中国市场风险管理技巧(ppt80)-风险管理(编辑修改稿)

中国市场风险管理技巧(ppt80)-风险管理(编辑修改稿)内容摘要：

短期债务比率 长期债务比率 三、评估风险 • 营运资产分析法（ 3） ——各项指标一览表 A B C D流动比率 2 1 速动比率 1 1短期债务比率 1长期债务比率 2 评估值 2营运资本 300000 800000 10000 100000净资产 800000 300000 100000 10000营运资产 550000 550000 45000 55000客户比率三、评估风险 • 营运资产分析法（ 4） ——评估值与经验性统计比率 营运资产评估值 风险类别 信用程度 营运资产 (%)小于 高 低 0小于 高 低 小于 高 低 5小于 高 低 小于 高 低 10小于 有限 中 小于 有限 中 15小于 有限 中 小于 有限 中 20大于 1 低 高 25 以上三、评估风险 • 营运资产分析法（ 5） ——信用额计算 A B C D EN/A（无）评估值 1 负 负负 负 2负 负3营运资产(%)10000000(25%)5000000(15%)1 000000(10%)750000(7%)(100000)(5%)202000信用额 2500000 750000 100000 52500 5000 COD处理意见 上限 1 百万 (VIP)经常观察抵押或担保每次结清否三、评估风险 • 营运资产分析法评价 * 着重偿债能力评估 * 准确反映客户实力 * 可供计算信用限额 * 有全面地反映流动性和债务比率 三、评估风险 • 案例学习四 ——上海安琪实业有限公司 （详见附件） 三、评估风险 • 特征分析模型 ——考虑要素 （当企业没有提供完整的财务报表或数据可信度小时，采取此方法） * 客户自身特征 * 优先特征 * 财务信用特征 三、评估风险 • 特征分析模型 ——评分表 合计得分 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 610987654321评分 2 5 7 7 3 5 5 5 7 3 6 6 6 4 5 5 6 6权数 2 4 7 4 5 7 6 4 3 4 9 5 7 4 7 7 9 6 100最大可能值 20 40 70 40 50 70 60 40 30 40 90 50 70 40 70 70 90 60 1000最终值 4 20 49 28 15 35 30 20 21 12 54 30 42 16 35 35 54 36 536百分比 54151 / 290 = 52 54 55客户特征客户性质、主营业务、产品市场定位、市场竞争情况、供应商与用户、经营管理优先特征 信用特征盈利率、市场战略、竞争、可替代性、产品质量/规格、付款担保以往交易记录、资信调研评估、经营能力、现金状况、偿债能力、资本化程度三、评估风险 • 特征分析模型 ——客户信用等级评定 评分值（%） 等级 信用建议81100 A 1000000额度6180 B 500000额度4160 C 202000额度（每次结清）3140 D 100000额度（信用抵押保证）2130 E 现金/抵押担保020 N/A 现金交易COD三、评估风险 • 特征分析模型 ——客户类别等级评定 评分值（%）信用建议81100 客户：资金大，吸引力大，前景好，竞争强，信用额不受限制6180 VIP 客户：形象良好，吸引力大，长期合作前景好，可适当超过信用额交易4160 基础客户：有价值的客户，没有大的弱点，具有合作前景，可以信用限额交易3140 低风险客户：新客户，正在逐渐转为信用限额交易，尽量不要突破信用额度2130 高风险客户：低吸引力风险高，信息不足对其评估，存在严重风险，现金交易020 其他：合作价值很小，信用特征很差：现金交易三、评估风险 • 案例学习五 ——辽宁市西城区南花商店 （详见附件） 三、评估风险 • 特征分析模型的优点 • 全面性： • 精确性： • 实用性： • 通俗性： • 客观性： 综合 客户经营实力 +发展潜力前线人员 +管理人员 自身市场战略 +信用风险 模糊 清晰 感性 定量 有效信息缺乏 操作简单 最少人为因素 三、评估风险 • 特征分析模型的权数设定 权数类型 财务型、销售型、均衡型、新客户型等 根据政策、客户类型、行业特点等灵活选择权数（注意：权数之和一定为 100），以制约打分过程中的情感波动，使评级结果更为准确 三、评估风险 • 特征分析模型的信用评估系统 ——Ramp。 B公司 特征类别 行业目标平均值 现客户 风险警戒线客户自身特征 70 48 50市场战略优先特征 70 54 60财务信用特征 70 51 40评分 70 51 50信用评估对照表备注：每特征逻辑值之间合理的误差应该为 15分左右，超过 15分值，须要仔细找出反差之间的内在联系 三、评估风险 • 小结 因为信息的可靠性以及全面性的限制，风险评估。