金融分析证券组合选择问题(编辑修改稿)内容摘要：
用向量表示为： X = (x1， x2， … ， xN)T。 其中 xi是投资者购买证券组合总投资中证券 i所占的比例， 一个证券组合实际上就是投资者对 N种证券的一个投资方案。 证券组合 X用向量表示为： X = (x1， x2， … ， xN)T。 其中 xi是投资者购买证券组合总投资中证券 i所占的比例， 一个证券组合实际上就是投资者对 N种证券的一个投资方案。 证券组合 X的收益率 例 考虑一个由三种证券 A， B， C构成的组合，投资者对它们的期望收益率分别估计为 15%， 22%， 18%，期初总投资为 11250元，对这些证券的投资和它们的价格如下表所示： 又设它们的方差和协方差矩阵为 分别求该证券组合，组合的期望收益率，组合的标准差。 投资者的偏好 : 定义 设集合 S是 N种证券的所有证券组合所构成的集合，称为投资者的选择集。 设投资者对 S 中任何两个证券组合 X和 Y都可以进行比较，比较的结果是下列三种结果之一： （ 1） X比 Y好，记为 X Y； （ 2） Y比 X好，记为 Y X； （ 3） X和 Y无差异，记为 X Y。 比较的结果定义了投资者在集合 S上的一个偏好关系。 在给定的偏好关系下，所有和。阅读剩余 0%
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