银行从业风险管理试题及答案

银行从业风险管理试题及答案内容摘要：

章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格 79关于 CreditRisk+模型的以下说法，不正确的是（ ）。 A、根据火灾险的财险精算原理 对贷款组合违约率进行分析 B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态 C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布 80商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构 SPV的主要目的是（ ）。 A、为了发行证券 B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C、为了购买权益资产 D、为了保证投资者本息的按期支付 81可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。 A、单一客户风险限额 B、组合风险 限额 C、集团客户风险限额 D、以上均不对 82（ ）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。 A、处理该笔贷款所花费的成本 B、由于贷款可能发生违约所导致的成本 C、资本金要求所带来的成本 D、客户的规模 83采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（ ）。 A、 CreditRisk+ B、 CreditMonitor C、 CreditMetricis D、 CreditPortfolioView 84Credimetrics的核心思想是（ ）。 A、 组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征 C、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关 D、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果 85按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（ ）。 A、评级方法和评分方法 B、评级方法和评级方法 C、评分方法和评级方法 D、评分方法和评分方法 86（ ）不属于银行信贷所涉及的担保方式。 A、抵押 B、质押 C、保证 D、信用 证 87商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的（ ）。 A、预期损失 B、灾难性损失 C、非预期损失 D、常规性损失 88中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（ ） A、资本充足率 B、股本净回报率 C、大额风险集中度 D、不良贷款拨备覆盖率 89在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（ ）。 A、存货周转率 B、应收账款周转率 C、资产周转率 D、资产负债率 90在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（ ）。 A、存货周转率 B、资产回报率 C、权益收益率 D、资产负债率 91下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。 A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的 C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式 D、信用衍生产品既可以用于对冲掉 全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 92假定某银行 2020会计年度结束时共有贷款 200亿人民币，其中正常贷款 180亿人民币，其共有一般准备 8亿人民币，专项准备 1亿人民币，特种准备 1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（ ）。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% 93以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时不需要明确考虑的是（ ）。 A、资本金要求所带来的成本 B、处理该笔贷款所花费的成本 C、客户的规模 D、由于贷款可能发生违约所导致的成本 94假定某企业 2020年的销售成本为 50万元，销售收入为 100万元，年初资产总额为 170万元，年底资产总额为 190万元，则其总资产周转率约为（ ）。 A、 20% B、 26% C、 53% D、 56% 95一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是（ ）。 A、借款人财务杠杆提高 B、借款人收益波动性变大 C、利率水平降低 D、经济转入萧条 96可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。 A、总收益互换 B、信用违约互换 C、信用价差衍生产品 D、信用联动票据 97假设 某银行在 2020会计年度结束时，其正常类贷款为 80亿人民币，关注类贷款为 15亿人民币，次级类贷款为 3亿人民币，可疑类贷款为 1亿人民币，损失类贷款为 1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25%； 98一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括（ ）。 A、该国汇率水平 B、该国通货膨胀率水平 C、违约史指标 D、人均收入 99在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是（ ）。 A、合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因 而能够满足债权人的分析要求 B、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体 C、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据 D、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务 100 组合贷款层面的行业风险属于（ ）。 A、系统风险 B、非系统风险 C、特定风险 D、宏观风险 101 以下说法中不正确的是（ ）。 A、违约频率即通常所称的违约率 B、违约概率和违约频率不是同一个概念 C、违约概率和违约频率通常情况下是相 等的 D、违约概率与不良率是不可比的 102 根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（ ）。 A、债务人评级 B、债项评级 C、不良贷款评级 D、贷款评级 103 商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（ ）。 A、借款者信用状况的数据 B、部门成本的数据 C、违约风险暴露的数据 D、担保品价值的数据 104 假设某银行在 2020会计年度结束时，其正常贷款为 95亿人民币，次级类贷款为 3亿人 民币，可疑类贷款为 1亿人民币，损失类贷款为 1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% 105 采用 VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。 A、信贷资产组合潜在损失的分布 B、信贷资产组合价值的分布 C、不同信贷资产组合的风险特征 D、信贷资产组合的组成成分 106 目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标 RAROC的计算公式为（ ）。 A、 RAROC＝ (收入－预期损失－其他各项费用 )／监管资本 B、 RAROC＝ (收益－非预期损失－其他 各项费用 )／监管资本 C、 RAROC＝ (收益－预期损失－其他各项费用 )／经济资本 D、 RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本 107 ( ）不属于信用风险控制的手段。 A、授权管理 B、贷款流程控制 C、贷款定价 D、客户财务分析 108 下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。 A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖 5年期限 ，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 D、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 3个基点中的较高者 109 信用联动票据的主要吸引力在于（ ）。 A、可获得更高的投资收益 B、可完全规避信用风险 C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能 D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益 110 关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（ ）。 A、信息披露是一种中立、良性的政策手段 B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束 的目的 C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息 D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息 111 假定某银行总体经济资本为 C，有 3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为 CVAR CVAR CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第 2个单元对应的经济资本为（ ）。 A、 CVAR2 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3） 112 假定某企业 2020年的税后收益为 50万元，支出的利息费用为 20万元，其所得税税率为 35%，且该年度其平均资产总额为 180万元，则其资产回报率（ ROA）约为（ ）。 A、 28% B、 35% C、 39% D、 40% 113 与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（ ） A、分析企业经营能力的问题 B、汇总报表与合并报表问题 C、分析企业偿债能力的问题 D、分析企业还款能力的问题 114 与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分 析时还需要涉及到（ ）。 A、分析企业经营能力的问题 B、分析企业偿债能力的问题 C、汇总报表与合并报表问题 D、分析企业还款能力的问题 115 假定目前市场上 1年期零息国债的收益率为 10%， 1年期信用等级为B的零息债券的收益率为 15。 8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。 A、 % B、 5% C、 10% D、 15% 116 与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（ ）。 A、对常规 信息进行定期报告 B、至少每年准备一次 C、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告 D、定期报告的 117 经济资本主要用于规避银行的（ ） A、预期损失 B、非预期损失 C、灾难性损失 D、常规性损失 118 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。 A、组合在战略层面的重要性 B、过去的组合集中情况 C、资本收益率 D、经济前景 119 CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。 A、保险学的精算理论 B、默顿期权定价理论 C、经济计量学理论 D、资产组合理论 120 可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。 A、总收益互换 B、信用违约互换 C、信用价差衍生产品 D、信用联动票据 121 商业银行个人信贷产品可以基本划分为（ ）三类。 A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款 B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款 C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款 D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款 122 国际领先银行 目前所采用的风险调整收益绩效评估办法 (RAPM)中除了 RAROC指标之外，另一个常用的指标 RAROA是指（ ）。 A、风险调整资本回报率 B、风险调整资产回报率 C、资产风险回报率 D、风险资本回报率 123 银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。 A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况 B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C、设定情景假设 D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失 124 在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率 ，它的计算公式为（ ）。 A、预期损失率 =违约概率 B、违约损失率 C、预期损失率 =违约概率 D、违约风险暴露 125 某商业银行观测到两组客户（每组 5人）的违约率为（ 1%， 1%）、（ 2%， 0）、（ 3%， 2%）、（ 4%， 7%）和（ 8%， 3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（ B）。 A、 B、 C、 D、 2020 年银行从业资格考试风险管理试题 3 1 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。