计量经济学线性回归模型课件(编辑修改稿)

计量经济学线性回归模型课件(编辑修改稿)内容摘要：

）（ ZSEZP    1]ˆˆ)ˆ(ˆ[ 2222222 ）（SEZSEZP的置信区间为的置信度为参数  12的区间估计参数 2** ）已知）（、总体服从正态分布（ 2ˆ1 SE），有（、对给定的正数设待估参数为 10   i  1)ˆˆ( iiiP的置信区间；的置信度为）为（   1ˆ,ˆ iii置信限。 分别称为下置信限、上、   ii ˆˆ45 )ˆ(ˆ)2(ˆ 222   ESnt )ˆ(ˆˆ 222   ESZ )1,0(~)ˆ(ˆˆ222 NESZ  的置信区间为参数 2)2(~)ˆ(ˆˆ222  ntESt，由分布表确定临界值，查对给定的置信概率 21  tt   1}22{ 22 ）（）（ nttntP  1}2)ˆ(ˆˆ2{ 22222 ）（）（ ntESntP)(ˆ2 222 大样本的置信区间）未知），（未知（即、  SE）未知）（未知，即、总体服从正态分布（ 22 ˆ3  SE46 ** 参数 的区间估计（推导过程同上） 121)ˆ(ˆ 121   SEz的置信区间的置信度为已知），参数、总体服从正态分布（  11 12 未知（大样本）时， 的置信度为 的置信区间 1)ˆ(ˆˆ 121   ESZ)ˆ(ˆ)2(ˆ 121   ESnt 未知）、总体服从正态分布（ 23 47 三、参数的假设检验 （一） 关于 的假设 2 未知，检验的步骤如下： 2 1）提出原（零）假设和备择假设 0: 20 H 0: 21 H 2）若 成立，则 0H )2(~)ˆ(ˆˆ22  ntESt 2t 3）对给定的 ，查 t 分布表确定临界值 4）根据样本数据计算 t 5）若 接受 ，认为 X 对 Y没有显著影响； 2tt  0H0H反之，拒绝 ，认为 X对 Y有显著影响。 48 原假设。 拒绝原假设，否则接受，当  )|(| 0ttp)2(~)ˆ(ˆˆ11  ntESt)2(~ˆ)2( 22022  nn 在做结论时，也可以用 P值检验法： 例 : 参数的假设检验（接第二节例题） 的假设检验（二）关于 1成立，则的检验类似，若的假设检验步骤与 0: 1021  H的假设检验（三）关于 2则假设检验的统计量为成立，若 2020 :  H49 例 : 讨论 家庭收入 X对 家庭消费支出 Y的影响问题。 如果通过调查得到一组数据（百元） 1 8 64 2 12 11 144 132 3 20 13 400 260 4 30 22 900 660 5 40 21 1600 840 6 50 27 2500 1350 7 70 38 4900 2660 8 90 39 8100 3510 9 100 55 10000 6050 10 120 66 14400 7920 合计 540 43008 2X XYX Y50 2  8 0 21  XY XY 4 8 4 0 2222 )(ˆiiiiiiiiixyxXXnYXYXn51 138481t 3 0 )8( t)210(~)(1ˆˆ22 tXXti0:0: 2120   HH提出原（零）假设和备择假设 故拒绝原假设。 ，或 )( tp52 0: 11 H0: 10 H)210(~)(ˆˆ221 tXXnXtii138481043008t7 9 0 )8(0  tt ，故接受原假设。 53 YY ˆ 第四节 拟合优度的评价 一 、 总变差的分解 )ˆ()ˆ(iiii YYYYYY 第四节 拟合优度的度量 离差分解图 54 总 （ 离差 ） 平方和 TSS的分解式为： 即 TSS=ESS+RSS — 回归 （ 离差 ） 平方和 （ ESS） 222 )ˆ()ˆ()(iiii YYYYYY  2)ˆ( YYi 2)ˆ(ii YY — 剩余（离差）平方和（ RSS） 其中： 55 T S SR S ST S SE S Sr  1222222 1ˆiiiiyeyyr即 可决系数： 回归变差占总变差的比重 222222222222222 ˆˆˆˆyxiiiiiiSSYYXXyxyyr  ）（）（ 可决系数的取值范围 10 2  r 三、可决系数与相关系数的关系 2rr 。 ，模型的拟合程度较高解释的部分占变量中，由解释的总变差说明在线性模型中，例：%iiXT S SYT S SE S Sr 2r二、可决系数56 第 五 节 回 归 预 测 一、回归分析报告 （总结本章例子的过程，再写出回归分析报告） 例：家庭人均生活性消费支出 Y与人均可支配收入 X 的资料如下（单位：十元） ： 2X 2YX Y XY 1 60 58 3600 3364 3480 2 90 85 8100 7225 7650 3 120 102 14400 10404 12240 4 150 124 22500 15376 18600 5 180 146 32400 21316 26280 6 210 159 44100 25281 33390 7 240 168 57600 28224 40320 8 270 181 72900 32761 48870 9 300 194 90000 37636 58200 10 330 211 108900 44521 69630 合计 1950 1428 454500 226108 318660 57 2222 )(ˆiiiiiiiiixyxXXnYXYXn5 4 1 9 5 04 5 4 5 0 010 1 4 2 81 9 5 03 1 8 6 6 010 2   4 1 21  XY  PXY 320 9 7 2Pn e i 解： 0 2 6 22   ixES  ）（337 0 221 PxnXESii  ）（58 回归分析报告（ 书写格式） 16 )27 ()53 ()02 ()70 (ˆ54 2FdfrtesXY5 30 )ˆ(ˆˆ11 ESt2 77 )ˆ(ˆˆ22 EStP35 22222 Pyeyyriiii 59 60     1)ˆ(ˆˆ)()ˆ(ˆˆ 22 FFFFFF YestYXYEYestYP)ˆ(ˆ)2(ˆ 2 FF YesntY  FYˆ 服从正态分布，其方差、均方差分别为 22)(1ˆiFF xXXnYSE ）（ ])(1[)ˆ(222iFF xXXnYV ar )2(~)ˆ(ˆ)(ˆ)(1ˆ)(ˆ22ntYesXYEYxXXnXYEYtFFFFiFFFF）代替，故（）用（代替，即未知，用 FF YesYSE ˆˆˆˆFF XY 21 ˆˆˆ  的预测二、因变量平均值 )( FF XYE的点预测（一） )( FF XYE的区间预测（二） )( FF XYE的预测区间为的置信度为因变量平均值 1)( FF XYE61 )2(~)(ˆˆ)(ˆ)(  nteesYYeeseEetFFFFFF    1)(ˆˆ)(ˆˆ 22 FFFFF eestYYeestYP)(ˆ)2(ˆ 2 FF eesntY  FF XY 21 ˆˆˆ  0)ˆ()(  FFF YYEeE22)(11iFF xXXneSE ）（ 代替，故未知，用  ˆ的预测三、因变量个别值 FY的点预测（一） FY的区间预测（二） FY服从正态分布，且预测误差 FFF YYe ˆ]11[)ˆ()ˆ()( 22222iFFFFF xXXnYV a rYYEeV a r  ）（的预测区间为的置信度为因变量个别值 1FY62 平均值 、个别值 的预测有如下特点： 平均值和个别值的点预测相同，但区间预测不同。 平均值和个别值的预测区间上、下限都不是常数，是变化的。 置信区间与样本容量 n 有关， n 越大置信区间越小。 )XY(E FF FY63 第六节 实例及计算机计算过程 一、经济计量分析的工作步骤 (二 ) 估计参数 (三 ) 检验模型 经济意义检验； 统计推断检验； 计量经济学检验； 预测检验； （计算机仿真技术判 断模型参数估计值 的可信度及模型的 功效等）。 (一 ) 设定模型 (四 ) 应用模型 经济预测； 经济结构分析； 政策评价； （通过政策模拟提供制定 经济政策的依据） 64 二、计算机计算过程 例 讨论家庭收入 X对家庭消费支出 Y的影响问题，通过调查得到一组数据（百元）如下 ： X Y 1 8 2 12 11 3 20 13 4 30 22 5 40 21 6 50 27 7 70 38 8 90 39 9 100 55 10 120 66 合计 540 299 65 Eviews主要操作步骤 一、启动软件包 （ 双击“ Eviews”，进入 Eviews主页） 网站：计量经济学园地（ ： //） 复旦计量金融网（ ： //） 66 二、创建工作文件（点击“ File/New/Workfile/Ok”） 出现“ Workfile Range”，目的： 选择数据频率（类型）： Annual。