开南大学公管所与国企所合开选修课课程名称：量化分析与应

开南大学公管所与国企所合开选修课课程名称：量化分析与应内容摘要：

 βi反映出衡量在其他事情保持不變之下，過去撥款變數 ΔXti對當期預期支出 E(Yt)的影響。   若 et具有一般性，則可以用最小平方式估計。  注意：共線性的問題。 若 Xti和 Xti1循著一個相似的模式，則 Xti和 Xti1就會相關。  估計係數的符號不正確、很大的標準誤 (不顯著 )。  最小平方估計式可能不具信賴性。  要制衡共線性的副作用 給予模型的參數某些限制。 iitXYtE )(13 開南大學公管所與國企所合開選修課 量化分析與應用 黃智聰 多項式時間分配  =r0+r1i+r2i2 i=0,… ,n  若 i=0， =r0  若 n=4，則 Yt=α+β0Xt+β1Xt1+β2Xt2+β3Xt3+β4Xt4+et t=5,…,T  β0=r0， β1=r0+r1+r2， β2=r0+2r1+4r2，β3=r0+3r1+9r2， β4=r0+4r1+16r2。  Yt=α+r0Zt0+r1Zt1+r2Zt2+et iitXYtE )(iitXYtE )(用最小平方式估計r0、 r r2 14 開南大學公管所與國企所合開選修課 量化分析與應用 黃智聰  Zt0=Xt+Xt1+Xt2+Xt3+Xt4  Zt1=Xt1+2Xt2+3Xt3+4Xt4  Zt2=Xt1+4Xt2+9Xt3+16Xt4  則 用 F檢定來檢查模型的一致性  有限制模型的參數個數： 3個參數  沒有限制模型的參數個數： 5個參數（ n+1個）  參數限制式個數： 53=2 2210 ˆˆˆˆ irirri 15 開南大學公管所與國企所合開選修課 量化分析與應用 黃智聰  有限制的模型：有較小的標準誤，並且具有更精確的參數估計。  V(βi)=V(r0)+i2V(r1)+i4V(r2)  SE(βi)= )( iV 16 開南大學公管所與國企所合開選修課 量化分析與應用 黃智聰 有限時間落差長度的選擇  基於「配適度」準則，我們提供兩個建議。  N的最大值。  檢查 n≤N  Akaike的 AIC準則   Schwarz的 SC準則  tNtitit eXY  0NTnNTSSEA IC n)2(2ln增加額外時間落差的懲罰函數。