api接口解决方案获取深度行情数据

api接口解决方案获取深度行情数据内容摘要：

D、 exchangeID、 traderID、 OrderLocalID、 ActionFlag=THOST_FTDC_AF_Delete） 定位报单完成撤销。 行情接口函数 交易接口函数 第四章 CTPAPI 期货交易 模拟交易系统 29. CTP 提供期货模拟交易系统供投资者开发、测试试用 : 交易前置 : :26205 行情前置 : :26213 经纪公司代码： 2030 30. 怎样申请期货模拟交易系统测试账号。 【答：】准备为 CTP 开发交易客户端的软件厂商，期货投资者可以联系国内任意一家期 货公司向上期技术服务台提出申请。 31. 请问模拟交易系统交易时间。 【答：】国内证券、期货市场正常交易时间均可交易，每个交易日晚 17： 30 到凌晨 5： 00 也可进行交易，节假日正常情况下都可进行交易。 32. 请问期货模拟环境上期所是非交易 状态，可其它交易所没有，为何其它交易所的品种也 不动，没有交易了。 【综合交易平台 API 技术开发指南】 上海期货信息技术有限公司， 2020 第 11 页 共 17 页 【答：】模拟环境只有上期所的交易所系统，其他交易所的合约也是在上期所系统模拟。 33. 我 9 点前就开机了，但不知为何到 9 点 4 分左右期货模拟环境才开始接收到行情数据 【答：】期货模拟环境行情转发在状态从 “连续交易 ”切换到 “非交易状态 ”时会停止行情 转发 5 分钟，主要是为了保证在收盘后 5 分钟内行情静止以方便 德邦期货提取模拟大赛 的客户权益数据。 这种状态切换发生在集合竞价结束时，由于 “非交易状态 ”仅一分钟， 所以休息 5 分钟就到了 9： 04 分，而且模拟环境并不像生产环境每天校时（而是一个月）， 所以就有可能看到的延时会更长。 期货交易业务 行情接口函数 交易接口函数 34. 下单交易是否需要经过期货公司的服务器。 期货公司服务器坏了是否会影响到 CTP 的 正常交易。 【答：】 CTP 是一套多期货公司共用的交易、结算系统，全部系统部署在上期技术的机 房内。 因此，期货公司的服务器状况对其没有任何影 响；而且， CTP 系统是由上期技术 统一运行维护，所以稳定性应该没有问题。 35. 我们搞接口与其他的软件连接，只要符合 ctp 的接口。 结算的问题我们不需要考虑了吧 ? 【答：】 CTP 交易、风控和结算子系统完全独立，现在公开发布的是交易接口。 开销户、 风控及结算等管理工作由期货公司管理人员通过上期技术提供给期货公司的 CTP 管理 平台和风险控制客户端完成。 36. 请问投资者结算结果确认是什么意思。 有什么用。 【答：】投资者在登录后首先需要确认自己的结算单（即账单），结算单确认后才可 以进 行交易操作。 客户端可以使用 ReqSettlementInfoConfirm 请求确认结算单，请求时只需【综合交易平台 API 技术开发指南】 上海期货信息技术有限公司， 2020 第 12 页 共 17 页 要填写经纪公司代码和投资者代码。 查询结算单使用 ReqQrySettlementInfo，不填日期， 表示取上一交易日结算单。 使用 ReqQrySettlementInfoConfirm 可以查询当天客户结算单 确认情况，无记录返回表示当天未确认结算单，为避免客户当天多次登陆多次重复确认 结算单，建议在确认前先查询当天是否已经确认，如果客户已经确认过则不需要再次重 复确认。 37. 可以设置止损否，限价止损、市价止损及 gtc 止损之类的。 【答：】止盈止损等条件单将在 版本推出。 gtc 不会支持，现在国内的期货交易所 还不支持过夜挂单。 CTP 目前也只是 7： 30 起动系统，早的话 8： 00 可以挂预埋单了。 38. 可以在 CTP 上面设置保证金的算法 结算价 /昨结算价 /成交均价 /开仓价 四种算法分别都是什么意思。 【答：】保证金算法：历史仓用昨结算价计算，今 仓可以选择（成交均价 /开仓价 /结算 价），这里的结算价是指最新价，该项配置由期货公司管理人员在后台进行配置，客户 端可以通过ＡＰＩ查到该配置的内容（ 版本将支持该项查询，所以现在快期是在前 端自己做配置）。 39. 逐笔报单的预冻结资金哪里可以看到。 需要自己计算的话如何计算。 【答：】冻结保证金 =(成交均价 |开仓价 |最新价 ) * 未成交手数 * 合约乘数 * 保证金率 (按金额 )+ 未成交手数 * 保证金率 (按手 )，参与计算的价格选择参照保证金算法设置。 40. 可提比例怎么查，基本保证 金是什么。 【答：】可提资金等实时性要求不高的数据可以直接从后台查询，客户端无需知道 “可 提比例 ”。 “基本保证金 ”又叫 “保底资金 ”和 “基本准备金 ”， TThostFtdcMoneyType Reserve。 41. 平仓盈亏和持仓盈亏是在计入 “可用资金 ”并应用算法时是汇总后统一计算还是分笔计 算。 【答：】汇总计算后再应用相应算法，如 “浮盈可开仓 ”是把所有的持仓浮盈浮亏加总 后再计入 “可用资金 ”。 42. 下午开盘前是否有集合竞价。 集合竞价时是否会收到行情更新。 集合竞价时是否可以【综合交易平台 API 技术开发指南】 上海期货信息技术有限公司， 2020 第 13 页 共 17 页 发市价单。 【答：】下午没有集合竞价。 集合竞价时不更新买卖价 /量。 集合竞价时发送的市价单会 被交易所认为没有对手方，作为交易不成功来自动撤单。 43. 请问报单状态中的在队列中是什么意思。 【答：】表示报单已经在交易所的撮合队列中。 44. 真 实 环 境 中 的 OnRtnDepthMarketData() 返 回 的 成交金额 Turnover 及 当日均价 AveragePrice 两个字段是不是 不正确。 【答：】是的，交易客户端用到该数据时需要自行调整，调整规则如下： 交易所 当日均价 成交金额 郑商所 正确 乘以合约乘数 大商所 除以合约乘数 正确 上期所 除以合约乘数 正确 45. 查询历史平仓明细是哪个函数。 【答：】查历史结算单， CTP 的历史报单只能通过期货公司管理人员在管理平台查询， 客户端需要历史交易记录可以通过查询历史结算单的方式获取。 46. 通过 ReqQryInstrumentMarginRate 获取保证金率时，在返回的数据中，是不是全部都是 绝对值。 如果是相对交易所的费率的话，那么交易所保证金率通过什么方法获取。 【答：】 ReqQryInstrumentMarginRate 返回的保证金率已经包含了交易所保证金率及保证 金率调整，也就是说返回最终的比率，即绝对值。 47. 持仓查询记录中的昨持仓是今天开盘前的一个初始值，不会因为平昨或者平仓而减少。 当前时侯的昨持仓 =总持仓 今持仓。 YdPosition := Position TodayPosition。 48. OnHeartBeatWarning 在什么情况下发生。 我试了自己断 线，路由器断线，狂开 bt 下载 都没发生过这个事件。 【答：】永远不会发生，已经对 API 用户屏蔽了该响应。 49. 委托单的状态中怎么没有 “部成部撤 ”这个状态呢。 “未成交不在队列中 ”与 “撤单 ”的区别 是什么。 【答：】 “部成部撤 ”即 “部分成交不在队列中 ”。 CTP 有一个自动挂起标志，如果设置 了该标志，那么断线客户的未成交报单将被自动挂起，这时该报单的状态就是 “未成交 不在队列中 ”。 自动挂起标志是从上期所系统沿用过来的东西，原来设计的 “自动挂起 ” 报单，可以撤单也可以通过 “激活 ”指令让报单重 新进入队列。 目前请客户端将 “自动挂 起标志 ”设置为 0，永远不挂起。 50. 为什么每次连接服务器时，最大报单引用（ MaxOrderRef）都是 1 开始的。 【答：】 FrontID + SessionID + OrderRef，作为主键，当 FrontID + SessionID 变更后 MaxOrderRef 将重置。 51. 报单引用是每发一次单就要递增，还是该 SESSION 内一直使用 LONGIN 时取得的最大报 单引用。 【答：】报单引用由客户端自主管理，后台仅要求该字段递增。 52. OnRtnOrder 每次在登陆时都会把上一次的下单结果再重新返回一次，这样是不是有些 不妥啊。 【答：】 CTP 的公有流和私有流提供三种订阅方式， TERT_RESTART:从本交易日开始重传， TERT_RESUME:从上次收到的续传， TERT_QUICK:只传送登录后的内容。 每次都重传是因 为在订阅时（ SubscribePrivateTopic/SubscribePublicTopic）选择了 TERT_RESTART 方式。 53. 我查某个合约的手续费，返回品种，不能认为所有 合约都是按这个设置的。 也有可能有 个别合约是按合约设置的。 【答：】是的，查询费率时返回品种只说明该合约的费率设置是取自对应品种的费率设 置，后台没有对该合约进行特殊的设置。 54. 如果发送一个报单委托价格在停板之外。 按道理如果 CTP 校验失败，那么应该从 OnRspOrderInsert 返回错误；如果是交易所校验失败，那么应该从 OnErrRtnOrder 来返 回错误。 现在情况是这两个地方都不返回错误，而是从 OnRtnOrder 返回。 然而 OnRtnOrder 却没有错误代码，仅是状态 改变，没法捕捉异常。 其实用户报单后，如果 正确根本不会 “马上收到报单响应 OnRspOrderInsert”，只有报单被 CTP 拒绝才会收到。 【综合交易平台 API 技术开发指南】 上海期货信息技术有限公司， 2020 第 15 页 共 17 页 【答：】超出涨跌停板的判断是在交易所处理，所以， CTP 收到报单就新增一条记录， 然后收到交易所的 OnErrRtnOrder 后，修改委托表里的记录，触发 OnRtnOrder。 OnErrRtnOrder 的作用是： CTP 在检查委托发现错误时，会 给发出委托的投资者发出 OnRspInsertOrder，同时发出 OnErrRtnOrder 给相关的交易员，所以，作为投资者可以不 关心 OnErrRtnOrder。 55. 还有就是 OnRtnOrder 有重复推送的问题。 比如发一个单， OnRtnOrder 推了一个 “已报 ” 状态回来。 然后我开始撤单，撤单一报入， OnRtnOrder 首先又推一个 “已报 ”的状态 回来，然后才是 “撤消 ”的状态。 重复推送当然不会出错，不过会影响效率。 【答：】投资者发出 1 个操作，都会收到 2 条回报。 具体说， 1，发出 1 笔委托， 2， CTP 发出 “已提交 ”状态回报， 3， CTP 转发交易所的 “未成交 ”状态回报。 下一个动作： 1，用户发出撤单； 2， CTP 修改 active User，再发出 “未成交 ”状态回报； 3， CTP 转发交易所的 “已撤单 ”状态回报。 就是 CTP 应答一下，然后交易所又应答一 下。 都是把对应的委托状态从 OnRtnOrder 推回来。 56. 从 OnRtnOrder 中有没有办法区分这是从 CTP 返回的包还是从交易所返回的包。 【答：】对客户端来说，所有返回包都由 CTP 发出。 57. 我想请教，报单状态回报或下单撤单反馈里面我怎么区分是不是交易所小结休息引起 的。 这样我好下预埋单。 【答：】 OnRtnInstrumentStatus 会通知当前交易所状态变化 58. 哪些报单状态是报单的最终状态，不会再改变了的。 【 答 ：】 以 下 状 态 为 报 单 的 最 终 状 态 ： THOST_FTDC_OST_AllTraded 、 THOST_FTDC_OST_Canceled 、 THOST_FTDC_OST_NoTradeNotQueueing 、 THOST_FTDC_OST_PartTradedNotQueueing。 59. ReqOrderAction 里面的：报单的挂起、报单的激活、报单的修改这几个功能现在有没有 实现。 【答：】目前只支持撤单。 60. 平今仓的时候，对大连或者郑州使用 CloseToday 是否有问题。 【答：】后台有对应的转换，对 DCE 和 CZCE 的仓位使用平今或平昨都转换为平仓 . 61. 判断一个合约是否可以交易，如果使用 InstLifePhase 判断，那么在上市日和到期日这一【综合交易平台 API 技术。