股票约定式回购交易实施方案

股票约定式回购交易实施方案内容摘要：

证券账户 ：有约定购回权限的上海证券账户。 证券代码：上海市场代码。 费用： qrpfare中获取客户费用设置（包含佣金、印花税、过户费）。 委托要素：初始数量（ ）、初始金额（ ）、购回金额（ ）、合 同 号（ ）、购回日期（ ）。 业务合同编号 (contractnum)：会员内部业务合同编号，交易所不做校验。 对于柜台交易业务，使用该字段进行风险监管，对于同一笔合同号的委托，合并进行监管，合同号有客户手工录入。 对于补充交易，合同号要与初始交易相同。 同一笔合同号的委托，结束日期要相同。 委托界面提供天数和到期日期两个输入，两个输入之间可以互动，用户输入天数后，到期日期自动变化，便于用户输入。 后台委托表中不存放到期天数字段。 由于日间回 报为确认回报，不处理成交金额，因为，在委托时进行费用冻结，对客户资产账户可用资金不足支出费用的，不允许委托。 12 足够则冻结客户费用，冻结金额记 prev_balanace。 考虑到应该提前揭示客户委托相关的利率信息，支持在委托时先打印凭条。 委托下单后，检查客户权限，检查证券持仓，计算费用，冻结股份，委托下单入 cbpentrust表： 1. 通用业务检查（检查客户权限、检查用户权限） 2. 取股东账号信息，检查约定购回权限，无约定购回权限的不允许做约定购回业务。 未指定交易不允许做约定购回业务。 3. 当日有未报或者已报账号协议注销 记录，不允许做约定购回。 （与报价回购使用同一个服务接口，检查一下参数） 4. 限售股东不允许进行约定购回业务。 5. 检查合同号是否重复，如果不同账户输入合同号相同，前台不允许进行委托。 6. 取证券代码信息。 取存放单位、申报单位，委托方向。 7. 约定购回业务检查。 （交易限额、业务规模、风险集中度控制，最长委托日期检查。 ） 8. 约定购回参数设置（取登录 PBU，设置委托表相关参数） 9. 约定购回业务确认（插入委托表 ,冻结委托费用 ,委托时检查客户资产账户资金，冻结费用，资金不足的委托失败。 ） 10. 委托转发（综合业务主推） 13 在途业务检查 在途业 务检查增加检查约定购回在途业务和当日新增约定购回业务，有则不允许变更指定交易。 风险控制 期初监控 风险控制涉及的内容：交易限额检查、风险集中度、业务规模检查，这几项属于委托前端初始交易检查；履约保障比例检查属于交易期间风险监控。 a) 交易限额检查 检查客户委托金额不得超过超过最大单笔委托金额。 b) 交易限额检查 检查客户委托金额不得超过超过最大单笔委托金额。 检查单一客户集中度，取该客户在途约定购回（包含当日到期）及该客户当日新增有效约定购回 （不计算当日提前购回的数据，由于包含了当日到期，不需计算当日延期购回的数据，委托只取未报、已报和已确认的部分），与本笔委托叠加后，检查该客户业务规模与净资本比例，不得高于参数设置中的单一客户集中度参数。 检查单一证券集中度，取该代码在途约定购回（包含当日到期）及当日新增的该代码有效委托（不计算当日提前购回的数据， 14 由于包含了当日到期，不需计算当日延期购回的数据，委托只取未报、已报和已确认的部分），与本笔委托叠加后，检查该代码业务规模与净资本比例，不得高于参数设置中的单一证券集中度参数。 c) 业务规模检查 最新一笔 初始交易申报金额≤批准的业务规模 — [∑（ T1日终交收后待购回的初始交易成交金额） +∑（ T1交易日该会员有效申报的初始交易成交金额） +∑（当日已有效申报的初始交易成交金额） ]。 = 批准业务规模 – [ 在途业务规模（包含当日到期） + 当日有效委托金额 ] 申报交易金额大于可用业务规模时，不允许进行该笔委托。 d) 履约保障比例检查 委托时计算下履约保证比例，对于履约保障比例不符合业务要求的，不允许下单。 履约保障比 现在柜台只提供履约保障比例查询功能。 （委托查询，同时反映下利率。 综合业务查询） 交易履约保障 比例低于约定数值的，证券公司可以按《客户协议》的约定要求该客户提前购回；或者与该客户达成新的约定购回式证券交易，并对该客户多笔交易的履约保障比例进行合并管理。 15 前款所述交易履约保障比例，是指单笔交易或合并管理的多笔交易的标的证券市值与初始交易成交金额的比值。 柜台计算履约保障比时，按照资产账号进行查询，取该客户下每个合同号的在途和当日确认成交的信息，计算客户履约保障比例。 对于正常的股票，取最新价查询；对于停牌的代码，使用公允价格计算，公允价格由客户手工维护，客户可以设置公允值和是否启用，在标的证券管理中进行 维护。 权益处理 由于除权除息日和权益到帐日不一定在同一天，但是在除权除息日之后，客户的履约保障比例会出现下跌，因此在除权除息日，需要处理客户履约保证金低于履约保障比下限值，则要求客户提前购回或者补充交易。 报盘管理 约定购回使用综合业务报盘程序，申报回报接口参照《综合业务平台约定购回交易业务技术实施指引》填写。 对于约定购回业务，交收模式为逐笔全额非担保，日间全部处理为确认，不作成交回报。 查询报表 系统提供前台界面支持查询约定购回规模控制信息，支持检查标的证券的集中度信息，支持检查交易规模集中度信息。 16 增加对约定购回委托、确认回报、在途委托、历史委托、历史成交的查询。 支持查询客户当前履约保证金和预计利率（从初始金额和到期金额反算）。 日终清算 约定购回包括两次证券买卖、两次清算，初始交易和购回交易。 系统采用来 JSMX数据清算及 zqye股份对账相结合。 约定购回采用T+1非担保交收规则，系统处理 JSMX 文。