g14区分风险的保险定价6(编辑修改稿)

g14区分风险的保险定价6(编辑修改稿)内容摘要：

fx理论模型：基本假设 阴影部分的面积即为病人支出在 ~ 理论模型：基本假设  风险密度函数如何区分高低风险人群。 理论模型：基本假设 低风险人群的风险密度曲线更靠近 y轴 理论模型：基本假设 相应的数学表达 ，    00TTf x d x f x d x低 高  00,Tc理论模型：基本假设  考虑两种人群：高风险和低风险 – 高风险者的风险密度函数是 – 低风险者的风险密度函数是 – 相同的患病风险（概率） ()Hfx()Lfx   1100 0 .1HLf x d x f x d x理论模型：基本假设  相同的收入 I，医疗支出在 之间  相同的效用函数 00~c UW理论模型：基本假设  保险公司采取两种定价组合 和  分别针对低风险人群和高风险人群  ,L L LPT   ,H H HPT 理论模型：基本假设  保险市场是信息不对称的 – 保险公司只了解可能参保人整体的医疗支出的风险密度分布 – 每种人群都了解自己医疗支出的风险密度分布  保险市场是垄断市场，或至少是寡头竞争市场 理论模型：分析过程  预期医疗支出  购买保险后的预期财富 00 ()cE C x f x d x  0( 1 ) ( )cTE W I P E C x f x d x     00 ( ) ( )TcTI P x f x d x x f x d x   理论模型：分析过程  共付率 的情况  低风险者预期财富  若加入为高风险人群所设计的保险项目，则预期财富为 0 0()LTL L L LE W I P x f x d x   0()HTL H H LE W I P x f x d x   理论模型：分析过程  高风险者预期财富  若加入为低风险人群所设计的保险项目，则预期财富 0()HTH H H HE W I P x f x d x   0()LTH L L HE W I P x f x d x   理论模型：分析过程  为使保险定价达到区分不同人群的目的，两种定价组合必须满足不等式组  其中 ，表示参保人选择不同保险定价方案的预期财富       LL LHH L H HU EW U EWU EW U EW  * * * * *, , ,ij i j j j jE W E W I P T 理论模型：分析过程  效用函数是财富的增函数 ，不等式组简化为 L L L。