spatialeconometricmodelestimationspatiallagmodel(编辑修改稿)

spatialeconometricmodelestimationspatiallagmodel(编辑修改稿)内容摘要：

 Lee， L. F.， 2020. Asymptotic Distributions of Maximum Likelihood Estimators for Spatial Autoregressive Models. Econometrica, 72, 18991925. Spatial Econometric Analysis Using GAUSS 6 KuanPin Lin Portland State Univerisity Model Estimation Spatial Error Model  Spatial AR(1) 1() WW     yX β ε y X β I υε ε υ 21221( | , ) 0( | , )( | , ) ( ) 39。 ( )( , ) ( ) 0EWVar WVar W W WC ov W W W      υXυ X Iε X I Iε υ IModel Estimation Spatial Error Model  Spatial MA(1) () WW     yX β ε y X β I υε υ υ 22( | , ) 0( | , )( | , ) ( ) ( ) 39。 EWV a r WV a r W W W    υXυ X Iε X I IModel Estimation Spatial Error Model  Spatial ARMA(1,1) 1( ) ( )WWWW        yX β ε y X β I I υε ε υ υ22 1 1( | , ) 0( | , )( | , )( ) ( ) ( ) 39。 ( ) 39。 EWVar WVar WW W W W        υXυ X IεXI I I ISpatial Error AR(1) Model Maximum Likelihood Estimation  Normal Density Function 2( ) ( ) ~ ( 0 , )W W norm al ii d     I y I X β υ I22( ) ( ) ( )39。 139。 ( ) e x p22( ) ( )nf f f WfW     υy υ υ Iyυυυυ I y X βSpatial Error AR(1) Model Maximum Likelihood Estimation  LogLikelihood Function 222( , ,。 , , ) l n ( 2 ) l n ( )22( ) 39。 ( ) 39。 ( ) ( )ln2nnLWWWW          β y XyX β I I y X βI112m in m a xl n l n( 1 ), , ...,: 1 / 1 / 1niinWare e ige nv alu e s of WSta bility          ISpatial Error AR(1) Model Maximum Likelihood Estimation  Quasi Maximum Likelihood (QML) Estimator 2211222ˆˆ ˆ ˆ( 39。 , , ) 39。 m a x a r g ( , ,。 , , )垐垐( ) ( ) ( ) ( )ˆˆ ()39。 39。 39。 垐 39。 ˆ垐 ˆ( ) ( ) ,LWL L L LVarWn                                       。