证监会客户证券交易结算资金监控系统方案

证监会客户证券交易结算资金监控系统方案内容摘要：

： 业务系统 发送 数据文件 证券公司 （通过结算公司发送） ： 业务系统 发送 数据文件 登记结算 公司 ： 业务系统 发送 数据文件 存管银行 （结算银行） 监控信息分析过程 2：数据文件接收 1：数据文件发送 1： 数据文件发送 1： 数据文件发送 3：数据文件 归档和版本管理 4： 数据清洗 5：数据 存储 2：数据文件接收 8： 数据核对 6：数据 业务完整性检查 7： 业务计算 8： 数据 比对 9： 数据分析查询 信息 安全 保证 2：数据文件接收 2：数据文件接收 11： 系统管理 12： 系统监控 基础信息管理 2：数据文件接收 2：数据文件接收 2：数据文件接收 10： 规则库管理 11： 基础业务数据管理 比对 规则库 基础业务数据 监管人员 客户 资金 安全存管监督 1：数据文件发送 发送 数据文件 业务系统 沪深交易所 二期实现 其他 15 各方与系统之间的 权利义务 关系如下： 监管机构 （机构部、基金部、市场部、派出机构等） （ 1）负责制定客户交易结算资金存管相关制度，负 责 提示信息处理工作的领导和协调； （ 2）获取监控系统的数据及分析结果； （ 3）负责客户交易结算资金的日常监管和现场检查，对 提示 信息进行核实与处理 ； （ 4）根据监控系统工作的需要，协调各方配合工作； （ 5）采取保密措施确保共享信息的安全 ； （ 6） 监督有关单位发送或者提供的资料、信息 及 时、真实、准确、完整。 沪深 交易所 （ 1）向监控系统 发送 盘后交易数据 ，并保证数据的真实准确性 ； （ 2）通过规定方式共享系统数据 ； （ 3）采取保密措施确保共享信息的安全 ； （ 4）根据监控系统工作需要，提供数据等相关支持； （ 5） 监控交易情况，发现异常动态及 时采取措施，对客户交易结算资金安全监管及监控工作提供必要的帮助 ； （ 6）必要时，根据监控系统工作需要，提供客户交易 明细等 相关信息 ； （ 7） 保证 发送或者提供的资料、信息 及 时、真实、准确、 16 完整。 登记结算公司 （ 1）向监控系统 发送 客户交易结算变动数据（汇总和明细数据）、结算备付金 及交易保证金 变动数据 ，并保证数据的真实准确性 ； （ 2）向监控系统转报证券公司 发送 的 数据 ， 对 监控系统所需证券公司数据的 完整性 、 齐全性以及对应关系负责 ； （ 3）通过规定方式共享系统数据 ； （ 4）根据监控系统工 作需要，提供数据等相关支持； （ 5）采取保密措施确保共享信息的安全 ； （ 6）必要时，根据监控系统工作需要，提供客户证券 明细等 相关信息 ； （ 7）保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。 证券业协会等其他机构 （ 1）通过规定方式共享系统数据； （ 2）采取保密措施确保共享信息的安全； （ 3）根据监控系统工作需要，提供数据等相关支持 ； （ 4）提供新老三板市场数据； （ 5）保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。 存管银行 17 （ 1） 向监控系统 发送 证券经营机构客户交易结算资金专用存款 账户（ 法人 交收账户、 汇总账户 、小额休眠账户、中止交易账户 ）和客户资金管理账户的资金变动及余额（汇总和明细数据） ； （ 2） 协助处理 提示 信息 ，提供数据等相关支持 ； （ 3） 保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。 结算银行 （ 1） 向监控系统 发送 登记结算公司 结算备付金 专用存款账户资金 信息 ； （ 2） 协助处理 提示 信息 ，提供数据等相关支持 ； （ 3） 保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。 证券公司 （ 1） 向 监控系统 发送 客户 资金 信息（客户 资金 账户基本信息、 客户资金账户资金余额及变动，即 客户交易结算 资金清算交收数据、客户存取款及其他资金变动数据）， 发送 采 用 登记结算公司现有 链路 ； （ 2） 对 提示 信息提供差错说明 ； （ 3） 保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。 基金 管理 公司 （二期） 18 （ 1） 向监控系统 发送 客户账户基本信息、客户交易结算资金 变动数据（汇总和明细数据） 、 资金交收数据、 基金账户持仓数据 ； （ 2） 保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。 保护基金公司 （ 1）承担监控系统的具体 设计、 承建任务 ； （ 2）负责系统的日常 管理 工作，对客户交易结算资金进行及时监控 并对发现的问题及 时 提示 ， 为 监管 机构 提供相关的信息服务 ； （ 3）建立健全内控制度和信息管理制度，确保监控系统数据安全。 19 三、 客户资金监控系统 比对 及 提示 功能的实现 （一）监控系统数据 比对 功能 及主要公式 对资金数据按照全市场总量、各银行总量、备付金总量、明细账户总量、辖区总量和证券公司总量等不同的比对单元进行比对，比对差异信息应当具体到客户资金账户及客户资金专用存款账户具体资金变动。 数据 比对 功能是要实现在每个交易日结束后，及时、完整收集 证券公司 发送的 每日客户资金余额及变动数据 ， 登记结算 公司发送的每日结算明细数据和证券公司结 算备付金、 客户资金 余额及变动数据 ， 存管银行发送的每日存管客户资金余额及变动数据和证券公司客户资金专用存款账户余额及变动数据 ，并按照相关规则进行计算和 比对 （这种 比对 并不是对于交易过程再计算一遍，只是根据逻辑结构设计算法进行 比对 ）。 监控系统将发现的各市场参与主体可能影响客户交易结算资金安全的问题及时报告监管机构，并配合监管机构进行后续调查，跟踪处理结果。 比对 功能 1：客户交易结算资金余额 比对 （ 1）目的： 检查每日证券公司吸纳的所有客户资金是否全额存放在客户交易结算资金账户封闭体系内，是否存在挪用客户交易结算资金的行为，并检查证券公司是否将客户资金账户正常、小额休眠和不合格的分类对客户资金规范管理。 20 （ 2） 功能： 将证券公司实际存放的客户交易结算资金专用存款余额与所吸纳的客户交易结算资金余额 比对 ，即存管银行发送的证券公司客户资金专用存款账户（包括法人交收账户、汇总账户、中止交易账户、小额休眠账户及其他专用款账户）资金的每日余额、登记结算公司发送的证券公司客户结算备付金（含开放式基金、权证等结算保证金）和客户交易 保证金的每日余额的总和与证券公司每日全部客户资金汇总余额相 比对。 并可按各个存管银行第三方存管客户资金、客户小额休眠账户资金及客户不合格账户资金进行分类 比对。 （ 3） 比对 公式：挪用金额 =客户资金账户汇总余额－客户资金专用银行存款 客户结算备付金 客户交易保证金 应收应付金额。 数据来源： 客户资金账户汇总余额：证券公司《客户资金余额对账文件》中的 “资金余额 ”。 客户资金银行存款：存管银行发送的《证券公司客户资金专用存款账户资金余额信息》中的 “存款账户日终余额 ”，含法人交收账户、汇总账户、小额休眠账户、中止交易 账户及其他专用存款账户。 客户结算备付金：登记结算公司发送的证券公司各客户结算备付金账户汇总余额。 客户交易保证金：登记结算公司发送的证券公司客户清算交割准备金、客户交易保证金汇总余额。 21 应收应付金额：证券公司《资金应收应付汇总文件》中的 “应收应付金额 ”。 1） T 日某存管银行客户资金账户余额汇总 =T+1 日某存管银行完成 T日资金交收后的汇总账户余额 +T+1日某存管银行缴存备付金余额。 数据来源： 某存管银行客户资金账户余额：证券公司《客户资金余额对账文件》中按某存管银行汇总的 “资金账户余额 ”。 某存管银 行汇总账户余额：存管银行发送的《证券公司客户资金专用存款账户资金余额信息》中汇总账户的 “存款账户日终余额 ”。 某存管银行缴存备付金余额：存管银行发送《存管银行缴存备付金信息文件》中的 “缴存备付金日终余额 ”。 2）客户小额休眠账户资金余额汇总 =小额休眠账户余额。 数据来源： 客户小额休眠账户资金余额：证券公司《客户资金余额对账文件》中小额休眠客户资金账户的 “资金账户余额 ”汇总。 小额休眠账户余额：存管银行发送的《证券公司客户资金专用存款账户资金余额信息》中小额休眠账户的 “存款账户日终余额 ”。 3）客户不合格账 户资金余额汇总 =中止交易账户余额。 数据来源： 客户不合格账户资金余额汇总：证券公司《客户资金余额对账文件》不合格客户资金账户的 “资金账户余额 ”汇总。 22 中止交易账户余额：存管银行发送的《证券公司客户资金专用存款账户资金余额信息》中中止交易账户的 “存款账户日终余额 ”。 比对 功能 2：存管银行与证券公司的客户资金余额 比对 （ 1）目的： 检查证券公司记录的已实行第三方存管的客户的资金余额与存管银行记录的该客户的存管资金余额是否一致。 （ 2） 功能： 将存管银行发送的每个客户存管资金余额与证券公司每个第三方存管客 户资金余额相 比对。 （ 3） 比对 公式：客户资金账户余额 =客户管理账户余额。 数据来源： 客户资金账户余额：证券公司《客户资金余额对账文件》中第三方存管客户。