应用数理统计随机变量的数字特征(编辑修改稿)内容摘要：
nN)(21 ba 2)(121 ab 1218 四、协方差与相关系数 • 定义式 Cov(X,Y)=E[(XE(X))(YE(Y))] • 计算公式 Cov(X,Y)=E(XY)E(X)E(Y) • 性质 Cov(X,X)=D(X) Cov(X,Y)=Cov(Y,X) Cov(aX,bY)=ab Cov(X,Y) Cov(X1+X2,Y)= Cov(X1,Y)+ Cov(X2,Y) 9 协方差 • 协方差矩阵 (X1, X2, , Xn)是 n维随机变量 ij=E[(XiEXi)(XjEXj)], i,j=1,2, ,n nnnnnn21222211121110 • 相关系数 • 相关系数矩阵 )()(),(C ovYDXDYXXY jjiiij。阅读剩余 0%
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