证券从业资格特别交易事项及其监管重点归纳(编辑修改稿)

证券从业资格特别交易事项及其监管重点归纳(编辑修改稿)内容摘要：

】 『正确答案』 C 【例 2 多选题】对于开市期间停牌的申报问题，我国证券交易所的规定有（ ）。 ，不能申报 ，不能撤销申报 ，停牌前的申报参加当日该证券复牌后的交易 【答疑编号 2909030203】 『正确答案』 CD （三）除权与除息（掌握） 需要进行除息与除权的情形 送股、配股、派息 除权、除息处理日期 在权益登记日（ B股为最后交易日）的 次一交易日 计算公式 除权（息）日该证券的前收盘价改为除权（息）日除权（息）参考价。 除权（息）参考价的计算公式为： 除权（息）参考价 = 【例题 教材例题】某上市公司每 10股派发现金红利 ，同时按 10配 5的比例向现有股东配股，配股价格为。 若该公司股票在除权除息日的前收盘价为 ，计算除权（息）参考价。 【答疑编号 2909030204】 『正确答案』除权（息）参考价 = = =（元） ▲ 除权（息）日的证券买卖，除了证券交易所另有规定的以外，按 除权（息）参考价 作为计算涨跌幅度的基准。 ▲ 权证的行权价格的调整。 标的证券除权的，权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整： 新行权价格 =原行权价格 （标的证券除权日参考价 247。 除权前一日标的证券收盘价） 新行权比例 =原行权比例 （除权前一日标的证券收盘价 247。 标的证券除权日参考价） 标的 证券除息的，行权比例不变，行权价格按下列公式调整： 新行权价格 =原行权价格 （标的证券除权日参考价 247。 除息前一日标的证券收盘价） 【例题 判断题】在权证业务中，标的证券除权、除息，不会影响权证行权价格。 （ ） 【答疑编号 2909030205】 『正确答案』 B （四）交易异常情况的处理（熟悉） 引发交易异常情况的原因包括：不可抗力、意外事件、技术故障等。 无法正常开始交易的情形之一： 10%以上的会员营业部因系统故障无法正常接入交易所交易系统。 无法连续交易的情形：证券交易所交易、通信系统出现 10分钟 以上中断；证券交易所行情发布系统出现 10分钟 以上中断； 10%以上的会员营业部无法正常发送交易申报、接受实时行情或成交回报； 10%以上的证券中断交易等。 【例题 单选题】证券交易所无法连续交易是指证券交易所交易、通信系统出现（ ）分钟以上中断。 【答疑编号 2909030206】 『正确答案』 A 三、固定收益证券综合电子平台（熟悉） 固定收益平台主要进行 固定收益证券 的交易，包括 交易商之间 的交易和 交易商与客户之间 的交易两种。 交易商之间的交易是指 交易商之间按照规定，通过 报价或询价 方式买卖在固定收益平台挂牌交易的固定收益证券。 交易商与客户之间的交易则指具有经纪业务的交易商可与其客户协议交易在固定收益平台挂牌交易的固定收益证券。 （一）交易商 交易商 经过上海证券交易所核准，取得固定收益平台交易参与资格的证券公司、基金管理公司、财务公司、保险资产管理公司及其他机构。 一级交易商 经过上海证券交易所核准，在固定收益平台交易中持续提供双边报价及对询价提供成交报价（以下简称 “ 做市 ” ）的交易商。 ▲ 一级交易商在固定收益平台交易期间，应当对选定做市 的特定固定收益证券进行连续双边报价，每交易日双边报价中断时间累计不得超过 60分钟。 一级交易商对做市品种的双边报价，应当是确定报价，且双边报价对应收益率价差小于 10个 基点，单笔报价数量不得低于 5000手 （ 1手为 1000元面值）。 （二）固定收益证券交易 交易时间 9： 30～ 11： 13： 00～ 14： 00 申报方式 净价申报 申报价格变动单位 申报数量单位 手（ 1手为 1000元面值） 涨跌幅价格计算公式 涨跌幅价格 =前一交易日参考价格 （ 1177。 10% ） 交易方式 报价交易 交易商可以 匿名或实名 方式申报 交易商的每 笔买卖申报数量为 5000手或其整数倍，报价按每5000手逐一进行成交 询价交易 交易商须以 实名 方式申报 询价方每次可以向 5家被询价方询价，被询价方接受询价时提出的报价采用确定报价 ▲ 交易商当日买入的固定收益证券当日可以卖出。 当日被待交收处理的固定收益证券下一交易日可以卖出。 【例题 判断题】交易商当日买入的固定收益证券当日不能卖出。 （ ） 【答疑编号 2909030207】 『正确答案』 B 第二节 交易信息和交易行为的监督与管理 一、交易信息（熟悉） （一）即时行情 上海证券交易所 深圳证券交易所 集合竞价 证券代码、证券简称、前收盘价格、虚拟开盘参考价格、虚拟匹配量和虚拟 未匹配量 证券代码、证券简称、集合竞价参考价格、匹配量和未匹配量 连续证券代码、证券简称、前收盘价格、最新成交价格、当日最高成交价格、当日最低成交价格、当日累计成交数量、当日累计 同上海证券交易所 竞价 成交金额、实时最高 5个买入申报价格和数量、实时最低 5个卖出申报价格和数量 【例题 多选题】连续竞价期间，即时行情的内容包括（ ）。 、当日累计成交金额 、当日最低成交价格 5个买入申报价格和数量 5个卖出申报价格和数量 【答疑编号 2909030208】 『正确答案』 ABCD （二）证券指数 上海证券交易所 深圳证券交易所 股票价格指数 样本指数类 综合指数类 分类指数类 样本指数类 综合指数类 分类指数类 债券价格指数 上证国债指数 上证企业债指数 —— 基金价格 指数 上证基金指数 深证基金指数 （三）证券交易公开信息。 对于有价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金竞价交易出现下列情形之一的，证券交易所分别公布相关证券当日买入、卖出金额最大的 5家 会员营业部（深圳证券交易所是营业部或席位）的名称及其买入、卖出金额： （ 1）日收盘价格涨跌幅偏离值达到 177。 7% 的各 前 3只 证券（深圳证券交易所为前 5只证券）； （ 2）日价格振幅达到 15%的 前 3只 证券（深圳证券交易所为前 5只证券）； （ 3）日换手率达到 20%的 前 3只 证券（深圳证券 交易所为前 5只证券）。 相关计算公式 收盘价格涨跌幅偏离值的计算公式 收盘价格涨跌幅偏离值 =单只股票（基金）涨跌幅－对应分类指数涨跌幅 价格振幅的计算公式 价格振幅 =（当日最高价格－当日最低价格） 247。 当日最低价格 100% 换手率的计算公式 换手率 =成交股数（份额） 247。 流通股数（份额） 100% 【例题 单选题】对于日价格振幅达到 15%的前 3只证券，上海证券交易所分别公布相关证券当日买入、卖出金额最大的（ ）家会员营业部的名称及其买入、卖出金额。 【答疑编号 2909030209】 『正确答案』 B。 对于不实行价格涨跌幅限制的证券，证券交易所公布其当日买入、卖出金额最大的 5家会员营业部（深圳证券交易所是营业部或席位）的名称及其买入、卖出金额。 动。 股票、封闭式基金竞价交易出现下列情形之一的，属于异常波动，证券交易所分别公告该股票、封闭式基金交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大 5家会员营业部（深圳证券交易所是营业部或席位）的名称及其累计买入、卖出金额： （ 1）连续 3个交易日 内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 177。 20% 的； （ 2） ST股票和 *ST股票连续 3个交易日 内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 177。 15% 的（深交所为 177。 12% ）； （ 3）连续 3个交易日内日均换手率与 前 5个 交易日的日均换手率的比值达到 30倍 ，并且该股票、封闭式基金连续 3个交易日内 的累计换手率达到 20%的； （ 4）证券交易所或中国证监会认定属于异常波动的其他情形。 ★ 异常波动指标自复牌之日起重新计算。 对于不实行价格涨跌幅限制的证券，不纳入异常波动指标的计算。 【例题 判断题】不实行价格涨跌幅限制的证券，也要纳入异常波动指标的计算。 （ ） 【答疑编号 2909030210】 『正确答案』 B。 上海证券交易所对涉嫌违法违规交易的证券实施特别停牌的，根据需要可以公布以下信息： （ 1）成交金额最大的 5家会员营业部的名称及其买入、卖出数量和买入、卖出金额； （ 2）股份统计信息； （ 3）上海证券交易所认为应披露的其他信息。 二、交易行为监督（掌握） （一）证券交易所对证券交易实时监控事项 ，予以 重点监控 ：（ 13个异常交易行为） （ 1）可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前，大量买入或者卖出相关证券； （ 2）以同一身份证明文件、营业执照或其他有效证明文件开立的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易； （ 3）委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的证券账户之间，大量或者频繁进行互。