联立方程计量经济学模型的识别(ppt39)-经济学科(编辑修改稿)

联立方程计量经济学模型的识别(ppt39)-经济学科(编辑修改稿)内容摘要：

中国最大的资料库下载 • 参数关系体系由 12个方程组成 ， 剔除 4个矛盾方程 ，在已知简化式参数估计值时 ， 由 8个方程能够求得所有 7个结构参数的确定估计值。 • 所以也证明消费方程和投资方程都是可以识别的。 • 但是 ， 求解结果表明 ， 对于消费方程的参数 ， 只能得到一组确定值 ， 所以消费方程是恰好识别的方程； • 而对于投资方程的参数 ， 能够得到多组确定值 ，所以投资方程是过度识别的方程。 来自 中国最大的资料库下载 • 注意： • 在求解线性代数方程组时，如果方程数目大于未知数数目，被认为无解；如果方程数目小于未知数数目，被认为有无穷多解。 • 但是在这里，无穷多解意味着没有确定值，所以，如果参数关系体系中有效方程数目小于未知结构参数估计量数目，被认为不可识别。 • 如果参数关系体系中有效方程数目大于未知结构参数估计量数目，那么每次从中选择与未知结构参数估计量数目相等的方程数，可以解得一组结构参数估计值，换一组方程，又可以解得一组结构参数估计值，这样就可以得到多组结构参数估计值，被认为可以识别，但不是恰好识别，而是过度识别。 来自 中国最大的资料库下载 ⒌ 如何修改模型使不可识别的方程变成可以识别 • 或者在其它方程中增加变量； • 或者在该不可识别方程中减少变量。 • 必须保持经济意义的合理性。 来自 中国最大的资料库下载 三、结构式识别条件 来自 中国最大的资料库下载 ⒈ 结构式识别条件 • 直接从结构模型出发 • 一种规范的判断方法 • 每次用于 1个随机方程 • 具体描述为： 来自 中国最大的资料库下载 联立方程计量经济学模型的结构式   Y X  中的第 i 个方程中包含g i个内生变量（含被解释变量）和k i个先决变量（含常数项），模型系统中内生变量和先决变量的数目仍用g和 k 表示，矩阵( ) 0 0表示第 i 个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量）在其它g  1个方程中对应系数所组成的矩阵。 于是，判断第 i 个结构方程识别状态的结构式条件为： 如果 R g( ) 0 0 1 ，则第 i 个结构方程 不可识别 ； 如果 R g( ) 0 0 1 ，则第 i 个结构方程 可以识别 ，并且 如果 k k gi i   1，则第 i 个结构方程 恰好识别 ， 如果 k k gi i   1，则第 i 个结构方程 过度识别。 来自 中国最大的资料库下载 • 一般将该条件的前一部分称为 秩条件（ Rank Condition） ，用以判断结构方程是否识别； • 将后一部分称为 阶条件（ Order Conditon） ，用以判断结构方程恰好识别或者过度识别。 来自 中国最大的资料库下载 ⒉ 例题 C Y C PI Y YY C It t t t tt t t tt t t      。