我国商业银行信贷风险管理的探讨

我国商业银行信贷风险管理的探讨内容摘要：

..................... 7 商业银行风险的类型 ................................................................................. 7 信用风险 .......................................................................................... 7 流动性风险 ...................................................................................... 7 市场风险 .......................................................................................... 8 操作风险 .......................................................................................... 8 商业银行风险的特征 ................................................................................. 8 客观性 .............................................................................................. 8 潜在性 .............................................................................................. 9 可控性 .............................................................................................. 9 扩散性 .............................................................................................. 9 商业银行信贷风险的度量 ......................................................................... 9 古典信贷风险度量方法 .................................................................. 9 古典信贷风险度量方法 ................................................................ 10 现在信贷风险度量和管理方法 .................................................... 11 信贷风险度量方法在我国的应用 ................................................ 13 3 我国商业银行信贷风险及其形成原因 .............................................................. 15 商业银行信贷风险形成理论 ................................................................... 15 经济基础决定论 ............................................................................ 15 经济政策和经济制度相关论 ........................................................ 15 信息不对称理论 ............................................................................ 16 预算软约束理论 ............................................................................ 16 银行行为导致银行风险 ................................................................ 16 北 京 交 通 大 学 学 士 学 位 论 文 我 国 商 业 银 行 信 贷 风 险 管 理 的 探 讨 我国商业银行信贷风险形成 原因 ........................................................... 17 我国商业银行信贷风险形成外部原因 ........................................ 17 我国商业银行信贷风险形成内部原因 ........................................ 18 我国商 业银行信贷风险内部和外部原因分析 ............................ 18 4 我国商业银行信贷风险控制分析 ...................................................................... 20 我国商业银行信贷评估风险控制分析 ................................................... 20 客户评价分析 ................................................................................ 20 客户信用等级评定 ........................................................................ 21 客户授信量分析 ............................................................................ 23 我国商业银行信贷审查风险控制分 析 ................................................... 24 商业银行风险管理的组织结构 .................................................... 24 审查贷款的基本情况 .................................................................... 24 确定还款的可能性 ........................................................................ 25 我国商业银行信贷风险事后控制分析 ................................................... 25 贷款的五级分类 ............................................................................ 25 贷款分类程序 ................................................................................ 26 贷款风险分类在信贷风险管理过程中的作用 ............................ 26 5 案例分析 .............................................................................................................. 27 案例一：商业银行信贷风险事前控制 ................................................. 27 企业基本情况 ................................................................................ 27 企业行业分析和竞争力分析 ........................................................ 27 财务分析 ........................................................................................ 28 信用评级和最高可授信额度 ........................................................ 29 担保措施 ........................................................................................ 29 贷款用途和还款来源分析 ............................................................ 30 案例二：商业银行信贷风险事后控制 ................................................... 30 贷款的基本情况 ............................................................................ 30 贷款风险事件的发生 .................................................................... 31 问题贷款的回收 ............................................................................ 32 案例结论 ........................................................................................ 32 6 结论 ...................................................................................................................... 34 参考文献 ................................................................................................................. 35 北 京 交 通 大 学 学 士 学 位 论 文 绪论 1 1 绪论 研究背景 商业银行的信贷是伴随着商业银行的产生而产生，是商业银行区别于其他行业最重要的特征，是间接融资最主要的方式，也是把居民储蓄转化为投资的重要手段，商业银行的信贷极大的促进了整个世界经济的发展，从文艺复兴到新经济发展，可以说都离不开商业银行的信贷。 信贷有三个要素：流动性、安全性、盈利性。 从根本上讲，安全性是商业银行的立行之本。 因此商业银行信贷风险管理应运而生，而且成为商业银行的核心竞争能力。 随着中国改革开放的逐步深入，经济活动中的不确定性 和风险因素增多，银行风险有扩大的趋势。 同时中国商业银行的经营环境发生了巨大变化，面临更大的风险压力，表现在： ① 银行业竞争日趋激烈 随着中小股份制商业银行的兴起，民营银行的建立，非银行金融机构的发展，外资银行的涌入，作为市场主体的银行数量大幅度增加， 市场主体的增加必然引起竞争程度的提高。 竞争在调动竞争者的积极性和提高市场效率的同时，也容易造成无序竞争，增加同业内耗，加大交易费用，降低整体效率。 特别是 20 世纪 90年代以来，由于中国经济的主体和增长点在不断向非国有部门和居民部门转移，中国银行业也发生了重大的变 化：中国大大小小的银行在以存贷款为主的银行市场上展开了全方位的竞争。 在这样的竞争中，银行存贷款的利差面临逐渐缩小的趋势，传统业务的竞争优势逐步降低，银行不得不重新开发高风险高盈利的业务，加大了风险暴露。 ② 信息技术的革命 伴随着信息技术的发展，使银行传统业务、营销方式和服务方式受到越来越多的挑战。 在近 10 年时间里， ATM 和自助银行已经成为有形服务渠道的重要形式；在近5 年的时间，依托于 INTERNET 的网上银行迅速发展成为无形渠道的主要形式。 与此同时，其他新型的服务渠道 —— 客户服务中心、手机银行出 现并不断发展。 新的信息技术和服务渠道是一把双刃剑。 它可以帮助银行快速的扩张业务。 从居民到企业，树立自己的品牌。 中国招商银行，就是凭借一卡通，在网络银行上赢得了先机，塑造了自己的品牌，从而得到快速的发展。 但是，我们也经常看北 京 交 通 大 学 学 士 学 位 论 文 绪论 2 到，不法分子在 ATM 上盗取其他客户的资金；黑客在因特网上盗取客户资料和密码。 在新的技术条件下，银行面临新的技术风险。 ③ 非银行金融机构的快速发展 由于计算机技术的广泛应用，各种机构的信息储存、处理和传递能力明显提高，导。