银行经济资本考核培训(编辑修改稿)

银行经济资本考核培训(编辑修改稿)内容摘要：

贷款质押率） （终止月份－开始月份） /12 信用等级风险系数 担保方式风险系数 目标资本充足率 折扣系数 =500 6/12 110％ 80％ 10％ 80％＝ 练习题（非融资保函）  非融资保函：额度： 500万元，年费率 ‰ ，期限为 2020年 1月 5日～ 2020年 7月 4日，请计算该笔业务的信用风险经济资本。  答案： 信用风险经济资本 ＝（额度－质押存单额度－保证金额度） （终止月份－开始月份） /12 信用风险转换系数 信用等级风险系数 担保方式风险系数 目标资本充足率 ＝ 500 6/12 50％ 110％ 80％ 10％＝ 11万元 注：融资保函的信用风险转换系数为 100％。 操作风险经济资本的计量  公式  单笔业务  习题及答案 公式  操作风险经济资本 =∑[单笔表内外资产或负债日均余额 操作风险权重 ] 内控评价系数 目标资本充足率 单笔业务  所有业务： 操作风险经济资本＝额度 （终止日期－开始日期） /365 操作风险权重 目标资本充足率 附：操作风险权重表 习题（贷款）及答案  流动资金贷款：额度： 500万元，存单质押 100万元，利率为基准利率上浮 10％，期限为 2020年 10月 5日～ 2020年 8月 4日，请计算该笔业务的操作风险经济资本。  答案： 贷款： 操作风险经济资本＝额度 （终止日期－开始日期）/365 操作风险权重 目标资本充足率 ＝ 500 304/365 4％ 10％＝ 存款：操作风险经济资本＝额度 （终止日期－开始日期） /365操作风险权重 目标资本充足率 ＝ 100 304/365 2％ 10％＝ 合计：操作风险经济资本＝ +＝ 三、经济资本成本及计量  公式  练习及答案 公式  经济资本成本＝经济资本 最低经济资本回报率  经济资本＝信用风险经济资本＋操作风险经济资本 练习（贷款）及答案  流动资金贷款：额度： 500万元，存单质押 100万元，利率为基准利率上浮 10％，期限为 2020年 10月 5日～ 2020年 8月 4日，请计算该笔业务的经济资本成本。  答案： 已知：操作风险经济资本＝ 信用风险经济资本＝ 最低经济资本回报率＝ 10％ 经济资本成本＝（信用风险经济资本＋操作风险经济资本） 最低经济资本回报率 ＝（ ＋ ） 10％＝ 四、经济增加值及计量  客户经理账  客户经理的经济增加值  部门账  部门的经济增加值  练习及答案 客户经理账  客户经理费用、收入的决定因素是考核经济增加值，所以，在营销方案的设计过程中必须盯住这个指标，做到费用、收入的最大化：  要综合平衡各种资源，不要盯住单项业务，考虑综合回报；  在客户成本一定的情况下，尽量通过提高价格等方式实现回报，以减少资源占用和操作风险经济资本占用。  客户经理收益率＝客户经理增加值 /授信敞口 100% 客户经理的经济增加值（单笔）  存款（无贷户存款、质押存款、一般存款、同业存款）： 客户经理经济增加值 =额度 期限 （客户经理上存资金利率－利率） /360－操作风险经济资本成本＋ 利率下调奖励经济增加值 利率下调奖励经济增加值＝额度 期限 （基准利率－利率）/360 5%  贷款、出口合同打包贷款、出口信用证打包贷款、出口商业发票融资、出口托收押汇和贴现、出口信用证押汇和贴现、进口押汇等： 客户经理经济增加值 =额度 期限 （利率－客户经理贷款借款利率） /360－信用风险经济资本成本－操作风险经济资本成本－专项规模占用费 客户经理的经济增加值（单笔）  商票贴现、银票贴现： 客户经理经济增加值 =额度 （终止日期－开始。