42管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

42管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明内容摘要：

10 元，注册地在深圳。 公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。 公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 （或基金经理小组） 及基金经理助理的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈若劲 本基金基金经理、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理兼固定收益部总监 20200806 8年 陈若劲，女， 1971年生，香港中文大学金融 MBA。 曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作， 2020年 4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。 现同时兼任宝盈增强收益债券型证券投资基金经理、固定收益部总监。 中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 注： 本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写； 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至 2020年 12月 31日。 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告 期内 公平交易 情况的 专项说明 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有 宝盈货币市场证券投资基金 2020 年年度报告 11 限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 经检查，公平交易制度执行情况良好。 本报告期内，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，无损害组合持有人利益的行为。 本投资组合与管理人旗下的其他投资组合的投资风格存在较大的差异。 由于投资风格的差异，本基金投资组合的业绩与管理 人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。 的 专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现 的 说明 2020年上半年，通胀压力高企，央行持续收紧货币政策，累计六次上调存款准备金率，三次加息。 下半年，随着海外经济增长不确定性加大，以及前期紧缩政策逐渐发挥作用，经济增速有所放缓，但由于通胀水平仍居高不下，央行仍维持稳健的货币政策，只在 11 月份下调 1 次存款准备金率以对冲公开市场到期资金和外汇占款大幅减少对市 场流动性紧张的负面影响。 报告期内，由于货币政策基调基本以紧缩为主，货币市场资金利率中枢水平较前年有明显提高。 简单算术平均看， 2020年银行间 1天回购利率、 7天回购利率均值为 %和 %，2020年银行间 1 天回购利率、 7天回购利率均值为 %和 %，分别大幅上行 156bp和190bp。 报告期内，央票收益率先上后下，上半年在政策收紧和资金利率上行的带动下，央票收益率持续走高， 3 个月央票和 1 年央票收益率在年中一度达到 %和 %的水平，较年初大幅上行 63bp和 69bp。 下半年，随 着经济增速放缓，以及市场对政策放松预期， 3 个月央票和 1年央票收益率又有所回落，到年末较年中高点下行 28bp和 58bp。 信用产品收益率走势则受信用风险加大的担忧， AAA短融和 AA短融的信用利差持续扩大。 报告期内，基于对全年货币市场资金面总体保持偏紧状态的判断，我们维持以 shibor浮息债和短融券为主的组合，并择机增加银行协议存款配置，以提高组合的收益率。 货币 A： 本基金在本报告期内净值增长率是 %，同期业绩比较基准增长率是 %。 宝盈货币市场证券投资基金 2020 年年度报告 12 货币 B: 本基金在本报 告期内净值增长率是 %，同期业绩比较基准增长率是 %。 管理人对宏观 经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年，我们认为经济增长和通货膨胀在上半年仍将处于下降周期，而本轮经济下滑很大程度上缘于通胀压力下政府主动采取持续紧缩的调控措施。 随着经济增长下行，通胀压力减轻，在“稳增长”的基调下，未来货币政策将逐渐趋于宽松。 2020 年上半年，经济增长有望触底回升，经济出现硬着陆的可能性很低，而通胀压力或在 2020 年下半年重新显现。 随着紧缩货币政策逐渐趋于宽松，银行间资金面偏紧态势有望改善 ，资金利率中枢水平将逐步下行，从而对债券市场收益率构成支撑。 经济基本面的好转，也将在一定程度上缓解市场对于信用风险的担忧，前期信用利差持续扩大的信用产品或将迎来较好的投资机会。 而银行由于存贷比限制放贷能力，吸存压力依然较大，预计银行协议存款利率仍将居高不下。 基于以上判断，我们将择机减持短久期 shibor 浮息债，增加银行协议存款配置，同时谨慎选择信用资质良好的短融券，以提高组合收益率。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、 注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管 理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。 会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行 宝盈货币市场证券投资基金 2020 年年度报告 13 核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。 相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期 对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。 投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与 估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。 每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 167。 5 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况 声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 宝盈货币市场证券投资基金 2020 年年度报告 14 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算 、利润分配 等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施 利润分配的金额为 A类 1,945,， B类 3,640, 元。 托管人对本 年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 167。 6 审计报告 普华永道中天审字 (2020)第 20693号 宝盈货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 ： 我们审计了后附的宝盈货币市场证券投资基金 (以下简称“宝盈货币市场基金” )的财务报表，包括 2020 年 12月 31 日的资产负 债表、 2020 年度的利润表和所有者权益 (基金净值 )变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是宝盈货币市场基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司管理层的责任。 这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会” )发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 宝盈货币市场证券投资基金 2020 年年度报告 15 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见 我们认为，上述宝盈货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了宝盈货币市场基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 单峰 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 20200323 167。 7 年度财务报 表 资产负债表 会计主体： 宝盈货币市场证券投资基金 报告截止日： 2020年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产： 银行存款 127,997, 6,317, 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 90,401, 389,140, 其中：股票投资 基金投资。