财务公司全面风险管理开展状况问卷调查

财务公司全面风险管理开展状况问卷调查内容摘要：

第 四 部分 市场风险管理部分 ★ 对于本部分内容，如 调查 公司暂未开展投资业务，仅填写 第 2831 项问题。 公司 面临的市场风险包括以下几种。 （可多选） A、利率风险 B、汇率风险 C、股票 价格风险 D、商品价格风险 E、其他。 A、否 B、是，包括了如下几项要素： （可多选） 董事会和高级管理层的监控； 市场风险管理政策和程序； 市场风险识别、计量、监测和控制程序； 内部控制和独立的外部审计； 市场风险资本分配机制； 不包含以上任意 1项，市场风险管理措施为 2020 年 6 月 30 日， 公司 利率敏感性比例（利率敏感性资产 /利率敏感性负债）在以下哪个区间： （其中：利率敏感性资产指：银行存款、信贷资产或证券资产等受利率波动影响的资产；利率敏感性负债指：吸收的结算存款，拆入资金等受利率波动影响的负债。 ） A、 90%110% B、 80%100% C、 100%120% D、以上区间之外 近 三 年是否开展外汇业务。 外汇业务包括什么。 （可 多选）。 A、代理结售汇业务 B、外汇存款 C、外汇贷款 D、外汇套期保值 E、其他 公司 近 三 年是否开展证券投资业务。 投资品种包括什么。 （可多选） A、股票 B、债券 C、基金 D、 银行理财产品 E、其他 H、未开展投资业务 是否建立投资业务前、 中、 后台的部门或岗位职责分离机制： A、否，投资业务前中后台均由同一岗位负责 B、是，前台交易与后台核算职责分离在不同部门或岗位，但未设置中台监控机制 C、 是， 前、中、后台职责均由不同的部门或岗位担任 近 3年证券投资年均收益 /公司年均总收入比例。 A、 50%以上 B、 30%50% C、 10%30% D、 10%以下 是否建立交易账户和银行账户划分的政策和程序。 A、是 B、否 如选择是，则 交易账户的定义 ； 列入交易账户的金融资产种类为 在交易 系统或财务系统内 是否 对交易账户资产进行 了注明或标识 ，如何进行的注明。 设置了以下哪几项市场风险限额。 （可多选） A、交易限额 B、风险限额 C、止损限额 D、未设置以上任何一项 曾经 或现在 运用的市场风险管理技术工具包括： （可多选） A、 缺口分析 B、 久期分 析 C、 外汇敞口分析 D、 敏感性分析 E、 情景分析 F、 风险价值（ VaR） G、 事后检验 H、 压力测试 I、 其他 是否建立市场风险管理信息系统。 A、 否 B、 是， 且 系统已实现以下哪几项功能： 市场风险计量 投资审批、交易流程管理控制 风险报告和预警 模拟交易结果， 辅助业务决策支持 其他 是否建立了定期的市场风险报告机制。 A、 否 B、 是，报告内容包括： 按业务、部门等风险类别分别统计测量的市场风险资产规模和结构； 涉及市场风险的资产的盈亏情况； 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况； 市场风险管理政策和程序的遵守情况； 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理； 事后检验和压力测试情况； 内部和外部审计情况； 市场风险资本分配情况； 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议； 其 他 市场风险报告频率 为 ：每天至少一次 （ ） 每月至少一次（ ） 每月少于一次 （ ） 第 五 部分 流动性风险管理部分 ，是否独立于从事资金交易的相关业务部门。 A、是 B、否 ： （。