金融风险管理试卷

金融风险管理试卷内容摘要：

6．按照金融风险的形态可以分为（ ）。 A 信用 风险 B金融机构风险 C流动性风险 D利率风险 E 操作风险 7．金融风险管理的程序包括（ ）。 A 风险分类 B风险识别 C风险度量 D 风险管理决策与实施 E风险控制 8．信用风险可以采用（ ）管理策略。 A 预防策略 B 规避策略 C分散策略 D 对冲策略 E补偿策略 9．（ ）是金融监管的目标。 A增加金融机构收益 B维护金融体系的稳定和安全 C减少金融机构损失 D保护社会公众利益 E预防经济危机 10．商业银行风险管理理论包括（ ） A金融脆弱理论 B金融危机理论 C内部控制理论 D金融监管理论 E公司治理理论 得分 评卷人 三、判断题（判断对错并改正错误）（本大题共 15 小题，每小题 2分，共 30分） 11．利率、汇率、股票价格风险属于市场风险，商品价格风险不属于市场风险。 （ ） 12． 99%置信水平下 500万美元的日 VaR是指在正常的市场条件下，该金融机构可以以 99%的可能性保证，在未来的 1天中至多损失 500万美元。 （ ） 13．利用 VaR 方法度量信用风险时，应掌握企业以下资料：借款人的信用等级、信用等级转换概率、违约贷款收复率、债券（贷款）市场上的信用风险加息差。 （ ） 14．现代观点的信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性，包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起损失的可能性。 （ ） 15．某债券 A为零息债券，期限 2年，到期收益率为 10%，市场价格为 ，债券A的持续期为。 （ ） 16．保证金制度、持续期缺口管理 、信用分析管理法、利用互换对冲信用风险都属信用风险的管理手段。 （ ） 17．利率风险因为没人能够持续的预测利率变动方向，所以比信用 风险更难测量和管理。 （ ） 18．自动虑除历史数据中的异常值会带来操作风险。 （ ） 19．风险资本应该用来缓冲期望损失，各项准备金可以用来缓冲意外损失。 （ ） 20．效率低、分析不同类型借款人的重要共同因素缺乏一致性、资产组合过度集中、被选择的因素权重的确定具有客观性是专家制度存在的主要问题。 （ ） 21．银行持有某外国政府债券，但评级机构调低了该国政府的信用等级，这可能给银行带来信用风险。 （ ） 22．资产的流动性指资金需求主体以较 低的风险以最合理的成本随时获得所需资金的能力。 （ ） 23． Creditmetrics是度量市场风险的模型。 （ ） 24．信用风险是由不完善或者失败的内部流程、人力和系统以及外部事件导致损失的风险。 （ ） 25．在专家制度下对借款人进行信用分析时，借。