银泰证券有限责任公司股票质押式回购交易风险揭示书及客户协议(20xx1225最终版)

银泰证券有限责任公司股票质押式回购交易风险揭示书及客户协议(20xx1225最终版)内容摘要：

方式和付息日期 支 付利息给乙方的，所欠利息将在应 付息日转为甲方的负债，并按 《交易协议书》约定的 利率计收利息直至甲方清偿该笔 债务。 第十二条 股票质押式回购交易实行盯市管理， 《交易协议书》中应约定 履约保障比例预警线 、 履约保障比例 平仓线 和解押线的具体值， 甲乙双方依此履行相关权利义务。 履约保障比例预警线（简称预警线）：指履约保障比例低于等于约定比值时，乙方应对甲方进行风险提示预警； 履约保障比例平仓线（简称平仓线）：指履约保障比例低于等于约定比值时， 甲方应按本协议约定补充质押证券、提前部分偿还或提前购回；否则，乙方有权行使质权或者代为行使质权，进行违约处置 ； 履约 保障比例解押线（简称解押线）：指履约保障比例高于约定比值时，甲方 向乙方申请 对质押标的证券进行部分解除质押，部分解除质押后履约保障比例应大于解押线。 第十三条 购回交易分为到期购回、提前购回、延期购回。 待购回期间，甲方可提出提前购回和延期购回申请，乙方在收到书面申请的 7 个 交易日 内 作出是否同意的回复。 提前购回、到期购回、延期购回成交金额按 实际购回期间计算购回交易成交金额， 公式计算 如下 ： 购回交易成交金额 = 尚未归还的本金 + 已计未结利息 + 已结未付利息 转债 + 已结未付利息转债的利息 + 违约金 + 补偿金 其 中，尚未归还的本金 = 初始交易金额 累积已提前归还的本金； 已计未结 利息＝ n1i 第 i日尚未归还的本金 年化利率 / 360 注： n为实际购回 天数，实际购回天数 = 购回交易日 初始交易日。 计算结果四舍五入精确到分。 第十四条 沪市 股票质押式回购交易时间为：每个交易日的 为 9:15 至 9:2 9:30 至11: 13:00 至 15:00；深市为每个交易日的 9:15 至 11: 13:00 至 15:30。 第十五条 购回日标的证券停牌的，不影响购回交易的进行。 第十六条 甲方将有限售 条件股份用于股票质押回购的，解禁日 须 早于购回到期日。 不同解除限售日的股份应通过不同初始交易或补充质押进行交易申报。 在解除限售条件满足时，甲方应当要求上市公司及时申请办理解除限售手续。 待购回期间，未经乙方书面同意的，甲方不得延长已质押的有限售条件股份的限售期。 以债券作为标的证券的，实际购回日应不晚于债券 兑 付日；以封闭式基金作为标的证券的，实际购回日应不晚于封闭式基金的摘牌日。 第十七条 甲方从事股票质押回购业务时，如已达到法律、法规、业务规则的风控指标阀值 ， 或受到乙方股票质押回购业务规模上限的限制 ， 或受到 融出方 实际 提供的资金金额的限制 ， 或甲方未提供足额的质押标的证券等情况时，甲方将不能足额使用乙方授予的授信额度。 第十八条 乙方对甲方的股票质押回购初始交易及相应的补充质押、部分解除质押进行合并管理。 第十九条 甲方 应遵守乙方标的证券管理制度确定的标的证券范围、质押率上限、风险控制指标等要求。 第二十条 乙方有权确定并调整标的证券范围、标的证券质押率、 标准 购回利率、履约保障比例预警线 、 履约保障比例 平仓 线 及解押线 等 ， 并按调整后的标准执行。 第五章 委托、申报与成交确认 第二十一条 乙方根据 甲方 的委托向 交易所 提交交易申报，由 交易所的 交易系统确认成交，并发送成交回 报。 第二十二条 沪市 初始交易的申报要素包括： 业务类型、 合同编号、甲方证券账号及其指定交易单元号、乙方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日、购回交易日、标的证券代码、标的证券数量、初始交易成交金额等。 沪市 成交回报内容包括：成交编号、申报编号、成交日期和时间、初始交易代码、合同编号、甲方证券账号及其指定交易单元号、乙方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日、购回交易日、标的证券代码、标的证券数量、初始交易成交金额等。 深市初始交易的申报要素包括：申报时间、合同序号（含 乙方 股票质押回购指定交易单元代码、申报日期、 甲方 所在营业部识别码、申报流水号）、 甲方 证券账户号码、 甲方 交易单元代码、 乙方 证券账户号码、 乙方 交易单元代码、交易类型、证券代码、股份性质、数量、初始交易金额、购回交易日等。 第二十三条 沪市 购回交易的申报要素包括： 业务类型 、合同编号、甲方证券账号及其指定交易单元号、乙方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日 或是补充质押日 、初始交易成交编号、购回交易成交金额等。 沪市 成交回报内容包括：成交编号、申报编号、成交日期和时间、购回交易代码、合同编号、甲方证券账号及其指定交易单元号、乙方全称、乙方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日 或是补充质押日 、初始交易成交编号 或补充质押成交编号 、购回交易成交金额等。 深市购回交易的申报要素包括：申报时间、合同序号（含 乙方 股票质押回购指定交易单元代码、申报日期、 甲 方所在营业部识别码、申报流水号）、 甲方 证券账户号码、 甲方 交易单元代码、 乙方 证券账户号码、 乙方 交易单元代码、交易类型、购回交易金额、购回交易日、购回方式（提前购回、到期购回或延期购回）、初始交易合同序号等。 第二十四条 沪市 补充质押的申报要素包括： 业务类型 、合同编号、甲方证券账号及其指定交易单元号、乙方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日、 初始交易成交编号、标的证券代码、标的证券数量等。 沪市 成交回报内容包括：成交编号、申报编号、成交日期和时间、补充质押交易代码、合同编号、甲方证券账号及其指定交易单元号、乙方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日、初始交易成交编号、标的证券代码、标的证券数量等。 深市补充质押的申报要素包括：申报时间、合同序号（含 乙方 股票质押回购指定交易单元代码、申报日期、 甲方 所在营业部识别码、申报流水号）、 甲方 证券账户号码、 甲方 交易单元代码、 乙方 证券账户号码、 乙方 交易单元代码、交易类型、证券代码、股份性质、数量、初始交易 合同序号等。 第二十五条 沪市 部分解除质押的申报要素包括： 业务类型 、合同编号、甲方证券账号及其指定交易单元号、乙方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日 或是补充质押日 、初始交易成交编号或补充质押成交编号、标的证券代码、标的证券数量等。 成交回报内容包括：成交编号、申报编号、成交日期和时间、补充质押交易代码、合同编号、甲方证券账号及其指定交易单元号、乙方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日或是补充质押日 、初始交易成交编号或补充质押成交编号、标的证券代码、标的证券数量等。 深市部分解除质押的申报要素包括：申报时间、合同序号（含 乙方 股票质押回购指定交易单元代码、申报日期、 甲方 所在营业部识别码、申报流水号）、 甲方 证券账户号码、 甲方交易单元代码、 乙方 证券账户号码、 乙方 交易单元代码、交易类型、证券代码、股份性质、数量、解除红利金额、初始交易或补充质押合同序号等。 第二十六条 沪市 违约处置的申报要素包括： 业务类型 、合同编号、甲方证券账号及其指定交易单元号、乙方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日或是补充质押日、初始交易成交编号或补充质押成交编号、标的证券代码、标的证券数量等。 沪市 成交回报内容 包括：成交编号、申报编号、成交日期和时间、违约处置交易代码、合同编号、甲方证券账号及其指定交易单元号、乙方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日或是补充质押日、初始交易成交编号或补充质押成交编号、标的证券代码、标的证券数量等。 深市违约处置的申报要素包括， 甲方 证券账户号码、 甲方 交易单元代码、 乙方 证券账户号码、 乙方 交易单元代码、质押业务编号、初始交易合同序号、初始交易证券代码、补充质押合同序号、补充质押证券代码等要素。 第二十七条 沪市 终止购回的申报要素包括： 业务类型 、合同编号、甲方证券账号及其指定交易单元号、乙方证券 账号及其指定交易单元号、初始交易日 或是补充质押日、 初始交易成交编号或补充质押成交编号等。 沪市 成交回报内容包括：成交编号、申报编号、成交日期和时间、终止购回交易代码、合同编号、甲方证券账号及其指定交易单元号、乙方证券账号及其指定交易单元号、初始交易日 或是补充质押日 、初始交易成交编号或补充质押成交编号等。 深市发生终止购回的，乙方向深交所提交终止购回申报，由深交所交易系统即时确认成交，并发送成交回报。 中国结算深圳分公司根据深交所确认的申报数据，参照购回交易进行清算交收。 第六章 清算交收及质押登记 第二十八条 股票质押 式回购交易实行逐笔全额结算，每个交易日日终，中国结算根据交易所 发送的甲乙双方有效成交数据办理清算交收，并办理相应证券的质押登记或解除质押登记。 第二十九条 甲方 、 融出方 使用上海证券账户 或深圳证券账户 参与股票质押回购。 第三十条 对于初始交易， 融出方 初始交易应付金额 =初始交易成交金额， 甲方 初始交易应收金额 =初始交易成交金额 相关费用， 甲方 应质押证券数量 =标的证券成交数量。 对于购回交易， 融出方 应收金额 =甲方 应付金额 =购回交易成交金额， 甲方 解除质押证券数量 =标的证券成交数量。 甲方 相关费用包括中国结算收取的质押登记费 、 交易所 收取 的交易经手费 、乙方收取的手续费 等。 第三十一条 乙方应在深交所申请质押特别交易单元，用于质押标的证券的保管和处置。 质押特别交易单元不得用于除违约处置外的证券交易。 待购回期间， 甲方 、 乙方 均不得将保管在质押特别交易单元下的证券申报卖出或另作他用，但违约处置的情形除外。 第三十二条 初始交易日日终，中国结算深圳分公司根据深交所确认的成交数据，按照货银对付原则在进行逐笔全额结算时，将相应数量的标的证券转托管至质押特别交易单元，办理质押登记。 中国结算上海分公司根据上交所确认的成交数据，按照货银对付原则在进行逐笔全额结算时，将 甲方 证券账户 内相应标的证券进行质押登记。 第三十三条 补充质押日日终，中国结算深圳分公司根据深交所确认的成交数据，在进行逐笔全额结算时，将相应数量的标的证券转托管至质押特别交易单元，办理质押登记。 中国结算上海分公司根据上交所确认的成交数据，在进行逐笔全额结算时，办理相应标的证券的质押登记。 中国结算上海分公司不负责质押登记的合并管理。 第三十四条 购回交易日日终，中国结算深圳分公司根据深交所确认的成交数据，按照货银对付原则在进行逐笔全额结算时，将相应数量的标的证券从质押特别交易单元转出，解除质押登记。 中国结算上海分公司根据上交所确认的成交数据， 按照货银对付原则在进行逐笔全额结算时，将 甲方 证券账户内相应标的证券及孳息解除质押登记。 第三十五条 部分解除质押日日终，中国结算深圳分公司根据深交所确认的成交数据，在进行逐笔全额结算时，将相应数量的标的证券从质押特别交易单元转出，解除质押登记。 中国结算上海分公司根据上交所确认的成交数据，在进行逐笔全额结算时，部分解除质押标的证券或其孳息。 第三十六条 违约处置申报日日终，中国结算上海分公司根据上交所确认的申报数据，将 甲方 证券账户内相应标的证券的状态由质押不可卖出调整为质押可卖出。 甲方 证券账户内相应证券已被司法机关冻结的或为限售股 的，中国结算上海分公司不进行质押状态调整。 第三十七条 终止购回申报日日终，中国结算上海分公司根据上交所确认的申报数据，将 甲方 证券账户内相应标的证券及孳息解除质押登记。 第三十八条 交易日 16： 00 时，中国结算依据清算结果，根据货银对付原则及成交先后顺序逐笔办理资金交收及证券质押登记或解除质押登记。 对于初始交易，若 融出方 为 乙方 ，乙方须于交易日 16:00前将相应资金划入自营非担保资金交收账户；若融出方为乙方管理的 资产管理计划 （托管机构清算模式），其托管机构须于交易日 16:00前将相应资金划入托管机构的非担保资金交收账户；若融出方 为乙方管理的定向资产管理客户（证券公司清算模式），乙方须于交易日 16:00前将相应资金划入客户非担保资金交收账户。 对于购回交易，乙方须于交易日 16:00前将相应资金划入客户非担保资金交收账户。 其中，初始交易或补充质押成交当日，司法机关对该笔交易的标的证券进行司法冻结的： 上海市场：中国结算优先办理质押登记， 对该笔交易 交收成功； 深圳市场：如标的证券为无限售条件股份，中国结算优先办理质押登记；如标的证券为有限售条件股份，中国结算优先办理司法。