金融投资方案

金融投资方案内容摘要：

如果要求在两 个周期内的损失超过 10 万元的可能性不大 于 5%，那么初始投资额最多应为 1000 10/=584 万元。 则开始讨论一般式： 即初始投资额为 M, 限定损失额为 L, 置信度为 1 , T 个周期。 根据拟合我们知道一个周期内 投资为 1000 万元时 不会超过 的损失额和置信度之间的关系为：  = *L^{6} + *L^{5} *L^{4} *L^{3} + *L^{2} + *L + 根据讨论问题“则可以得到保证一周期内损失不超过 10 万，那么初始投资金额应当为 1000 10/=1168 万元。 ”可以得到，投资金额和限定损失额之间的关系为：M/1000=L`/L，所以可以得到新的 L=ML/1000，带入公式则有，一个周期内投资为 M 万元时不会超过的损失额 L 和置信度 1 之间的关系为：  = *(ML/1000)^{6} + *(ML/1000)^{5} *(ML/1000)^{4} *(ML/1000)^{3} + *(ML/1000)^{2} + *(ML/1000) + 先在继续增加最后一个变量周期 T,根据问题“ 如果要求在两个周期内的损失超过10 万元的可能性不大于 5%，那么初始投资额最多应为 1000 10/=584 万元。 ”可以得到周期与损失额之间的关系为： T=L`/L，所以可以得到新的 L=TL，带入公式则有： T周期内投资为 M 万元时不会超过的损失额 L和 置信度 1 之间的关系为：  = *(TML/1000)^{6} + *(TML/1000)^{5} *(TML/1000)^{4} *(TML/1000)^{3} + *(TML/1000)^{2} + *(TML/1000) + 于是就此，所有问题得到了很好的解决。 六、模型评估 此模型不但用到了概率知识，而且用 到了 数理统计学、统筹学 、计算机等知识，从各个角度对数据进行了判断，并建立起了一个良好的 VaR 一般式。 此模型的最大优势则在于计算精确，误差较小，建立起的一般式便于选择风险值，为公司投资提供了很好的支持。 参考资料： 【 1】 百度百科 [EB/ 附录 % k=0。 win=[33,32,31,30,29,28,28,27,26,26,25,24,24,24,24,22,22,21,21,21,21,21,21,20,20,20,19,19,19,19,18,18,18,18,18,18,18,17,17,17,17,17,16,16,16,16,16,16,16,16,15,15,15,15,15,14,14,14,14,14,14,14,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,11,11,11,11,11,11,11,11,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,9,9,9,9,9,9,9,9,9,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,5,6,6,6,6,6,6,7,7,8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,10,10,10,11,11,12,12,13,15,22,25]。 for i=1:255 if win(i)10 k=k+1。 end end k/255 for y=30:33 k=0。 for i=1:255 if win(i)y k=k+1。 end end if k/255 break。 else y disp(39。 置信度为 39。 )。 1k/255 end end % x=30:33。 day=[0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,2,2,3,5,5,2,6,1,4,7,3,9,5,9,8,6,6,10,14,11,11,9,19,8,14,10,7,5,8,5,7,4,3,6,2,0,4,1,2,1,2,1,1,1,1,1]。 win=[33,32,31,30,29,28,28,27,26,26,25,24,24,24,24,22,22,21,21,21,21,21,21,20,20,20,19,19,19,19,18,18,18,18,18,18,18,17,17,17,17,17,16,16,16,16,16,16,16,16,15,15,15,15,15,14,14,14,14,14,14,14,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,11,11,11,11,11,11,11,11,10,10,10,。