风险衡量(编辑修改稿)

风险衡量(编辑修改稿)内容摘要：

2 M A D37 第二节 损失资料的描述 分组 f 组中值 12 9 6 5 3 合计 35 ...912 ...  x 7 16 X— x 7 8 M A D= = = X— x f *12= *9= *3= +…+ 38 第二节 损失资料的描述 3...912... x35356912...M A D39 第二节 损失资料的描述 （二）变异量数 （ S2和 S） 未分组资料 方差： 标准差： nii xxnS122 )(11 nii xxnS12)(11注 :方差为标准差的平方 40 第二节 损失资料的描述 （二）变异量数 （ S2和 S） 分组资料 方差： 标准差： inii fxmnS   122 )(11 niii fxmnS12)(11注 :方差和标准差反映了损失数据的差异程度，即风险大小 41 第二节 损失资料的描述 分组 f 组中值 12 9 6 5 3 合计 35 ...912 ...  x 7 16 (X— )x 182 S= = *12 ++…+ (X— fx 2)(X— 2)x 42 第二节 损失资料的描述 （二）变异量数 作用 :用于比较不同的损失数据的差异程度 ,即相对风险程度。 xSV 43 第二节 损失资料的描述 例 .(1)计算以下分组资料的平均数、方差及标准差。 (2)计算变异系数 . 损失额 (元 ) 频数 2 – 6 3 6 10 7 10 14 9 1418 1 44 第二节 损失资料的描述 )1973( 1)(9)(7)(3)(22222 S 1169127834  x S V45 第三节 风险衡量指标 损失概率：即损失 /风险事故发生的 可能性 损失期望值 损失幅度 反映损失程度 风险衡量指标 46 第三节 风险衡量指标 一、损失概率 （一）含义 损失概率：损失 /风险事故发生的可能性。 由于统计规律性的存在，即大数定律， 频率 :发生损失的次数 /总次数 损失频率 损失概率。 代替 风险单位 =风险暴露单位：存在风险的对象 47 第三节 风险衡量指标 （二）理解 两种说法 (假定概率为 1/N) 说法 说法 对于一个风险单位，在N个时间中有 1个时间发生损失 /风险事故 在一定时期内（ 1年内），在 N个风险单位中有 1个风险单位发生损失 /风险事故 注意 1：时间单位的采用不同，直觉上的损失概率不同 注意 2：适用于同类风险单位 数量少 的情况 注意：适用于存在大量的、相互独立的、同质的风险单位的情况 48 第三节 风险衡量指标 （二）理解 两种说法 (假定概率为 1/N) 说法 注意： （ 1）时间单位的采用不同，直觉上的损失概率不同； （ 2）适用于同类风险单位数量少的情况。 说法 注意：适用于存在大量的、 相互独立的 、 同质的 风险单位的情况。 49 二、损失期望值 概念：某一时期的平均损失。 计算： （ 1）通过用以前损失数据的 算术平均数 来估计； （ 2）根据损失数据的 概率分布 计算。 作用：保险公司据以制订保险费率；经济单位据以制定风险管理决策。 第三节 风险衡量指标 50 第三节 风险衡量指标 三、损失幅度 概念：一旦发生致损事故，其可能 造成的最大损失值。 致损事故 =（风险）事件 ≠ 意外事故 =意外事故 + 非意外事故 风险管理人员通常考虑 保险公司通常考虑 不同的人理解不同 51 第三节 风险衡量指标 三、损失幅度 损失幅度的表示方法： ：单一风险单位在企业生命存在期间，单一事件发生 可能最坏的损失。 ：单一风险单位在单一事件发生下 可能的最坏损失。 理解： 企业生命存在期间：对企业而言的。 最大可能损失：最大的损失。 最大预期损失：可能出现的最大损失 , 与预期事故发生的概率有关 . 52 第三节 风险衡量指标 三、损失幅度 最大可能损失 最大预期损失 单一风险单位，在单一事件发生下的最坏损失 以企业生命存在期间为观察期 不以企业生命存在期间为观察期 客观存在，与主观认识无关 与概率估算相关，随选择概率水平不同而不同 最大可能损失 大于等于 最大预期损失 53 第三节 风险衡量指标 三、损失幅度 损失幅度的表示： :整个企业 1年中可能最坏的损失。 例：企业有厂房、机器等，所有这些财产由于各种事故（火灾、爆炸等） 1年中可能造成的最大损失。 :企业的一个风险单位或一类风险单位 1年中最可能发生的最大损失。 例：企业的厂房，由于各种事故（火灾、爆炸等）造成的可能发生（事故发生的概率＞ ）的最大损失。 54 第三节 风险衡量指标 三、损失幅。