论文范文—商业银行资金管理风险效率分析内容摘要：
匹配，无法与市场价格建立起对应关系，弱化了银行对市场价格的敏感性。 同时，内部资金利率品种较少，无法细分到各类产品和不同性质的资金，无法全面引导银行资产负债结构调整。 （二）全额管理模式下。 与差额管理模式相比，全额管理模式通过虚拟交易，把利率风险转移到一个中心进行集中管理，以充分利用该中心的专业化管理优势和资深交易人员，发挥管理协同效应，实现对利率风险的有效管理。 同时全额计价后转移定价深入到每一笔交易并直接应用于考核，基层经办人员办理每一笔业务 时都可以十分清晰地掌握其能带来的效益，各分支行也能准确直观地分析判断出各项产品、各客户对银行的利润贡献，从而对业务发展产生直接影响，使管理精细化程度大幅度提高。 第一，实现市场风险集中管理，风险管理的效率大大提高。 建立全额计价机制后，分行或业务部门办理的每一笔交易按照重定价和现金流特征锁定利差，资金统一汇集到总行大资金池中进行集中运作和风险对冲，司库成为利率风险的最终承担者。 由于其在专业人员、市场参与资格、技术手段、资讯系统等方面均具有比较优势，全行市场风险管理水平 将得到提升。 同时，由于分支机构和业务部门经营存、贷款等资产负债业务的利差不再受市场利率变动的影响，将更加集中精力投入市场营销和信用风险管理。 第二，全额计价是分产品、账户、部门绩效考核的基础。 要想客观公正地评价各业务部门的利润贡献，最关键的问题有两个，一是合理分摊经营费用；二是准确制定内部资金转移价格，以合理界定资金成本和资金收益。 由于全额计价体系下银行的利差收入可以清晰地划分为存款净利差和贷款净利差，。阅读剩余 0%
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