金融风险管理20xx-20xx学年考试复习题库

金融风险管理20xx-20xx学年考试复习题库内容摘要：

鲜。 “试述商业银行中间业务风险管理对策和措施” 答： 1） 深化监管部门对中间业务风险的监管。 随着世界经济的一体化、金 融监管标准的国际化，金融监管部门对商业银行中间业务的外部监管已显得相当重要和关键。 （ 1）建立统一、科学、合理的中间业务风险监管体系；（ 2）严格控制中间业务市场的开发审批；（ 3）加快现代化支付清算系统的建设；（ 4）建立完备的中间业务监管法律法规。 2)加强中间业务风险的基础性内部管理。 对于中间业务的风险控制，关键之一在于银行内部，因此，商业银行内部应建立相互制约的组织结构，形成逐级向下的授权程序，以及逐级向上报告制度，从而形成合理的内部监察机制，加强中间业务风险的基础性管理。 （ 1）建立具有相互制约功能的组织 结构。 各种功能应分别安排不同的人员，严格按照操作规程和制度执行，避免操作人员权力的交叉和集中，是风险管理组织结构中非常重要的环节。 （ 2）健全逐级向下的授信授权程序。 对于需要授信授权的中间业务，必须实行逐级向下的统一授信管理，建立统一的法人授权制度，以及严格的授信风险垂直管理体制。 （ 3）完善逐级向上的报告制度。 管理层只有充分了解中间业务的风险水平、层次、大小等实际状况，才能对其作出判断和选择，设计行动方案。 因此，需要有一个基层风险信息及时呈报管理层的报告系统。 3)健全中间业务风险管理制度。 随着我国商业银行 中间业务的快速发展，中间业务风险管理制度作为银行中间业务防范、规避风险的基本保障体系，必须得到进一步完善和健全。 （ 1）完善中间业务统计制度；（ 2）规范中间业务的信息披露制度。 商业银行既要披露各种风险状况的信息，也要披露各种风险评估和管理过程以及风险与资本匹配状况的信息；既要披露定性的信息，也要披露定量的信息；不仅要披露核心信息，还要披露附加信息。 4)优化客户结构，合理确定中间业务的范围。 根据中间业务的定价目标和中间业务市场状况，针对部分客户信誉不高、信用风险较高的现状，银行应该高度重视对客户的信用分析和 评估，建立完善的客户资信评价体系，对中间业务客户实行同贷款客户同一标准的资信评定，按照客户的资信程度，确定中间业务开发的客户范围，确保与信用等级较高的客户交易，防止发生新的信用风险，将信誉较差的客户列入“黑名单”，严禁与列入“黑名单”的客户再发生新的交易，而将市场中资信程度最高的若干客户作为交易的重点客户。 试述保险公司防范承保风险的管理措施。 答：保险公司承保风险管理主要包括以下一些措施： （ 1）制定合理的承保标准。 （ 2）编制承保手册，并据此承保业务。 （ 3）收集和整理承保信息，为核保决定提供依据。 （ 4）加强核保工作。 （ 5）加强内控制度建设。 （ 6）加强承保的可行性研究和效益评估。 （ 7）建立保险公司的风险核保制度。 （ 8）加大对异常信息和行为的监控力度。 试述证券经纪业务的风险管理措施。 答：证券公司经纪业务的风险管理主要是着眼于制度的建设，通过制定业务、财务、行政后勤管理办法、程序、规章制度等，界定部门和个人的职责，充分发挥各业务、职能部门的职能，控制经营风险，实现经营目标。 1. 建立、健全证券公司经纪业务的行为规范。 2. 建立公司总部、经纪业务部和营业部的三级风险控制体系，并对营业部的 风险程度（基本无风险、有风险但较小、风险较大需要密切关注）进行分类监控。 3. 利用现代化通信手段，加大信息系统投入，通过卫星系统和地面 DDN，实现地空两条线，对营业部进行实时监控。 4. 加强稽核审计的力度，确保营业部财务明晰，及时与总公司结算，完善各类突发事件的应变措施。 5. 对要害岗位实行不定期检查，采取主要负责人员轮岗制度，防止工作人员利用职务之便作案，给公司造成损失。 6. 及时调整经纪业务的发展战略，积极应对技术环境的变化给经纪业务带来的挑战。 试述基金管理公司内部控制制度的主要内容 基金管理公司进行风险管理与 控制的基础是建立良好的内部控制制度。 内部控制制度应当全面、有效、相互制约，并坚持成本效益原则。 第一，内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门、各级人员和各个环节；第二，建立合理的内控程序，维护制度的权威；第三，公司各部门、各岗位保持相对的独立性；第四，部门和岗位设置应当权责明确、相互制衡；第五，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。 内部控制制度的主要内容包括环境控制和业务控制。 环境控制是指与内部控制制度相关的环境因素，包括公司治理结构、组织结构、公司文化员工素质等方面。 业务控制包括投资管理业务员控制、信息披 露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制及其他方面的内部控制等。 （ 1） 投资管理业务控制。 投资管理业务控制涉及研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制、对关联方交易的监控。 （ 2） 信息披露制度。 公司应按照规定建立信息披露制度，同时又要制定严格的保密制度。 （ 3） 信息技术系统控制。 公司实行严格的信息系统管理制度、授权制度、岗位责任制度、信息数据保存和备份制度、信息技术系统的稽核检查制度，确保信息系统安全运行。 （ 4） 会计系统控制。 公司应按法律规定制定会计制度、财务制度、会计操作流程等，针对各个风险控制点建立严密的 会计系统控制措施。 （ 5） 监察稽核控制。 公司设立督察长，并直接对董事会负责，保证监察稽核部门的独立性和权威性。 （ 6） 其他内部控制机制。 试述农村信用社风险形成的主要原因，以及应该采取的操作风险管理措施。 答：我国农村信用社风险形成的主要原因：一是信用社管理人员对内控制度执行不严格，制度流于形式，未真正落到实处；二是信用社少数信贷人员有章不循，未严格按照操作规程办理贷款业务，不认真执行信贷、财务、会计等各项内控制度；三是个别信贷人员法律意识不强、业务素质不高，工作不负责，形成人为的违规现象；四是联社检查不到位，监 督制约机制不完善，缺乏有效的监督和指导；五是联社及信用社对单个违规事件未能及时处理，导致遗留问题越积越多。 操作风险主要出现在一些要害部门和关键岗位，因此，加强对关键岗位的控制是操作风险管理的重点。 实施重要业务、关键岗位人员轮换、强制休假和离岗稽核制度，重视对管理人员的有效监管。 “在网络银行的风险中，技术本身的风险主要表现在哪几个方面。 各自含义是什么。 ” 答：网络银行技术风险是指由于技术性原因，如计算机故障、操作人员失误等，使系统中存在的不利于可靠性、稳定性和安全性要求的重大缺陷而导致损失的可能性。 技术本身的风险主要体现为物理风险、交易风险和网络风险等方面。 （ 1） 物理风险。 物理风险是网络银行面临的实体风险，网络银行依赖计算机系统设备提供服务。 所以物理风险也是网络银行最基本的风险之一。 （ 2） 交易风险。 交易风险是指因服务或产品传送问题而给收益或资本所造成的风险。 交易风险受内部控制、信息系统、雇员忠诚度和运行程序的影响。 在所有的产品和服务中，都存在着交易风险。 （ 3） 网络风险。 互联网是一个开放的网络，在这样的网络环境中开展对安全性能要求较高的资金业务，自然存在诸多风险。 这些风险包括：由于使用开放协议的公共网络，使用敏感 信息（如客户密码、客户隐私信息等）在传输过程中容易被截获、被破译、被篡改，可能威胁到用户的资金安全。 交易服务器是网上的公开站点，黑客入侵难以避免。 计算机病毒的攻击对通信网络系统安全构成严重威胁。 网上交易不是面对面的，客户可以在任何地点、任何时间发出请求，一方面，银行识别客户身份的难度加大，同时也难以控制，规范客户的行为；另一方面，攻击者具有隐蔽性，作案后难以追踪责任人，难以破案。 由于纸质凭证的缺失，电子交易凭证法律效力有限，难以防范交易后的抵赖行为。 （ 4） 金融风险产生的原因是什么。 根据我国实际情况，分析我 国金融风险的产生有哪些特殊的原因。 答： 金融风险产生的原因： 内因 （ 1）金融企业负债率高，自有资本比率低，本身蕴含巨大风险。 （ 2）金融创新工具杠杆率比较高，因此风险比较大。 （ 3）金融活动具有虚拟性，日益脱离实际经济而独立运行。 （ 4）金融风险在金融体系内的易传染性加快了金融风险的传播 （ 5）金融制度内在缺陷削弱了抵御金融风险的能力。 外因 （ 1）经济周期的影响。 经济发展总是有起伏的，当经济处于低谷时候，金融风险会加大。 （ 2）国家经济政策的影响。 （ 3）国际环境的影响。 我国的特 殊原因 1) 风险意识和法制观念淡薄是造成金融风险的重要原因 2) 外部环境条件差是造成金融风险的客观原因，行政干扰仍然存在，企业对信贷资金“强依赖、软约束”没有根本改变 3) 风险防范机制不健全是造成金融风险的制度原因 4) 银行内部管理和内控机制不健全是造成金融风险的内在原因 五 、案例分析 （本大题共 2 小题，每题 15 分，共 30 分） “某银行 2020 年下半年各月定期存款增长情况如下表： 2020 年下半年各月定期存款增长额（万元） 月 份 7 8 9 10 11 12 定期存款增加额 456 434 460 474 412 206 请结合上述数据，利用算术平均法和加权平均法两种 方法预测 2020 年 1 月份的定期存款增加额（假设 7～ 12 月的权重分别是 1， 2， 3， 4， 5， 6）。 ” 利用算术平均法，则 2020 年 1 月份该行定期存款增长额的预测值为： = （ 456+434+460+474+412+206） /6 = 407（万元） 利用加权平均法，则 2020 年 1 月份该行定期存款增长额的预测值为： X = （ 456X1+434X2+460X3+474X4+412X5+206X6） / （ 1+2+3+4+5+6） = 376 （万元） “某家银行的利率敏感性资产平均持续期为。