存款的定价34非存款性的资金来源35商业银行负债成本的

存款的定价34非存款性的资金来源35商业银行负债成本的内容摘要：

7 25 某银行需筹资 500万，包括 200万活期存款， 200万的定期与储蓄存款， 50万的货币市场借款和 50万的股权资本。 活期存款： 200247。 500= 定期与储蓄存款： 200247。 500= 货币市场借款： 50247。 500= 股权资本： 50247。 500= 2020/11/17 26 活期存款的利息和非利息成本为存款的 8%， 储蓄和市场借款成本分别为 10%，股权资本筹资成本为 20%。 储备要求等减少银行可使用资金的数额为活期存款的15%，储蓄存款的 5%，市场借款的 2%。 筹资成本率 1－储备要求等减少生息资产的程度 2020/11/17 27 活期存款： 8%247。 （ 1－ 15%） =9% 定期与储蓄存款： 10%247。 （ 1－ 5%） =11% 货币市场借款： 10%247。 （ 1－ 2%） =% 股权资本： 20%247。 1=20% 活期存款的利息和非利息成本为存款的 8%， 储蓄和市场借款成本分别为 10%，股权资本筹资成本为 20%。 储备要求等减少银行可使用资金的数额为活期存款的 15%，储蓄存款的 5%，市场借款的 2%。 2020/11/17 28 活期存款： 8%247。 （ 1－ 15%） =9% 定期与储蓄存款： 10%247。 （ 1－ 5%） =11% 货币市场借款： 10%247。 （ 1－ 2%） =% 股权资本： 20%247。 1=20% 活期存款： 200247。 500= 定期与储蓄存款： 200247。 500= 货币市场借款： 50247。 500= 股权资本： 50247。 500= 存款的资金成本 = 9%+ 11%+ %+ 20% =11% 2020/11/17 29 边际成本定价法 （ 1） 边际成本（ marginal cost， MC） :指银行每增加一个单位的资金所支付的成本。 （ 2）边际收益（ Margina revenue， MR）：指银行每增加一单位的资金所增加的收益。 银行每增加 1元存款，会增加 ，增加 2020/11/17 30 MR=MC （ 3） 资金的边际成本可以作为银行投资决策时的参考利率，银行在确定资金价格时，只有当新增资产的边际收益大于新增负债的边际成本时，银行才能获利。 2020/11/17 31 （ 4） 边际成本 MC＝总成本的变动 ＝新利率 以新利率筹集的总资金 — 旧利率 以旧利率筹集的总资金 边际成本率 ＝ 总成本变动额 / 筹集的新增资金额 例：某银行通过 7％的存款利率可吸引 25万存款，如果提供 %的利率，可筹集 50万存款，计算边际成本（率）。 边际成本 MC＝ 50－ 25＝ 2 边际成本率 ＝ 2/25＝ （ 8％） 2020/11/17 32 存款利率％ 存款量（万元） 边际成本（万元） 边际成本率％ 边际收益率％ 利润（万元） TR－ TC 25 10 50 10 75 10 100 10 125 10 8 9 10 11 2 总收益 TR＝存款量 边际收益率 总成本 TC＝存款量 存款利率 2020/11/17 33 其他定价方法 市场渗透存款定价 设计价格表细分存款客户（有条件的定价） 上层客户定价法 基于客户关系的存款定价法 2020/11/17 34 非存款性的资金来源 短期负债业务 同业拆借 从中央银行借款 证券回购 向欧洲货币市场借款 转贴现 发行金融债券 长期负债业务 2020/11/17 35 同业拆借 流动性盈余的银行 流动性短缺的银行 银行间资金 拆借系统 资金 资金 我国规定：对于拆入的资金只能用于解决调度头寸过程中的临时资金困难，不能用于弥补信贷缺口、长期占用，更不能用于固定资产投资。 2020/11/17 36 伦敦银行同业拆借利率（ LIBOR） 新加坡银行同业拆借利率（ SIBOR） 香港银行同业拆借利率（ CHIBOR) 上海银行同业拆借利率（ SHIBOR） 拆入资金期末余额 拆入资金比例。