[其他资格考试]最新银行从业风险管理考试题无忧模拟真题资料全整下载

[其他资格考试]最新银行从业风险管理考试题无忧模拟真题资料全整下载内容摘要：

性在一定程度上是矛盾的 B．商业银行流动性和盈利性是相互对立、互不相容的两个经营目标 C．商业银行应当在流动性和盈利性之间找到一个平衡点 D．商业银行健康的流动性能够维持商业银行的正常经营，最终会提高商业银行的盈利水平 E．商业银行的盈利性也有助于维持商业银行的正常流动性 风险评级的原则包括（）。 A．全面性原则 B．保密性原则 C．系统性原则 D．持续性原则 E．审慎性原则 使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）。 A．专家判断法 B．历史违约经验 C．统计模型 D．外部评级映射 E．情景模拟法 1以下哪些属于商业银行的流动资产。 （ ）。 A．现金 B．超额准备金 C．可以随时在二级市场上抛售的国债 D．短期到期的贷款 E．证券类资产 1 Altman（ 1968）提出针对美国上市制造业企业的 Z记分模型，认为影响借款人违约概率的因素包括（ ）。 A．波动性 B．盈利性 C．杠杆比率 D．偿债能力 E．活跃性 1 下列关于缺口分析的理解，正确的有（ ）。 A．缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法 B．某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响 C．当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口 D．在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降 E．在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升 1下列指标中属于常用的相对收益指标的有：（ ）。 A．投资的绝对增长量 B．对数收益率 C．百分比收益率 D．收益的标准差 E．以上都不是 1 组合层面的风险识别应当关注（）。 A．银行客户是否过度集中于某个地区 B．银行客户是否过度集中于某个行业 C．银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 D．银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善 E．宏观经济因素 1在客户风险预警过程中，以下哪些属于客户的财务风险的信号（ ）。 A．存货周转率放慢 B．公司丧失了一个或数个财务状况良好的大客户 C．无形资产占比太高 D．资产负债结构重大变化 E．公司高管层出现大规模人事变动 1蒙特卡洛模拟法计量 VaR值的基本方法之一，其 优点包括（ ）。 A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D．计算量较小，且准确性提高速度较快 E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 1商业银行的操作风险与内部控制评估的工作流程的第三阶段有以下哪几种需要完成的事宜。 （ ）。 A．成立评估小组 B．对上一阶段识别出的风险事项进行重检 C．评估残余操作风险程度 D．依据控制质量评估控制措施的有效性、必要性、充分性和 合规性 1下列哪些是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。 （ ）。 A．强化声誉风险管理培训 B．确保实现承诺 C．确保及时处理投诉和批评 D．尽量保持所有利益持有者的期望与商业银行的发展战略一致 E．增加对客户 /公众的透明度 下列关于风险管理的论述正确的有：（ ）。 A．风险分散化方法只能分散市场风险，而不能分散其他类别的风险 B．流动性风险是一种综合性风险，可能由市场风险、信用风险等因素造成 C．信用风险、市场风险、流动性风险等各种类别的风险是一种相互平行互相独立的关系 D．流动性风险既包括流动性不足，也包括流动性过剩 E．流动性风险是分为资产流动性风险和负债流动性风险 2下列关于信用联动票据的说法。 不正确的有（ ）。 A．又称为信用关联票据 B．包括固定收益证券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行某些资产的信用状况为基础资产的信用衍生产品 C． SPV不承担贷款资产的信用风险 D．当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得基础资产的原始价值 E． SPV是信用联动票据的中介 2商业银行什么部门是实施有效风险管理的关键（ ）。 A．高级管理层 B．监事会 C．董事会 D．股东大会 E．基层职能部门 2下列关于资本监管的说法。 正确的有（ ）。 A．是审慎银行监管的核心 B．有利于银行资产规模迅速扩张 C．有利于控制银行体系的风险 D．是促使商业银行可持续发展的有效监管手段 E．是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段 2下列指标中属于常用的相对收益指标的有（ ）。 A．投资的绝对增长量 B．对数收益率 C．百分比收益率 D．收益的标准差 E．以上都不是 2衡量收益的常用指标包括（ ）。 A．绝对收益量 B．收益的标准差 C．百分比收益率 D． 对数收益率 E．以上都不是 2盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率。 体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有（ ）。 A．销售毛利率 B．销售净利率 C．资产负债率 D．净资产收益率 E．总资产周转率 2下列商业银行操作风险管理和控制措施中。 属于风险缓释措施的有（ ）。 A．制定应急和连续营业方案 B．采用更为有力的内部控制措施 C．购买保险 D．计提风险损失准备 E．业务外包 2商业银行核心资本包括（ ）。 A．普通股 B．资本公积 C．优先股 D．可转换债券 E．重估储备 2对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（ ）。 A．风险分散 B．风险对冲 C．风险转移 D．风险规避 E．风险补偿 巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出（ ）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。 A．资本要求 B．监管部门的监督检查 C．公众监督 D．市场纪律 3市场风险内部模型的主要优点包括（ ）。 A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B．能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇 总 C．将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 D．风险价值具有高度的概括性，简明易懂 E．反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 3下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（ ）。 A．期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所 B．期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内 C．期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格 D．期货交易价格被作为该商品价值的基准价格 E．人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策 3商业银行 法律风险的主要表现形式包括（ ）。 A．有法律效力的文件风险 B．法律条文风险 C．司法管辖权风险 D．法律资格风险 E．员工法律意识风险 3下列不可以作为保证人的是：（ ）。 A．经国务院批准的国家机关 B．某国内重点大学 C．某省人民医院 D．某慈善团体 3贷款重组可以采取的措施有（）。 A．减少贷款额度 B．调整贷款利率 C．增加控制措施 D．调整信贷产品 E．调整信贷业务的期限 3风险管理信息系统应当（ ）。 A．建立错误承受程序 B．设置灾难恢复以及应急操作程序 C．随 时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录 D．设置严格的网络安全 /加密系统，防止外部非法入侵 E．为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志 3对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：（ ）。 A．财务报表分析 B．财务比率分析 C．现金流量分析 D．投融资策略分析 E．经营项目分析 3下列关于风险预普方法的说法，正确的有（ ）。 A．黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律 B．蓝色预警法侧重定量分析 C．指数预警法利用普兆指标合成的风险 指数进行预警 D．统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析 E．红色预警法重视定量分析与定性分析相结合 3开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（）。 A．建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化 B．不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力 C．在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台 D．为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项 治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失 E．促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型是对操作风险的（ ）方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。 A．风险诱因 B．风险指标 C．损失事件 D．风险发生时间 E．损失金额 判断题 现场检查是指监管当局及其分支派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查。 （ ） 信用风险具有明显的系统性风险特征。 （ ） 目前， 违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过 80%，这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。 （ ） 在表外项目的处理中，与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证，信用转换系数为 50%。 （ ） 持有期为 1天，置信水平为 99%，风险价值为 1万美元，则表明该资产组合在 1天中的损失有 99%的可能会超过 1万美元。 （ ） 压力测试是根据不同的假设情况（可量化的极端范围）进行流动性测算，以确保商业银行储 备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。 （ ） 一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越弱。 （ ） 董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。 （ ） 用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或零，分子分母中都不能包含该年的数据。 （ ） 商业银行的核心业务最好集中在少数客户或产业上，这样更有助于管理和提升银行的收益，并能降低风险。 （ ） 1外汇敞口分析是衡量汇率变动 对银行当期收益的影响的一种方法。 （ ） 1在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。 （ ） 1记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。 （） 1根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。 （） 1一般来说，进行 VA建模时，参数方法比非参数方法更能准确描述资产价值的分布，因此也就能相应的减少模型风险。 （ ） 2 单选题 以下哪一项风险类别最不可能引起声誉风险。 （ ）。 A．市场风险 B．战略风险 C．操作风险 D．国家风险 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。 A．交易账户中的利率风险和股票风险 B．交易对手的违约风险 C．全部的外汇风险 D．全部的商品风险 2020年 6月 17日。 万事达卡国际组织宣布。 由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（ ）引发的风险。 A．人员因素 B．系统缺陷 C．内部流程 D．外部事件 如果目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变 陡，那么可以采取怎样的投资策略。 （ ）。 A．买入期限较长的金融产品 B．买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 C．买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品 D．以上都不对 商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由（ ）批准。 A．总经理 B．董事会 C．监事会 D．股东大会 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法与初级法的商业银行（ ）。 A．必须自行估计每笔债项的违约损失率 B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C．由监管当局根据资产类别给定违约损失率 D． 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率 在商业银行风险管理中，黄金价格这种贵金属的波动一般被纳入（ ）进行管理。 A．。