、分母减小的速度。 在不足拟合时， a2一直减小；过拟合时， a2却增大。 选择 a2的最低点为模型的最优阶数。 来自 中国最大的资料库下载 （三） F 检验定阶法： （ 1） F分布： ),(~//),(~),(~)(~,. . . .2121221221221vvFvYvXFYXvXYvXXvXXxXxxxvttv 相互独立与若则正态分布相互独立，且服从标准，，若来自 中国最大的资料库下载 （ 2）用 F分布检验两个回归模型是否有显著差异。 NtsrsrtsrsrtNtrrtrrtxaxaxayQxaxaxaySxaxaxayQxaxaxay1222111221112221102211)...(...)...(...残差平方和模型：个变量，得到新的回归现舍弃后面设来自 中国最大的资料库下载 )()(~0, . . . ,0,0:0. . ., . . . . ,222021121021为模型参数个数为残差方差，：。 否则，第二个模型成立个模型成立；若有显著影响，则第一是否显著影响。 对现检验rrNXQaaaHaaaHYxxxaarsrsrrsrsrrsrsr 来自 中国最大的资料库下载 成立。 则，）（若）（成立，若，给定显著性水平）（则）独立与（且成立，若1001001000101022010),(//),(//),(~//),(~HrNsFrNQsFrNsFrNQsFHrNsFrNQsFQsXHa来自 中国最大的资料库下载 (3)对于 ARMA(p,q)模型定阶 例如：在 ARMA(p,q)和 ARMA(p1,q1)选择。 是否成立。 的关系，判定与，比较给定）（注：0001221220122010)2,3(~2/3/))]11()1((~[)3(~))((~0,0:0,0:HFFqpNFqpNQFqppNXQXqppNXQHHaaaqpqp来自 中国最大的资料库下载 例：每隔 20分钟进行一次观察的造纸过程入口开关调节器的观察值（第 241页， 18） series Mean Max Min z 34 令 z1=z – 来自 中国最大的资料库下载 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 acf pacf – 来自 中国最大的资料库下载 定阶 （ 1） acf、 pacf： 从 acf、 pacf可知， acf拖尾， pacf截尾，初步识别为 AR模型。 来自 中国最大的资料库下载 具体阶数： %.2%,)2()(, . . . . ,2,1)/1,0(~,1比例是否达到的中小于个即看取时，当若NMNPNMMpppkNNpkpkkkkkk来自 中国最大的资料库下载 ），原假设成立。 （全部小于是否成立。 看，取若），原假设成立。 （全部小于，%)2()13(15. . . . . ,43,214, . . . ,3,2,2,pNPNMkppkNNNkkkkkk来自 中国最大的资料库下载 (2)残差方差： ）合适。 （，，当242160,32160,22160,12160,2222ARQpQpQpQpaaaa来自 中国最大的资料库下载 (3)F检验： )2(,3)156,2(,156/2/)()156,2(~4160/2/)()2(~)2(~1)4(~2021)1(00122012211220020ARFFFFQFXNXQARQNXQARQHARARaaa优为两个模型显著差异，最原假设不成立，取）剩余平方和，（为）剩余平方和，（为：）是否显著差异（）与（看来自 中国最大的资料库下载 )2(,3)1 5 4,2(,1 6 1 5 4/2/)()1 5 4,2(~61 6 0/2/)()2(~)4(~2)6(~3032)2(00122012211220030ARFFFFQFXNXQARQNXQARQHARARaaa最优为两个模型无显著差异，原假设成立，取）剩余平方和，（为）剩余平方和，（为：）是否显著差异（）与（看来自 中国最大的资料库下载 （四）最佳准则函数定阶法 基本思想：确定一个函数，该函数既要考虑用某一模型拟合原始数据的接近程度，同时又考虑模型中所含参数的个数。 当该函数取最小值时，就是最合适的阶数。 衡量模型拟合数据的接近程度的指标是残差方差。 残差方差 = 最佳准则函数包括 FPE、 AIC、 BIC准则。 参数个数 NzzzzE tttt22 )ˆ()ˆ(来自 中国最大的资料库下载 AIC准则 (1)该准则既适合于 AR，也适合于 ARMA模型。 NpppA ICA ICNtxaat2)(ˆln)(ˆ}1:{)2(22函数为：定义，是拟合模型的残差方差为随机序列，设来自 中国最大的资料库下载 NqpppA I CqpA I CqpA R M AA I CA I Ca 2)(ˆln)(),(),(32定义为：模型，其）对于（为最佳阶数。 有最小值，对应的阶数因此，减小；第二项增大的速度，第一项减小的速度大于大时，第二项增大，当阶数增到最小），（模型的最佳阶数时达增大右边第一项先减小，后随着模型阶数的增加，来自 中国最大的资料库下载  关于 ARMA模型的定阶 ACF、 PACF都呈现一定的拖尾性，试拟合ARMA模型。 PanditWu于 1977年提出了不同于 BoxJenkins的系统建模方法。 该方法认为，任一平稳序列总可以用一个 ARMA(n,n1)表示，AR(n)、 MA(m)、 ARMA(n,m)都是 ARMA(n,n1)的特例。 建模思想：逐渐增加模型阶数，直到剩余平方和不再减小为止。 来自 中国最大的资料库下载 如何在不同模型之间取舍 ，剩余平方和为的，剩余平方和为的设1220012222120)32,22()]14(2[~)12,2(0。 0:QnnARMAnnNxnnARMAHannnn来自 中国最大的资料库下载。 则拒绝，若取0001201221)),16(,6())16(,6(~)16(/6/)()6(~)]54()22([~HnNFFnNFnNQFxnnNxQa来自 中国最大的资料库下载 第四章 协整理论绪论 一、协整理论产生的背景 20世纪 70年代以前的建模技术以时间序列平稳为前提设计的。 理论假定与现实的矛盾。 来自 中国最大的资料库下载 协整理论的产生 计量经济学方法研究的新阶段 Granger首先提出了伪回归问题（ 1974）； 1978年， Engle—Granger发表论文“协整与误差修正”，正式提出“协整”（ cointegration）概念 来自 中国最大的资料库下载 二、与协整检验有关的两个问题：单位根和误差修正模型 单位根： 协整检验处理的是非平稳时间序列，单位根检验就是要说明一个时间序列的平稳性。 包括 DF和 ADF检验 误差修正模型（ Error Correction Model, ECM）： ECM由、 Hendry、 Srba于 1978年提出的。 来自 中国最大的资料库下载 三、本部分的体系 单位根检验 协整检验 误差修正模型 来自 中国最大的资料库下载 第五章 单位根过程 第一节 单位根过程的定义 一、随机游动过程的定义 随机过程 {y t ,t=1,2,…}, 若 y t=yt1+εt， 其中 {εt}为独立同分布序列， E（ εt ） =0， D（ εt ） =E（ εt 2） =σ2∞ 则称 {y t}为随机游动过程。 来自 中国最大的资料库下载 随机游动过程是一非平稳过程 (1) y t=yt1+εt =yt2+εt1+εt =yt3+εt2+εt1+εt =…. =y0+ε1+ε2+…+ εt E (y t)=y0 (2)D(yt)=E(yty0)2=E(ε1+ε2+…+ εt)2=tσ2 来自 中国最大的资料库下载 二、单位根过程的定义 随机过程 {y t ,t=1,2,…}, 若 y t=ρyt1+ μt ， 其中 ρ=1， {μt }为稳定过程， E（ μ t ） =0， Cov（ μ t ， μt s ） = μ s∞, s=0,1,2,… 则称 {y t}为单位根过程。 1 05051020 40 60 80 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0y = y ( 1 ) + u来自 中国最大的资料库下载 单整 若一个随机过程 {y t}经过 d次差分后才能变成一个平稳过程，则称 {y t}是 d阶单整过程，用 y t~ I (d)表示。 单位根过程实际上是 1阶单整过程。 来自 中国最大的资料库下载 单位根过程名称的由来 y t=ρyt1+ μt ， （ 1 ρ B） y t= μt 平稳性要求。