计量经济学异方差(编辑修改稿)

计量经济学异方差(编辑修改稿)内容摘要：

6 . 2 5 黑龙江 1 6 0 4 . 5 贵 州 1123. 7 1 上 海 4 7 5 3 . 2 5 2 1 8 . 4 云 南 1 3 3 1 . 0 3 江 苏 2 3 7 4 . 7 2 6 0 7 . 2 西 藏 1 1 2 7 . 3 7 浙 江 3 4 7 9 . 2 3 5 9 6 . 6 陕 西 1 3 3 0 . 4 5 安 徽 1 4 1 2 . 4 1 0 0 6 . 9 甘 肃 1 3 8 8 . 7 9 福 建 2 5 0 3 . 1 2 3 2 7 . 7 青 海 1 3 5 0 . 2 3 江 西 1 7 2 0 . 0 1 2 0 3 . 8 宁 夏 2 7 0 3 . 3 6 2 5 2 6 . 9 山 东 1 9 0 5 . 0 1 5 1 1 . 6 新 疆 1 5 5 0 . 6 2 河 南 1 3 7 5 . 6 1 0 1 4 . 1 普通最小二乘法的估计结果： 21 ln5 0 8 1 6 5 ˆln XXY  ( 1 . 8 7 ) ( 3 . 0 2) （ 1 0 . 0 4 ） 2R= 0 . 7 8 3 1 2R= 0 . 7676 D W = 1 . 89 F = 50 .5 3 R S S = 0 . 8232 异方差检验 进一步的统计检验 (1)GQ检验 将原始数据按 X2排成升序，去掉中间的 7个数据，得两个容量为 12的子样本。 对两个子样本分别作 OLS回归，求各自的残差平方和 RSS1和 RSS2： 子样本 1： 21 ln1 1 4 6 XXY  () () () R2=， RSS1= 子样本 2： 21 ln7 7 3 9 XXY  () () () R2=， RSS2= 计算 F统计量： F= RSS2/RSS1= 查表 给定 =5%，查得临界值 (9,9)= 判断 F (9,9) 否定两组子样方差相同的假设 ， 从而 该总体随机项 存在递增异方差性。 （ 2）怀特检验 作辅助回归 : 2222112 )( l )( l XXXXe  （ ） () () () () 21 XX () R2 = 似乎没有哪个参数的 t检验是显著的。 但 n R2 =31*= =5%下 ，临界值 (5)=， 拒绝 同方差性 去掉交叉项后的辅助回归结果 2222112 )( l )( l XXXXe  () () (064) () () R2 = X2项与 X2的平方项的参数的 t检验是显著的，且 n R2 =31 = =5%下 ，临界值 (4)= 拒绝 同方差 的原假设 原模型的加权最小二乘回归 对原模型进行 OLS估计，得到随机误差项的近似估计量 ěi，以此构成权矩阵 2W的估计量； 再以 1/| ěi|为权重进行 WLS估计，得 21 ln5 2 1 9 XXY  ( 5 . 1 2 ) ( 5 . 9 4 ) （ 2 8 . 9 4 ） 2R= 0 . 9 9 9 9 2R= 0 . 9 9 9 9 D W = 2 . 4 9 F = 9 2 4 4 3 2 R S S = 0 . 0 7 0 6 各项统计检验指标全面改善 167。 多重共线性 MultiCollinearity 一、多重共线性的概念 对于模型 Yi=0+1X1i+2X2i++kXki+i i=1,2,… ,n 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为 多重共线性 (Multicollinearity)。 如果存在 c1X1i+c2X2i+… +ckXki=0 i=1,2,… ,n 其中 : ci不全为 0， 则称为解释变量间存在 完全共线性 （ perfect multicollinearity）。 如果存在 c1X1i+c2X2i+… +ckXki+vi=0 i=1,2,… ,n 其中 ci不全为 0， vi为随机误差项 ， 则称为 近似共线性 （ approximate multicollinearity） 或 交互相关(intercorrelated)。 矩阵时的数学附录 注意： 完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。 二、实际经济问题中的多重共线性 一般地 ， 产生多重共线性的主要原因有以下三个方面： （ 1） 经济变量相关的共同趋势 时间序列样本： 经济 繁荣时期 ，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期 ，又同时趋于下降。 横截面数据 ： 生产函数中 ， 资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。 （ 2）滞后变量的引入 在经济计量模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如 ，消费 =f(当期收入 , 前期收入） 显然，两期收入间有较强的线性相关性。 （ 3） 样本资料的限制 由于完全符合理论模型所要求的样本数据较难收集，特定样本可能存在某种程度的多重共线性。 一般经验 ： 时间序列数据 样本：简单线性模型，往往存在多重共线性。 截面数据 样本：问题不那么严重，但多重共线性仍然是存在的。 二 .多重共线性的后果 波动 ，而且回归的 R2相当高，但系数显著性水平会很低 “错误”的符号或不合理的大小 ，但会影响有效性。 特别注意： P90，第 6题。 为何会出现上述现象呢。 220:( 1 )iiiTSS T R仪 器还是要求助于下述仪器： 回想一下，这个仪器是用于什么目的的。 它的各个组成“零件”各表示什么意思。 22221120 1 1 2 2 1 1 1 11。