金融监管银行资本充足性监管(编辑修改稿)

金融监管银行资本充足性监管(编辑修改稿)内容摘要：

计算相应的资本要求。 方法：将银行的业务与产品分为八类（公司金融、零售银行业务、资产管理等），每类业务 前 3年的平均收入 乘以相应的 223。 系 数 ，最后加 总 ， 则 得到等 值风险资产 ，然后再 计 算最低资 本要求 Business Lines Beta Factors Corporate finance (β1) 18% Payment and settlement (β5) 18% Trading and sales (β2) 18% Agency services (β6) 15% Retail banking (β3) 12% Asset management (β7) 12% Commercial banking (β4) 15% Retail brokerage (β8) 12% Banks’ activities are divided into eight business lines and the values of the betas are detailed in below. The Standardized Approach 高级法 包括内部模型法、计分卡和损失分布法（自下而上）  基于信用 /市场 /操作风险的资本充足率计算 : 资本充足率 =总资本 /[信用风险加权资产+(市场风险资本 +操作风险资本 ) ] 例子 : 某银行的信用加权风险资产为 100亿元人民币 ,经计算的市场风险资本要求是 10亿元 ,操作风险要求是 20亿元 .该银行的资本总额是 30亿元 ,请计算其资本充足率 . 第二支柱：资本充足性的 监督检查 围绕 8%的资本充率监管，赋予监管当局更广泛的风险监管权力。 这体现在： 第一、要求银行 对资本充足进行 内部评估 ,制定维持总资本水平 充足 的战略 与规划。 第二、监管当局有权 对银行的资本评估进行 监督检查 ,评价银行的资本 规划与 战略。 第三、如果需要，监管当局有 权 提出高于 8%的资本充足要求。 第四、对资本充足性下降的银行有权进行 早期干预。 第三大支柱 市场纪律（信息披露 ）  为什么要强调市场约束。 如何实现。  信息披露内容。 包括 资本结构、风险状态、资本充足率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。 大的国际活跃银行和其他大银行必须 按季度 披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分。 另外，如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息 2020年年报中工商银行的资本充足率披露 三、 《巴塞尔资本协议》与我国银行业 我国目前按 88年版进行资本充足性监管（见后页资料）。 2020年 国际性较强的大银行 率先按新资本协议进行监管。 实施新资本协议的意义 截至 2020年 6月份末，我国商业银行资本充足率达标的银行已有 175家，比年初增加 14家；达标银行资产占商业银行总资产的 %。 我国资本充足率达标银行的情况 《 巴塞尔协议 》 Ⅲ （了解） 金融监管 主要参考书目 : 郭田勇 金融监管教程 中国金融出版社 张荔 发达国家金融监管比较研究 中国金融出版社 蒂米奇 .威塔斯 金融规管 —— 变化中的游戏规则 上海财经大学出版社 其它资料 : 中国人民银行 \中国银监会 \证监会和保监会网站。 金融时报 \中国证券报 上海证券报 课程内容框架 一、总论 ：金融监管的涵义、目标、原则、内容以及分类等 二、金融监管的理论基础 三、金融监管体制 四、金融监管的成本收益分析 五、金融监管实务（银行、证券和保险等） 六、 《 巴塞尔协议 》 与资本监管框架 七、金融监管的国际协调 (自学 ) 第一章 总论  金融监管的含义  金融监管的目标  金融监管的原则  金融监管的方法  金融监管的内容 第一节 金融监管的涵义 金融监管指的是 金融监管主体 为了实现一定的目标 ，根据法律、规则条例对金融机构及金融市场进行的 管制和监督。 一、金融监管主体：中央银行、政府性机构（专门机构）、行业协会等。 二、狭义与广义金融监管之分：狭义指政府的 外部监管。 而广义还包括行业协会甚至金融机构的内控。 一般指狭义。 三、金融监管的客体（对象）：各类金融机构及金融市场。 重点在于银行监管。 四、金融监管的目标：总体是稳定与效率目标。 稳定 目标 效率 目标 五、管制与监管的涵义：在英文里，金融监管被完整的表述为： regulationamp。 supervion. 管制（ regulation)指不断建立并改善制约金融机构运作的法制框架，是立法层面上的； 监管（ supervion）是监督金融机构按照法规则要求运作，是执法层面上的。 两者相融构成完整的金融监管过程。 当然 ,金融监管被表达为 financial regulation 的情况也很多 ,但最严谨的讲法还是 regulationamp。 supervion 第二节 金融监管的目标 维护金融体系稳定 保护消费者的利益 提升金融运行效率 创造公平竞争环。