经济数学微积分基本初等函数与初等函数(编辑修改稿)内容摘要：
时间变量 t， 即分离出了确定性趋势的影响。 因此 ： (1)如果检验结果表明所给时间序列有单位根，且时间变量前的参数显著为零，则该序列显示出随机性趋势。 (2)如果没有单位根，且时间变量前的参数显著地异于零，则该序列显示出确定性趋势。 随机性趋势可通过差分的方法消除 例如：对式： Xt=+Xt1+t 可通过差分变换为： Xt= +t 该时间序列称为 差分平稳过程（ difference stationary process） ； 确定性趋势无法通过差分的方法消除，而只能通过除去趋势项消除 例如：对式： Xt=+t+t 可通过除去 t变换为： Xt － t =+t 该时间序列是平稳的，因此称为 趋势平稳过程（ trend stationary process）。 最后需要说明的是， 趋势平稳过程代表了一个时间序列长期稳定的变化过程，因而用于进行长期预测则是更为可靠的。 167。 随机时间序列分析模型 一、 时间序列模型的基本概念及其适用性 二、 随机时间序列模型的平稳性条件 三、 随机时间序列模型的识别 四、 随机时间序列模型的估计 五、 随机时间序列模型的检验 说明 • 经典计量经济学模型与时间序列模型 • 确定性时间序列模型与随机性时间序列模型 一、时间序列模型的基本概念及其适用性 时间序列模型的基本概念 • 随机时间序列模型 （ time series modeling）是指仅用它的过去值及随机扰动项所建立起来的模型 ， 其一般形式为 : Xt=F(Xt1, Xt2, … , t) • 建立具体的时间序列模型 ， 需解决如下三个问题：。阅读剩余 0%
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