金融风险管理题库

金融风险管理题库内容摘要：

般认为，影响国家主权评级的因素不包括 ( )。 A．实际汇率变量 B．该国通货膨胀率水平 C．违约史指标 D．人口增长率 （ ）。 81． 授信集中度限额可按不同维度进行设定，其中 ( )不是其最常用的组合限额设定维度。 A．行业 B．产品 C．担保 D． 授信期限 ，需要考虑 4个因素设定资本分配权重，下列不属于这四个因素的是（ ）。 83．可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是 ( )。 A．单一客户风险限额 B．组合风险限额 C．集团客户风险限额 D．以上都对 84．关于资本转换因子，下列说法错误的是 ( )。 A．资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B．某组合风险越大，其资本转换因子越高 C．同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高 D．通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额 85．商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法， 错误 的是 ( )。 A．限额是指对某一客户 (单一法人或集团法人 )所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露 B．在限额管理中，给予客户的授信额度只 包含贷款，而不包括其他或有负债 C．限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 D．商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑 86．贷款定价中的风险成本一般是指 ( )。 A．预期损失 B．非预期损失 C．预期和非预期损失 D．以上都不对 ，商业银行对原贷款合同要素进行调整的行为属于（ ）。 ，下列说法正确的是（ ）。 89．可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是 ( )。 A．总收益互换 B．信用违约互换 C．信用联 系 票据 D．信用价差 期权 90．货币互换交易与利率互换交易的区别是 ( )。 A．货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金 B．货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率 C．货币互换需要在期初和期末交换本金 D．货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币 91．信用风险经济资本是指 ( )。 A．商业银行在一定的置信水平下，为应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 B．商业银行在一定的置信水平下，为应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 C．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 D．以上都不对 92．最主要和最常见的利率风险形式是 ( )。 A．收益率曲线风险 B．期权性风险 C．基准风险 D．重新定价风险 93．外汇结构性风险来源于 ( )。 A．代理外汇买卖 B． 买入外汇与卖出外汇头寸不对称 C．即期外汇买卖 D．银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配 ， 错误 的是 ( )。 ，在短期内有目的地持有 以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸 (MarktoModel)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 ，此后一般不能随意更改 95． ( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A．名义价值 B．市场价值 C．公允价值 D．市值重估价值 96．下列关于市值重估的说法， 错误 的是 ( )。 A．商业银行应当对交易 账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 C．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 97．以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法， 错误 的是 ( )。 A．在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B．市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值 C．与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D．在大多数情况下，市 场价值可以代表公允价值 98．在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括 ( )。 A．即期净敞口头寸 B．远期净敞口头寸 C．期权敞口头寸 D．总敞口头寸 99．如果某商业银行持有 l000 万美元即期资产， 700 万美元即期负债，美元远期多头 500万，美元远期空头 300 万．那么该商业银行的即期净敞口头寸为 ( )。 A． 700万美元 B． 300万美元 C． 600万美元 D． 500万美元 100．某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多 头 40，加拿大元空头 l0，澳元空头 20，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是 ( )。 A． 160 B． 150 C． 130 D． 230 101．以下关于久期的论述，正确的是 ( )。 A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 为 100 亿，总负债为 80 亿，其中的利率敏感性资产为 60 亿，利率敏感性负债为 50 亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为 20 亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为 （ ）。 亿 亿 亿 亿 103．用 VaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于 ( )。 A． 2 B． 3 C． 4 D． 5 ，可用于计量市场风险的是 ( )。 Metrics 模型 模型 105．下列不属于常用的市场限额风险的是 ( )。 A．交易限额 B．风险限额 C．止损限额 D．定价限额 106．从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员 (或业务部门 )的收入和奖金应当以 ( )为参照基准。 A．风险价值 B．经济增加值 C．经济资本 D．市场价值 （ ）。 =业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本 =业务单位或交易的息税前收益 ／业务单位或交易的经济资本 =业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本 =业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本 ，第一种方案是选取置信水平 95%，持有期 50 天，第二种方案是选取置信水平 99%，持有期 100 天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大。 （ ） ( )。 95%的单尾置信区间 10 个营业日 6个月更新一次数据 二、多选题（ 以下各小题所给出的五个选项中．有两项或两项以上符合题目的要求。 请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。 ） ，其中包括 ( )。 2．商业银行风险管理部门的职责包括 ( )。 A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B．确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构 C．核准复。