经济预测与决策单方程回归模型(编辑修改稿)内容摘要：
归模型表面上看回归结果很好，但进一步研究就值得怀疑 . 这种回归称为伪回归 . 伪回归主要表现为 （ d）较低 . 格兰杰认为： 若 , 则很可能存在伪回归现象 . 如果以一个非平稳时间序列拟合另一个非平稳时间序列，就会产生伪回归现象 . 2Rd单位根检验（平稳性检验） 设 Yt 为一随机时间序列，估计方程 其中 △ 为一阶差分算子， t 为趋势变量 提出零假设 H0 : A3=0 （ Yt 是非平稳的） 用 τ检验可检验 H0，该方法由 DiskeyFuller提出，其临界值表根据蒙特卡洛模拟得到 1 2 3 1t t tY A A t A Y u 协整时间序列： 如果两个非平稳的时间序列之间存在一种（长期）稳定或均衡的关系，就称时间序列是协整的，换言之，如果两个非平衡时间序列的线性组合是平稳的，则这两个时间序列是协整的，例：酒鬼和他的爱犬：酒鬼漫无目的徘徊，他的爱犬也嬉戏徘徊，但小狗从来没有离开过主人 . 所以说他们的漫步是协整的。 在处理时间序列数据时，必须确保每个时间序列是平稳的，或者它是协整的，否则就可能陷入伪回归。 随机游走模型（布朗运动） 从而 ，。阅读剩余 0%
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