spatialpaneldataanalysisi(编辑修改稿)

spatialpaneldataanalysisi(编辑修改稿)内容摘要：

s, Spatial Econometric Analysis Using GAUSS 10 KuanPin Lin Portland State University Spatial Panel Data Models  The General Model 11()()( ) [ ( ) ( ) ]( ) , ( )TTTT T TNNWWABw he re A W B W                y I y X βεε I ε i u vy I X β I i u vIISpatial Panel Data Models  Assumptions  Fixed Effects  Random Effects  Spatial Error Model: A=I or =0  Spatial Lag Model: B=I or =0  Panel Data Model: A=B=I 21( | , ) ( 39。 )vTV a r W B B ε X I2 2 1( | , )( ) ( 39。 )u T v TV a r WBB   εXJI( | , ) 0EW εXSpatial Panel Data Models Example: U. S. Productivity (48 States, 17 Years)  Panel Data Model  ln(GSP) = b0 + b1 ln(Public) + b2ln(Private) + b3ln(Labor) + b4(Unemp) +     iu + v  Spatial Lag Model  ln(GSP) = b0 + b1 ln(Public) + b2ln(Private) + b3ln(Labor)+ b4(Unemp) + λW ln(GSP) +     iu + v  Spatial Error Model  ln(GSP) = b0 + b1 ln(Public) + b2ln(Private) + b3ln(Labor) + b4(Unemp) +      W  e , e  iu + v  Spatial Mixed Model  ln(GSP) = b0 + b1 ln(Public) + b2ln(Private) + b3ln(Labor) + b4(Unemp) + λW ln(GSP) +      W  e , e  iu + v Model Estimation  Based on panel data models (pooled, fixed effects, random effects), we consider:  Spatial Error Model  Spatial Lag Model  Spatial Mixed Model  Model Estimation  Generalized Least Squares (IV/GLS)  Generalized Method of Moments (GMM/GLS)  Maximum Likelihood Estimation Spatial Lag Model Estimation  The Model: SPLAG(1)  OLS is biased and inconsistent. ()( ( ) , ) 0TTTWCov W     y I y X βεε i u vIy ε  ()39。 39。 T W  Z I y XδβyZ δεSpatial Lag Model Estimation  Fixed Effects 2 2( ) ( ) ()Tv N T vV a r V a r V a r         yZ δ i u v yZ δvε v I vQ,()T T Nw h e r e  y = Q y Z = Q Z v = Q vQ I J ISpatial Lag Model Estimation Fixed Effects: IV or 2SLS  Instrumental Variables  TwoStage Least Squares 1 2 12ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( 39。 ) 39。 , ( ) ( 39。 )ˆ ˆ ˆ ˆˆ 39。 / ( 1 ) ,vvVarNT   δ Z Z Z y δ ZZv v v y Z δ1ˆ ( 39。 ) 39。 Z H H H H Z2( | ) 0 , ( , ) 0, TE C o vw h e re W  v H Z HH X W X W X W ISpatial Lag Model Estimation  Random Effects 22( ) ( )Tu T v T NV ar      yZ δεε i u vε Ω J I I2 2 2 2 211 ,( ) ,v u vT T N T NTw h e r e           11Ω Q I J I Q J ISpatial Lag Model Estimation Random Effects: IV/GLS  Instrumental Variables  TwoStage Generalized Least Squares 1 1 111ˆ ˆ ˆ( 39。 ) 39。 ˆ ˆ( ) ( 39。 )V a r  δ Z Ω ZZ Ω yδ Z Ω Z1ˆ ( 39。 ) 39。 Z H H H H Z2( | ) 0 , ( , ) 0, TE C o vw h e r e W  ε H Z HH X W X W X W ISpatial Lag Model Estimation Random Effects: IV/GLS  Feasible Generalized Least Squares  Estimate v2 and u2 from the fixed effects model:  FGLS for random effects model: 1 1 1 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( 39。 ) 39。 , ( ) ( 39。 )V a r    δ Z Ω ZZ Ω y δ Z Ω Z11222 2 1 2 2ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( 39。 ) 39。 , , /ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ39。 / ( 1 ) , 39。 /ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ( ) , ( )TF E F E i ittvuu T v T N u T v T Nv v TN T N               δ Z Z Z y v y Z δv v v vΩ J I I Ω J I ISpatial Error Model Estimation  The Model: SPAR(1)  Fixed Effects  Random Effects ()TTWi    yX βεε I ε ee u v2 2 2 2 211(,( ) ,v u vT T N T NV a r T。