经济学类各专业核心课程计量经济学惠州学院经管系谢鸿飞e

经济学类各专业核心课程计量经济学惠州学院经管系谢鸿飞e内容摘要：

用 Econometrics 2020 38 一、模型设定 经济模型及设定 模型： 对经济现象或过程的一种数学模拟 设定 （ Specification） : ▲ 模型只能抓主要因素和主要特征 ,不得不舍弃某些因素 ▲ 对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地 、 简化地表达出来 ▲ 模型的设计和形式的取舍 具有一定主观性 Econometrics 2020 39 构成计量经济模型的基本要素 经济变量 不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。 是模型的研究对象或影响因素。 经济参数 表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。 Econometrics 2020 40 设定计量经济模型的基本要求 ● 要有科学的理论依据 ● 选择适当的数学形式 类型 : 单一方程 、 联立方程 线性形式 、 非线性形式 ● 模型要兼顾真实性和实用性 两种不好的模型： 太过复杂 —真实但不实用 过分简单 —不真实 ● 包含随机误差项 经济模型与计量经济模型的重要区别 ● 方程中的变量要具有可观测性 Econometrics 2020 41 二、 估计参数 为什么要对参数作估计。 一般来说参数是未知的 ， 又是不可直接观测的。 由于随机项的存在 ， 参数也不能通过变量值去精确计算。 只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 （ 如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容 ） Econometrics 2020 42 两个概念 参数的估计值 ：所估计参数的具体数值 参数的估计式 ：估计参数数值的公式 参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法 Econometrics 2020 43 三、模型检验 为什么要检验。 ● 建模的理论依据可能不充分 ● 统计数据或其他信息可能不可靠 ● 样本可能较小 ， 结论只是抽样的某种偶然 结果 ● 可能违反计量经济方法的某些基本假定 对模型检验什么。 对模型和所估计的参数加以评判 ， 判定在理 论上是否有意义 ， 在统计上是否可靠 Econometrics 2020 44 对计量经济模型检验的方式 ►经济意义检验 所估计的模型与经济理论是否相符 ►统计推断检验 检验参数估计值是否抽样的偶然结果 ►计量经济学检验 是否符合计量经济方法的基本假定 ►预测检验 将模型预测的结果与经济运行的实际对比 Econometrics 2020 45 解释：模型的检验  参数估计以后，模型便已确定。 但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，提交使用前还需要进行检验。  模型必须通过四级检验，才能用于实际： (1) 经济意义检验 (2) 统计检验 (3) 计量经济学检验 (4) 模型预测检验 Econometrics 2020 46 (1) 经济意义检验  根据经济理论估计模型中参数的理论期望值  如果参数估计值与理论期望值明显不符合（比如符号不一），可以认为模型有误 Econometrics 2020 47 模型的检验的方式 1. 经济意义检验 主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。 方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较 ， 包括参数估计量的符号 、 大小 、 相互之间的关系 ， 以判断其合理性。 例 1， 有下列煤炭行业生产模型： 煤炭产量 =－ ＋ 固定资产原值＋ 职工人数－ 电力消耗量＋ 木材消耗量 在该模型中 ， 电力消耗量前的参数估计量为负 ， 意味着电力消耗越多 ， 煤炭产量越低 ， 从经济行为上无法解释。 模型不能通过检验。 例 2， 有下列煤炭企业生产函数模型： Ln（ 煤炭产量 ） =＋（ 固定资产原值 ） ＋ （ 职工人数 ） 该模型是一个对数线性模型 ， 固定资产原值前的参数是固定资产原值的产出弹性 ， 根据产出弹性的概念 ， 该参数估计量应该是 0与 1之间的一个数 ， 该例数值与理论期望值不符 ， 不能通过检验。 Econometrics 2020 48 (2) 统计检验  统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。 通常最广泛应用的统计检验准则有：  拟合优度检验  变量显著性检验（ｔ检验）  方程的显著性检验（Ｆ检验） Econometrics 2020 49 (3) 计量经济学检验  计量经济学检验，目的在于检验模型的计量经济学性质，包括：  序列自相关检验  异方差检验  解释变量多重共线性检验  随机解释变量 Econometrics 2020 50 (4) 模型预测检验  预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的所谓超样本特性。 具体检验方法为：  利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性  将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，并将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性 Econometrics 2020 51 四、模型应用 ► 经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系 （ 如： 边际分析、弹性分析、乘数分析） 例：分析消费增加对 GDP的拉动作用 ► 经济预测 由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 （ 动态预测 、 空间预测 ） 例：预测股票市场价格的走势 Econometrics 2020 52 ►政策评价 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价 把计量经济模型作为经济活动的实验室） 例：分析道路收费政策对汽车市场的影响 注：有的书上认为还有 ►检验与发展经济理论 Econometrics 2020 53 一 、 结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 它研究当一个变量或几个变量发生变化时会对其它变量以至经济系统产生什么样的影响。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析 、 乘数分析与比较静态分析。 模型应用：具体解释 Econometrics 2020 54 1．结构分析  经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间关系的研究。  结构分析研究的是当一个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么影响。  进行经济系统定量研究的主要任务就是结构分析。  主要方法：弹性分析、乘数分析分析和比较静态学分析。 Econometrics 2020 55 弹性  弹性，某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量。  由于计量经济模型（结构式模型）揭示了变量之间的直接因果关系，从模型出发进一步揭示变量相对变化量之间的关系是十分容易的。 Econometrics 2020。