计量经济学多重共线性课件(编辑修改稿)

计量经济学多重共线性课件(编辑修改稿)内容摘要：

X6鱼虾销售量（万吨）； Y 6X39 一 、 模型及存在的问题 多元线性回归模型估计结果如下： （ ） () （ ） (） （ ） 方程中可决系数 和 统计量很大，但 t 统计量较小。 临界值 : 所有参数估计值都不能通过显著性检验。 这是存在 多重共线性的典型特征。 65432 XXXXXY 9 7 0 R F2R F)614(0 2 t40 再利用相关系数检验法 ， 可以得到各解释变量之间的相关系数分别为 可见任何两个解释变量之间都有很强的正线性相关关系。 因此样本存在严重的多重共线性。 r r8 5 2 r r9 4 5 r r r 45 r9 4 8 r 9 8 2 r41 二 、 模型的修正 t 2R F ˆ DW23 1 6 XY  XY 48 9 XY  XY 60 8 1 3ˆ XY 方程 值 值 12. 12 0. 9248 147. 7 7. 447 1. 537 7. 587 0. 8275 57. 56 11. 28 0. 639 8. 682 0. 8627 75. 37 10. 07 0. 8139 6. 834 46. 83 12. 27 6. 014 36. 16 13. 56 0. 5936 以上结果表明 :任何一个解释变量与被解释变量之间的关系都是显著的。 42 从经济意义角度来看 ， 人口数和人均收入应该构成影响粮食销售量的主要因素 ， 因此建模时常住人口数 和人均收入 应作为基本解释变量予以保留。 包含和各种估计式如下： 2X 3X变量 值 值 , , , , , , ， 2X 3X 4X5X6X2X 3X4X2X3X5X6X2X 4X3X2X 5X3X2X 3X6X2X 3XF2Rt ˆ DW 43 由以上各估计式可以看出 ， 只有保留了 和 的估计式能通过显著性检验 ， 而且经济意义明显 ， 是一个相当好样本回归方程。 尽管二者之间还存在多重共线性 ， 但是由于模型的整体显著 ， 每个估计值也显著 ， 因此可以不考虑它们之间的共线性问题。 t = (… ) () () 该式可以用于区间预测 ， 政策评价或者结构分析。 32 0 2 7 4 2 9 ˆ XXY 9 4 8 R 00F2X 3X44 例如 :国际旅游外汇收入是国民收入的重要组成部分 ， 影响一个国家或地区 旅游收入 的因素包括 :自然 、 文化 、 社会 、 经济 、 交通等多方面的因素； 《 中国统计年鉴 》 将三产业划分为 12个组成部分 ， 分别为： X1： 农林牧渔服务业 X2： 地质勘查水利管理业 X3： 交通运输仓储和邮电通讯业 X4： 批发零售贸易和餐食业 X5： 金融保险业 X6： 房地产业 X7： 社会服务业 X8： 卫生体育和社会福利业 X9： 教育文艺和广播 X10：科学研究和综合艺术 X11：党政机关 X12：其他行业 45 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 Rsquared Adjusted Rsquared Fstatistic Prob(Fstatistic) 46 C o e f f i c i e n t sa 2 0 9 . 5 3 5 1 2 4 . 4 6 9 1 . 6 8 3 . 1 0 36 . 9 0 7 1 . 1 6 3 . 7 4 1 5 . 9 3 8 . 0 0 0 9 6 . 1 4 2 1 0 8 . 3 0 0 . 8 8 8 . 3 8 21 3 . 7 9 1 2 . 1 0 1 1 . 4 7 9 6 . 5 6 4 . 0 0 0 2 . 5 2 0 . 6 8 2 . 8 3 2 3 . 6 9 5 . 0 0 1 1 7 4 . 8 8 6 1 0 8 . 9 8 4 1 . 6 0 5 . 1 2 01 1 . 1 5 2 2 . 3 5 1 1 . 1 9 6 4 . 7 4 4 . 0 0 0 2 . 0 3 4 . 6 8 5 . 6 7 2 2 . 9 7 0 . 0 0 61 0 . 7 6 1 5 . 1 3 9 . 2 6 0 2 . 0 9 4 . 0 4 6 2 2 8 . 8 2 1 1 0 4 . 0 1 5 2 . 2 0 0 . 0 3 78 . 7 8 6 2 . 4 1 7 . 9 4 2 3 . 6 3 5 . 0 0 1 3 . 2 6 1 . 8 3 2 1 . 0 7 7 3 . 9 1 9 . 0 0 11 3 . 8 6 4 4 . 9 6 5 . 3 3 5 2 . 7 9 2 . 0 1 02 . 8 4 9 1 . 2 4 4 . 6 4 7 2 . 2 9 0 . 0 3 0 1 4 0 . 1 3 5 1 0 2 . 2 4 0 1 . 3 7 1 . 1 8 33 . 8 9 4 3 . 0 0 0 . 4 1 8 1 . 2 9 8 . 2 0 6 1 . 9 9 1 . 9 2 6 . 6 5 8 2 . 1 4 9 . 0 4 11 8 . 4 0 7 4 . 9 2 8 . 4 4 5 3 . 7 3 5 . 0 0 15 . 0 9 7 1 . 4 7 1 1 . 1 5 8 3 . 4 6 4 . 0 0 2 7 . 4 6 9 3 . 0 8 3 . 5 5 3 2 . 4 2 3 . 0 2 3( C o n s t a n t )V A R 0 0 0 0 7( C o n s t a n t )V A R 0 0 0 0 7V A R 0 0 0 0 4( C o n s t a n t )V A R 0 0 0 0 7V A R 0 0 0 0 4V A R 0 0 0 1 0( C o n s t a n t )V A R 0 0 0 0 7V A R 0 0 0 0 4V A R 0 0 0 1 0V A R 0 0 0 0 3( C o n s t a n t )V A R 0 0 0 0 7V A R 0 0 0 0 4V A R 0 0 0 1 0V A R 0 0 0 0 3V A R 0 0 0 1 1M o d e l12345B S t d . E r r o rU n s t a n d a r d i z e dC o e f f i c i e n t sB e t aS t a n d a r di z e dC o e f f i c ie n t st S i g .D e p e n d e n t V a r i a b l e : V A R 0 0 0 1 3a . 47 C o e f f i c i e n t sa 2 0 9 . 5 3 5 1 2 4 . 4 6 9 1 . 6 8 3 . 1 0 36 . 9 0 7 1 . 1 6 3 . 7 4 1 5 . 9 3 8 . 0 0 0 9 6 . 1 4 2 1 0 8 . 3 0 0 . 8 8 8 . 3 8 21 3 . 7 9 1 2 . 1 0 1 1 . 4 7 9 6 . 5 6 4 . 0 0 0 2 . 5 2 0 . 6 8 2 . 8 3 2 3 . 6 9 5 . 0 0 1 1 7 4 . 8 8 6 1 0 8 . 9 8 4 1 . 6 0 5 . 1 2 01 1 . 1 5 2 2 . 3 5 1 1 . 1 9 6 4 . 7 4 4 . 0 0 0 2 . 0 3 4 . 6 8 5 . 6 7 2 2 . 9 7 0 . 0 0 61 0 . 7 6 1 5 . 1 3 9 . 2 6 0 2 . 0 9 4 . 0 4 6 2 2 8 . 8 2 1 1 0 4 . 0 1 5 2 . 2 0 0 . 0 3 78 . 7 8 6 2 . 4 1 7 . 9 4 2 3 . 6 3 5 . 0 0 1 3 . 2 6 1 . 8 3 2 1 . 0 7 7 3 . 9 1 9 . 0 0 11 3 . 8 6 4 4 . 9 6 5 . 3 3 5 2 . 7 9 2 . 0 1 02 . 8 4 9 1 . 2 4 4 . 6 4 7 2 . 2 9 0 . 0 3 0 1 4 0 . 1 3 5 1 0 2 . 2 4 0 1 . 3 7 1 . 1 8 33 . 8 9 4 3 . 0 0 0 . 4 1 8 1 . 2 9 8 . 2 0 6 1 . 9 9 1 . 9 2 6 . 6 5 8 2 . 1 4 9 . 0 4 11 8 . 4 0 7 4 . 9 2 8 . 4 4 5 3 . 7 3 5 . 0 0 15 . 0 9 7 1 . 4 7 1 1 . 1 5 8 3 . 4 6 4 . 0 0 2 7 . 4 6 9 3 . 0 8 3 . 5 5 3 2 . 4 2 3 . 0 2 3 1 2 6 . 6 7 4 1 0 3 . 0 4 4 1 . 2 2 9 . 2 3 0 1 . 2 8 6 . 7 6 0 . 4 2 5 1 . 6 9 1 . 1 0 32 2 . 5 9 5 3 . 7 7 3 . 5 4 6 5 . 9 8 8 . 0 0 06 . 3 7 7 1 . 1 0 7 1 . 4 4 9 5 . 7 6 1 . 0 0 0 1 0 . 1 6 3 2 . 3 1 0 . 7 5 3 4 . 4 0 0 . 0 0 0 1 1 6 . 9 6 5 1 0 6 . 3 7 0 1 . 1 0 0 . 2 8 12 1 . 4 2 1 3 . 8 3 5 . 5 1 8 5 . 5 8 6 . 0 0 04 . 9 8 1 . 7 6 3 1 . 1 3 2 6 . 5 3 0 . 0 0 0 1 1 . 2 7 9 2 . 2 8 9 . 8 3 5 4 . 9 2 9 . 0 0 0( C o n s t a n t )X7( C o n s t a n t )X7X4( C o n s t a n t )X7X4X 1 0( C o n s t a n t )X7X4X 1 0X3( C o n s t a n t )X7X4X 1 0X3X 1 1( C o n s t a n t )X4X 1 0X3X 1 1( C o n s t a n t )X 1 0X3X 1 1M o d e l1234567B S t d . E r r o rU n s t a。