银行从业考试风险管理历年真题与答案解析20xx下半

银行从业考试风险管理历年真题与答案解析20xx下半内容摘要：

A．监事会 B．高级管理层 C．股东大会 D．风险管理部门 40．风险识别的主要方法不包括 ( )。 A．失误树分析 法 B．专家调查列举法 C．专家预测法 D．分解分析法 41．利用 5 年期政府债券的空头头寸为 l0 年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该 l0 年期政府债券的市场价格 ( )。 A．保持不变 B．下降 C．上升 D．无法判断 42．商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( ) A．流动性风险指标 B．信用风险指标 C．风险抵补类指标 D．不良贷款迁徙率指标 43．假设商业银行根据过去 100 天的历史数据计算交易 账户的 VaR 值为 l000 万元人民币 (置信区间为 99%，持有期为 l 天 )。 则该银行在未来 l00 个交易日内，预期交易账户至少会有 ( )天的损失超过 1000 万元。 A． 10 B． 3 C． 2 D． 1 44．某企业 2020 年净利润为 0． 5 亿元人民币， 2020 年初总资产为 lo 亿元人民币， 2020年末总资产为 15 亿元人民币，则该企业 2020 年的总资产收益率为 ( )。 A． 3． 00% B． 3． 63% C． 4． 00% D． 4． 75% 45．在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率 被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 ( )中的较高者。 A． 0． 03% B． 0． 05% C． 0． 3% D． 0． 5% 46．按照 KPMG 风险中性定价模型，如果回收率为 0，某 l 年期的零息国债的收益率为10%， l 年期的信用等级为 8 的零息债券的收益率为 l5%，则该信用等级为 B 的零息债券在 1 年内的违约概率为 ( )。 A． 0． 04 B． 0． 05 C． 0． 95 D． 0． 96 47．参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用 ( )。 A．申请评分 B．行为评分 C．信用局评分 D．利润评分 48．某银行 2020 年初正常类贷款余额为 l0000 亿元，其中在 2020 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 900 亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800亿元，则正常类贷款迁徙率为 ( )。 A． 7． 0% B． 8． 0% C． 9． 8% D． 9． 0% 49．某银行 2020 年初次级类贷款余额为 l000 亿元，其中在 2020 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间次级类贷款因回收减少了 400 亿元，则次级类 贷款迁徙率为 ( )。 A． 25． 0% B． 50． 0% C． 75． 0% D． 100． 0% 50．在风险预警方法中， ( )不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。 A．白色预警法 B．红色预警法 C．黑色预警法 D．蓝色预警法 51．巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的 ( )。 A．外部监管 B．员工培训 C．内部控制 D．职责分工 52． 在短期内，如果一家商业银行预计 最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最 坏情况下的流动性缺口为 2020 万元，出现概率为 25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是 ( )。 A．余额 2250 万元 B．余额 1000 万元 C．余额 3250 万元 D．缺口 1000 万元 53．假设 1 年后的 1 年期利率为 7%， l 年期即期利率为 5%，那么 2 年期即期利率 (年利率 )为 ( )。 A． 5． 00% B． 6． 00% C． 7． O0% D． 8． 00% 54．最主要和最常见的利率风险形式是 ( )。 A．重新定价风险 B．收益率曲线风险 C．基准风险 D．期权性风险 64．商业银行向一家风险权重为 5 0%的公司提供了 100 万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为 ( )。 A． 1 万元 B． 2 万元 C． 4 万元 D． 8 万元 65．相比较而言，下列 ( )最容易引发操作风险。 A．柜台业务 B．法人信贷业务 C．个人信贷业务 D．资金交易业务 66．《巴塞尔新资本协议》中为商业银行 提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括 ( )。 A．高级计量法 B．标准法 C．基本指标法 D．内部评级法 67．下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是 ( )。 A．根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风 险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B．不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C．商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D．商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资 本金 68． ( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。 A．关键指标法 B．自我评估法 C．内部评估法 D．系统分析法 69．核心存款比例等于 ( )。 A．核心存款 /总资产 B．核心存款 /贷款总额 C．贷款总额 /核心存款 D．贷款总额 /总资产 70．内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵 (质 )押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。 拆分按 ( )以及其他抵 (质 )押品的顺序进行。 A． 金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产 B．金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款 C．应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产 D．商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品 71． ( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。 A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划 72．在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比 ，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于 ( )。 A． 15% B． 25% C． 35% D． 45% 73．商业银行对 ( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。 A．利率 B．物价指数 C．宏观经济政策 D．突发性因素 74．以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是 ( )。 A．流动性风险 B．信用风险 C．操作风险 D．战略风险 75．以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行 流动性越差的是 ( )。 A．现金头寸指标 B．核心存款比例 C．贷款总额与核心存款的比率 D．贷款总额与总资产的比率 76．银行资产的应急变现价格 FP 与市场均衡价格 EP 的关系是 ( )、 A． FP 高于 EP B． FP 低于 EP C． FP 等于 EP D．无特定关系 77．关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是 ( )。 A．危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一 B 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 C．管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一 D．商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击 78． ( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。 A．法律风险管理 B．战略风险管理 C．合规风险管理 D．国家风险管理 79． ( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。 A．采取平等原则对待所有风险 B．采用精确的定量分析方法 C．按照风险大小，采取抓大放小的原则 D．推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 80．下列 ( )不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。 A．回应监管批评 B．诉讼应答策略 C．业务中断 /灾难恢复计划 D．解决客户对日常业务的投诉 81． ( )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引。