应用计量经济学导论(编辑修改稿)

应用计量经济学导论(编辑修改稿)内容摘要：

、投资、失业问题等。 但模型基本上属于 单一方程形式。 第二阶段 经典计量经济学的发展阶段 二十世纪 50年代初至二十世纪 70年代中，为经典计量经济学的发展阶段。 1950年以 Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和 KoopmanHood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志计量经济学理论 进入联立方程模型时代。  计量经济学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化过程。 进入二十世纪 50年代人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。 比较著名的是 Klein于 1950年构建的的 美国经济波动模型 （ 1921~1941）和 1955年构建的 美国宏观经济模型 （ 1928~1950）。 联立方程模型的应用是经济计量学发展的一个重要程碑。 进入二十世纪 70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。 从着眼于国内发展到着眼于国际的 大型经济计量模型。 研究国际经济波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定评价长期的经济政策。 二十世纪 70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。 最著名的联立方程模型是“连接计划”（ Link Project）。 截止 1987年，已包括 78个国家 2万个方程。 这一时期最有代表性的学者是 L. Klein教授。 他于 1980年获诺贝尔经济学奖。 第三阶段 现代计量经济学形成阶段 二十世纪 70年代末至二十世纪 90年代中期，为现代计量经济学形成阶段。 因为二十世纪 70年代以前的建模技术都是以“ 经济时间序列平稳 ”这一前提设计的，而战后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败。 从二十世纪 70年代开始，宏观经济变量的非平稳性问题以及虚假回归问题越来越引起人们的注意。 因为这些问题的存在会直接影响经济计量模型参数估计的准确性。  GrangerNewbold于 1974年首先提出 虚假回归问题，引起了计量经济学界的注意。  BoxJenkins 1976年出版 《 时间序列分析，预测与控制 》 一书。 时间序列模型有别于回归模型，是一种全新的建模方法，它是依靠变量本身的外推机制建立模型。 由于时间序列模型妥善地解决了变量的非平稳性问题，从而为在经济领域应用时间序列模型提供了理论依据，也为 现代计量经济学方法的研究奠定了理论基础。 现代计量经济学方法是以概率结构和参数都未知或者不稳定的问题为研究对象。 此时，计量经济理论和应用研究面临一些亟待解决的问题，即 如何检验经济变量的非平稳性； 如何把时间序列模型引入经济计量分析领域；如何进一步修改传统的经济计量模型。  DickeyFuller 1979年首先提出检验时间序列非平稳性（单位根）的 DF检验法，之后又提出 ADF检验法。 PhillipsPerron 1988年提出 Z检验法。 这是一种非参数检验方法。 非平稳性检验时间序列的基本问题，但又没有完全解决的问题。  Sargan 1964年提出 误差修正模型 概念。 当初是用于研究商品库存量问题。 HendryAnderson (1977) 和 Davidson (1978) 的论文进一步完善了这种模型，并尝试用这种模型解决非平稳变量的建模问题。 1980年 Sims提出 向量自回归模型（ VAR）。 这是一种用一组内生变量作动态结构估计的联立模型。 这种模型的特点是不以经济理论为基础，然而预测能力很强。 以上成果为协整理论的提出奠定基础。 现代计量经济学发展的标志性成果之一，是1987年 EngleGranger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”。 该论文正式提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新阶段。 Granger定理证明若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模型表达式。 反之亦成立。 19881992年 Johansen（丹麦）连续发表了四篇关于向量自回归模型中检验协整向量，并建立 向量误差修正模型（ VEC）的文章，进一步丰富了协整理论。  协整理论之所以引起经济计量学界的广泛兴趣与极大关注是因为协整理论为当代经济学的发展提供了一种理论结合实际的强有力工具，也 标志着现代计量经济分析方法的真正形成。  另外，对经典计量经济学方法论反思的同时，推动了非参数分析方法的产生和发展，拓宽了现代计量经济学理论研究和应用领域。 在这方面的研究，促使人们开始考虑脱离预先设定参数模型的计量经济分析，着眼于非参数分析方法和半参数分析方法的研究。 实际上，非参数分析和非参数统计有很大的关系，其实质是对概率分布比较弱的设定， 非参数分析的关键主要是一些非参数的估计方法。 第四阶段 现代计量经济学发展阶段 二十世纪 90年代末至现在，为现代计量经济学的发展阶段。 最近十多年是经济计量学快速发展的十多年。 不仅在 非平稳经济时间序列 的研究取得了长足进展，而且在对特殊研究对象和特殊应用问题等方面，现代计量经济学研究也取得了显著的成绩。  在计量经济分析中利用的数据类型有了本质性的变化， 从截面数据、时间序列数据发展到了面板数据。 只用时间序列数据或截面数据进行计量经济分析，其数据都是一维的信息载体，信息的容量比较有限。 而利用面板数据可。