风险管理决策(编辑修改稿)内容摘要：
为 99%。 对此企业拟定了四种风险处理方案 ， 具体如下： ， 忧虑价值 20xx元。 ， 需花费 3000元安装损失控制系统 ， 全损概率变为 %， 忧虑价值 1000元。 20万元的保险 ， 保费 20xx元 ， 忧虑价值 500元。 30万元的保险，保费 3000元。 15 损失矩阵 无损失 += += 备选方案 自留（全损概率 1%） 自留 +控制（全损概率 %） 买 20万保险 （全损概率 1%） 买 30万保险 （全损概率 1%） 全损 30+= 30++ = 10++ = 16 损失期望值： 方案 1： EX1=*1%+*（ 11%） =（万） 方案 2： EX2=*%+*（ %） =（万） 方案 3： EX3=*1%+*（ 11%） =（万） 方案 4： EX4=（万） 因为方案 4损失期望值最小，所以选择方案 4，即买 30万元的保险。 17 第二节 效用分析法 效用理论由英国经济学家 边沁 最先提出。 18 第二节 效用分析法 一、效用与效用函数 **** ：衡量 人们对某种事物的主观价值态度、偏爱、倾向等的一种指标。 2. 效用函数：反映效用随着某些事物的变化而相应改变的对应关系。 用 U（ X）表示。 3. 效用曲线：反映效用函数的曲线。 19 第二节 效用分析法 假定：决策者在决策中的效用函数保持一致。 含义：效用函数不必唯一，只要保持相同的效用顺序。 效用值为一个相对数。 一般取值 [0， 1]。 20 第二节 效用分析法 效用函数类型： 保守型：对损失反应的敏感，对收益反应迟钝 中间型：对损失反应和收益的反应同比例变化 冒险型：对于损失反应迟缓对收益反应敏感 21 第二节 效用分析法 二、效用理论在风险管理决策中的应用 基本假设：最小损失的效用值 =0 最大损失的效用值 =1 决策准则：损失效用的期望值最小的方案为最优。 22 第二节。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。