金融监管银行业监管(编辑修改稿)

金融监管银行业监管(编辑修改稿)内容摘要：

机构存贷比资料： 据国研网报道，我国金融机构的存贷比已由 1999年末的 %下降到 2020年 9月末的 %。 2020年 9月末为 65%. 一个问题 :在存贷比率不断下降并处于较低水平的情况下 , 人民银行为何在不断警示我国银行业的流动性风险问题 ?(最新一次是在 2020年货币政策执行报告中 ) 2020年 4季度 中国人民银行货币政策执行报告 2020中国人民银行公开市场业务报告 我国备付率资料 二、银行监管的风险评级  何为风险评级 对商业银行的资本充足、资产质量、管理、盈利、流动性和市场风险状况等六个单项要素进行评级，加权汇总得出综合评级。 亦即“骆驼评级”体系（ Cames Ratings System),源于美国，被世界广泛采用，我国银监会从 2020年开始实行。 :capital :assets :management :liquidity :earnings : (sensetive to marktet Risk) 我国的风险评级 amp。 分类监管情况  综合评级结果共分为 5级 ,其结果将作为监管机构实施分类监管和依法采取监管措施的基本依据。  对于评级结果为 4/5级的高风险商业银行 ,银监会将给予持续的监管关注 ,限制其高风险的经营行为要求其改善经营状况 .  必要时可采取更换高级管理人员、安排重组或实施接管、甚至予以关闭等监管措施。 为什么要对银行进行风险评级。 对银行形成风险综合评价。 对银行进行比较和分类监管。 合理配置监管资源 ,提高监管效率 .  资料 :中国银行业监督管理委员会关于印发 《 股份制商业银行风险评级体系 (暂行 )》 的通知 银监发 〔 2020〕 3号  各银监局：  为健全和完善股份制商业银行风险监管体系，实现对股份制商业银行的持续监管、分类监管和风险预警，依据我国现行的银行监管法律、法规，银监会制定了 《 股份制商业银行风险评级体系 (暂行 )》 (以下简称《 评级体系 》 )，现印发给你们，请遵照执行。 《 评级体系 》 适用于城市商业银行。  《 评级体系 》 要求对商业银行风险状况进行全面评价，不仅对商业银行的静态风险进行评价，同时应对商业银行的发展态势进行评价；不仅对商业银行的风险状况进行评价，同时应对商业银行识别、监测、管理、控制风险的能力进行评价；不仅对商业银行的风险状况进行定量分析，同时应进行以判断为主的定性分析。 依据 《 评级体系 》 对股份制商业银行做出的评级结果，将作为银监会对股份制商业银行实施分类监管的重要依据。  鉴于 《 评级体系 》 是一个较为复杂的工作体系，需要在实践中不断完善和补充，请你们将执行中发现的问题和建议报告银监会。  银 监 会 二○○四年二月五日  综合评级等次  根据股份制商业银行的综合评分，对应取得股份制商业银行的综合评级等次。 股份制商业银行的综合评级分为五级：  1级 — 良好：综合评分在 85分以上。  2级 — 一般：综合评分在 75分至 85分之间。  3级 — 关注：综合评分在 60分至 75分之间。  4级 — 欠佳：综合评分在 50分至 60分之间。  5级 — 差：综合评分在 50分以下。  (四 )评级体系中应注意的问题   评级周期为一年，即监管人员每年应对股份制商业银行进行一次年度评级。 监管人员应在年度结束后 4个月内根据银行上一年度情况完成对银行的评级。   评级结果由监管部门向有关部门通报，暂不向公众披露。 何时需对外披露由监管部门决定。  具体评级方法 (以 04年股份制银行评级方法 ): 首先 ,按百分制 ,给银行的资本充足性 \资产质量 \管理水平 \盈利状况 \流动性进行评分(暂不对市场风险进行评分 )。 评分时 ,除管理水平外 ,其他均通过定性和定量分析打分 . 然后 ,按照加权评均的方法 ,评出总分 . 各因素的权数 (按重要性设定权数大小 ) 资本状况 :20%。 资产状况 :20%。 管理水平 :25%。 盈利状况 :20%。 流动性状况 :15%  资本充足性评分 :  定量 :60分 ,其中 , 总体资本充足性与核心资本充足率各占 30分  定性 :40分 ,主要评价 : • 构成与质量。 • 整体财务状况的影响。 • 资产质量的影响。 • 股东注资情况。 • 资本管理情况。 如 资本充足率 10%,可评 30分。 810%时 ,可评 2530分。 2%以下 ,评 0分。 核心资本充足 率在 6%以上 ,可评 30分。 46%,可评 2530分。 1%以下 ,评 0分  资产安全状况  定量 :60分 ,包括不良贷款率、最大单一客户授信比率、拨备覆盖率和非信贷资产损失率；估计贷款损失率。  定性： 40分，包括：不良贷款变动趋势、贷款行业集中度、信贷制度、贷款风险分类制度和担保贷款及抵押贷款的情况。 •不良率总分 15分，在5%以下评 15分； 25%以上评 0分。 •估计贷款损失率总分10分， 3%以下，满分，15%以上 0分 •单一客户比率，总分10分， 6%以下满分，16%以上 0分 •拨备覆盖率， 20分，100%满分。 •非信贷资产损失率 5分。  管理状况 定性： 100分，公司治理和内控制度各占50分。 盈利状况 定量： 60分， 资本利润率， 资产利润率；收息率和资产费用率 定性： 40分 成本利润趋势、盈利质量等  流动性状况  定量： 60分，流动性比率、超额准备率、存贷比率  定性： 40分，资金来源构成及变化趋势、主动负债能力、头寸管理能力 Camel+=最后的成绩。 第三节 银行业的市场退出监管 监管当局风险程度评估 危机机构 关注 amp。 问题 机构 正常机构 市场退出 纠正性措施 救助性措施 保持性措施 狭义的指对危机银行的退出监管广义的还包括对关注问题银行的监管 一、对关注 amp。 问题银行的监管  纠正性监管 对关注银行采取参考性或强制性监管措施 :  提高资本充足措施。  改善贷款质量措施。  改善流动性的措施。  完善治理结构和内控制度 . 资本充足性的监管措施包括 : 控制资产规模。 调整资产风险结构。 要求股东注资。 增加附属资本 .  救助性监管 对 一般性 有问题银行及时采取下列措施 :  调整管理层。  资产负债重组。  股东注资。  控制开支 \分红。  停止部分业务。  停止新设机构。  搓合并购 . 具体而言 ,在银行的资本充足性 \资产质量 \流动性方面 ,所采取的措施 更为严厉 . 二、对 严重性 问题银行处理 (包括危机银行的退出 )：  启动最后贷款人制度救助  政府担保：增强社会信心  搓合好银行的兼并  接管：过渡性安排，最终指向是：或者破产，或者被兼并，或者恢复正常经营能力。  资产 负债 剥离  关闭  破产 我国商业银行法 668条规定，当商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，国务院银监管机构对银行实施监管。 接管期限不超得超过 2年 兼并、关闭和破产是真正的退出。 但一些规模巨大的商业银行关闭和破产是 非常困难 的 . 二、对 严重性 问题银行处理 (包括危机银行的退出 )：  启动最后贷款人制度救助  政府担保：增强社会信心  搓合好银行的兼并  接管：过渡性安排，最终指向是：或者破产，或者被兼并，或者恢复正常经营能力。  资产 负债 剥离  关闭  破产 我国商业银行法 668条规定，当商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，国务院银监管机构对银行实施监管。 接管期限不超得超过 2年 兼并、关闭和破产是真正的退出。 但一些规模巨大的商业银行关闭和破产是 非常困难 的 . 三、破产或关闭后，在债务清偿时，最优先的重点是什么。 本章作业题： 一、高管人员任职资格的审核主要从哪些方面进行。 谈谈你对相关要求的认识。 二、为什么说呆账准备金的监管体现了审慎性的银行监管原则。 三、银行风险评级的目的何在。 我国 19971998被关闭破产的部分金融机构名单 机构类别 机构名称 被关日期 关闭原因 商业银行 海发银行 违规经营 管理不善 支付困难 资不抵债 信托机构 中农信 中新创 广国投 城信社 21家 (琼 5桂12) 1997(5),1998(16) 农信社 广东恩平 18 海南发展银行的关闭 一、案 情介绍 1998年 6月 21日 ， 中国人民银行发表公告 ， 关闭刚刚诞生 2年 10个月的海南发展银行。 这是新中国金融史上 第一次 由于支付危机而关闭一家有省政府背景的商业银行。 海南发展银行成立于 1995年 8月 ， 是海南省唯一一家具有独立法人地位的股份制商业银行 ，其总行设在海南省海口市 ， 并在其他省市设有少量分支机构。 它是在先后合并原海南省 5家信托投资公司和 28家信用社的基础上建立和壮大的。 成立时的总股本为 ， 海南省政府以出资。 关闭前有员工 2800余人 ,资产规模达 160多亿元。 海南发展银行从开业之日起就步履维艰 ， 不良资产比例大 ， 资本金不足 ， 经营不规范 ， 支付困难 ， 信誉差。 （ 一 ） 不良资产比例过大。 可以说 ， 海南发展银行建立本身就是一个 为解决 海南非银行金融机构不良资产的怪胎。 1992年开始海南房地产火爆 ， 1993年 5月以后 ， 国家加大金融宏观调控力度 ， 房地产热逐步降温 ， 海南的众多信托投资公司由于大量资金压在房地产上而出现了经营困难。 在这个背景下 ， 海南省政府决定成立海南发展银行 ，将 5家已存在严重问题的信托投资公司合并为海南发展银行。 据统计 ， 合并时这 5家机构的坏账损失总额已达 26亿元。 有关部门认为 ， 可以靠公司合并后的规模经济和制度化管理 ， 使它们的经营好转 ， 信誉度上升 ， 从而摆脱困境。 1997年底 ， 遵循同样的思路 、 有关部门又将海南省内 28家有问题的信用社并入海南发展银行 ， 从而进一步加大了其不良资产的比例。 （二）违法违规经营，海南发展银行建立起来以后，并没有按照规范的商业银行机制进行运作，而是大量进行违法违规的经营，其中最为严重的是 向股东发放大量无合法担保的贷款。 海南发展银行是在 1994年 12月 8日经中国人民银行批准筹建，并于 1995年 8月 18正式开业的。 成立时的股本。 但仅在 1995年 5月到 9月间，就已发放贷款 ，其中股东贷款 ，占贷款总额的。