eviews序列的统计量检验和分布(编辑修改稿)

eviews序列的统计量检验和分布(编辑修改稿)内容摘要：

2,1,03,2,1,011lTxxyylTyyxxlclttlTtlttlTtxy 注意与自相关不同，交叉相关不必围绕滞后期对称。 交叉相关图中的虚线是二倍的标准差，近似计算。 24 居民消费（ CS）和 GDP的交叉相关系数 25 第三章 基本回归模型 经济计量研究始于经济学中的理论假设，根据经济理论设定变量间的一组关系，如消费理论、生产理论和各种宏观经济理论，对理论设定的关系进行定量刻画，如消费函数中的边际消费倾向、生产函数中的各种弹性等进行实证研究。 单方程回归是最丰富多彩和广泛使用的统计技术之一。 本章介绍 EViews中基本回归技术的使用，说明并估计一个回归模型，进行简单的特征分析并在深入的分析中使用估计结果。 随后的章节讨论了检验和预测，以及更高级，专业的技术，如加权最小二乘法、二阶段最小二乘法(TSLS)、非线性最小二乘法、 ARIMA/ARIMAX模型、GMM（广义矩估计）、 GARCH模型和定性的有限因变量模型。 这些技术和模型都建立在本章介绍的基本思想的基础之上。 26 对于本章及随后章节所讨论的技术 ， 可以使用下列的经济计量学教科书作为参考。 下面列出了标准教科书 (逐渐变难 )： (1) Pindyck， Rubinfeld (1991), Econometric Models and Economic Forecasts, 《 经济计量模型和经济预测 》 ， 第三版。 (2) Johnston 和 DiNardo (1997)， Economtric Methods, 《 经济计量方法 》 ， 第四版。 (3) Greene (1997)， Economtric Analysis, 《 经济计量分析 》 ， 第三版。 (4) Davidson 和 MacKinon (1993) ， Estimation and Inference in Econometrics , 《 经济计量学中的估计和推断 》。 27 167。 创建方程对象 EViews中的单方程回归估计是用方程对象来完成的。 为了创建一个方程对象 : 从主菜单选择 Object/New Object/Equation 或 Quick/Estimation Equation … ， 或者在命令窗口中输入关键词 equation。 在随后出现的方程说明对话框中说明要建立的方程 ， 并选择估计方法。 28 167。 在 EViews中对方程进行说明 当创建一个方程对象时，会出现如下对话框： 在这个对话框中需要说明三件事： 方程说明 ， 估计方法 ， 估计使用的样本。 在最上面的编辑框中 ， 可以说明方程：因变量（ 左边 ） 和自变量 （ 右边 ） 以及函数形式。 有两种说明方程的基本方法： 列表法和公式法。 列表法简单但是只能用于不严格的线性说明；公式法更为一般 ， 可用于说明非线性模型或带有参数约束的模型。 29 167。 列表法 说明线性方程的最简单的方法是列出方程中要使用的变量列表。 首先是因变量或表达式名 ， 然后是自变量列表。 例如 ， 要说明一个线性消费函数 ， 用一个常数 c 和收入 inc 对消费 csp 作回归 ， 在方程说明对话框上部输入： csp c inc 注意回归变量列表中的序列 c。 这是 EViews用来说明回归中的常数而建立的序列。 EViews在回归中不会自动包括一个常数 ， 因此必须明确列出作为回归变量的常数。 内部序列 c 不出现在工作文档中 ， 除了说明方程外不能使用它。 在上例中，常数存储于 c(1)， inc的系数存储于 c(2)，即回归方程形式为： csp = c(1)+c(2)*inc。 30 在统计操作中会用到 滞后序列 ， 可以使用与滞后序列相同的名字来产生一个新序列 ， 把滞后值放在序列名后的括号中。 csp c csp(1) inc 相当的回归方程形式为： csp = c(1)+ c(2)  csp(1)+c(3)  inc。 通过在滞后中使用关键词 to 可以包括一个连续范围的滞后序列。 例如： csp c csp(1 to 4) inc 这里 csp关于常数 ， csp(1)， csp(2)， csp(3)， csp(4)， 和 inc的回归。 在变量列表中也可以包括 自动序列。 例如： log(csp) c log(csp(1)) log((inc+inc(1))/2) 相当的回归方程形式为： log(csp) = c(1)+c(2)  log(csp(1))+c(3)  log((inc+inc(1))/2) 31 167。 公式法说明方程 当列表方法满足不了要求时。