案例分析中信银行信用风险管理

案例分析中信银行信用风险管理内容摘要：

有效的辨别日益复杂多样的风险类型，尤其是日渐多样的信用风险。 中 信银行现阶段首先要解决的问题就是风险识别机制的滞后，要不断优化和升级风 险防范和识别机制。 表。 针对业务发展和风险管理这两大主题，现代大部分银行还是将侧重点偏向业 务规模的发展与壮大，长期忽视风险管理尤其是信用风险管理领域。 现阶段，业 务发展和风险管理的和谐发展，要求发育健全的金融市场、运作良好的市场机制、 健全完善的公司治理体制以及成熟的内部控制水平。 由于我国目前金融市场的成熟度还有待提高，社会信用制度还不够完善，来 自行业和非银行机构的竞争日益加剧，我国银行业对业务发展的重视程度越来越 高，而对风险管理的重视程度还远远不够。 中信银行在银行内部 普遍实行的考核 体系是主要依赖财务和业务发展这两大指标来完成的。 为了追求业务发展的短期 目标，业务发展和信用风险管控之间的矛盾业持续存在。 同时为了业务规模的扩 大，业不可避免地放松了对信用风险地防范工作。 经过几年的探索和努力，中信银行对《巴塞尔协议》要求的内部评级系统有 了初步的开发和研究，但是信用风险管理的技术和模型的运用依旧有待提高，尤 其是信用风险和评估技术。 作为信用风险管理和监控的核心技术手段，这项技术 的准确性和科学性还有待提高，以进一步满足对贷款安全性的 有效测量。 另外，在信用等级评级的基础上，中信银行还需要准确掌握信用风险评估的 贷款风险度量办法，它要求银行在进行信用风险评估过程中注重受评对象过去的 偿债能力。 银行可以以受评对象过去的偿债能力和偿债状况为切入点，分析未来 的可能发展的趋势。 在信用风机评定过程中，中信银行还存在这忽略财务指标之 间的内在联系、无法在整体角度上把握从而做出有效准备的判断等问题。 同时，在对风险权重的确定过程中，带有较大的主观情绪，缺少相应的客观根据，从而 造成评级结果和实际信用状况的出入。 第一，机构的审批占用了中国银监会过多的注意力，使银行平常的业务流程 和经营缺少相应的监督管理。 这样就使得外部的管控缺少连贯性和有效性。 另外， 我国的银监会对银行业的表外业务业的监管力度还不够。 在目前金融创新频繁的 大环境下，这样的监管缺失使得银行的信用风险增加。 最后，当银行业面临检查 监督的时候，更多的是对现场的检查以及对合规方面的监督检查，忽略例对风险 管控的监督。 这样的监督体系较为混乱，缺少系统性，未建立起合理的监管体系， 使得外部监督的作用无法有效实施。 目前，中国人民 银行控制着我国商业银行的信贷利率，虽然利率市场化是大 的趋势，但是现阶段市场化程度还不够高。 信贷定价无法完全弥补银行在贷款中 得到的风险损失。 因为产权不清晰以及其他诸多方面因素的共同作用，信贷的抵 押在某种程度上来说不能有效传递出风险信号。 企业有好有坏，但是银行业要对 所有企业公平对待，企业的好坏无法完全成为贷款多少的依据，这样就产生例大 量信用风险。 企业倒闭导致银行的经济利益受到损害，清算破产对于银行来说成 本很高，这在无形之中也产生例信用风险 信用风险度量体系 银行风险度量既要满足银行内部的真实需求，又要获得监管当局的认可。 所 以，近几年来各个银行越来越多得运用各种风险度量模型来对银行得信用风险进 行度量和管理。 在这一部分得文章中，我将会对银行信用风险度量的各个环节进 行研究，对单笔贷款的违约率进行度量，并结合组合贷款的非预期损失，对建立 健全的信用风险度量系统进行述评。 （ 1）单笔贷款违约风险度量。 违约概率的度量指的是银行根据债务人过去的公开信息和相关的认识，通过 定性分析和订量计算来预测和估计债务人的违约概率的行为。 最常用的方法有以 下三种。 第一，根据历史记录形成的专家信用评级法。 首先，是根据根不同客户的具。