中级银行从业资格——风险管理

中级银行从业资格——风险管理内容摘要：

：主动超限、被动超限、非实质性超限。 根据超限原因和类型，银行前中台部门协商一致可采取包括 降低头寸 /敞口、申请确定时限的临时调增限额和申请长期调整限额等措施。 ，市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题 pyDdydP )1(  10 报告、重大市场风险报告、一级市场风险监测分析日报等。 内部模型法和标准法计 量市场风险资本要求，但银行集 团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求。 ，其资本计提比率都为 8% ： ① 外币资产组合（不包 括黄金）的净多头头寸之和（净头寸为多头的所有币种的净头寸之和）与净空头 头寸之和（净头寸为空头的所有币种的净头寸之和的绝对值）中的较大者； ②黄金的净头寸。 ：一是简易法、二是高级法（得尔塔 +） =利 率风险特定风险 +利率风险一般风险 +股票风险特定风 险 +股票风险一般风险 +汇率风险 +商品风险 +期权风险资本要求简单加总。 VaR 值等风险计量模型、金融工具估值模型、市 场数据构建模型等。 [包括一般市场风险资本 要求和特定风险（含新增风险）资本要求 ]的 倍。 商业银行采用内部模型法， 内部模型法覆盖率应不低于 50% 内部模型法覆盖率 =按内部模型法计量的资 本要求 /（按内部模型法计量的资本要求 +按标准法计量的资本要求） *100% 、久期分析、敏感 性分析、情景模拟（分为静态模拟和动态模拟）等。 、利率变动水平、利率周期转折点的预测。 、表外方法和风险资本限额三种。 用 风险敞口、 ② 风险敞口是双向的。 ：场外衍 生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和 中央交易对手交易形成的信用风险。 ： ① 交易对手信用风险暴露的计量； ② 交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。 ③ 对交易对 11 手信用风险的定价，即信用估值调整。 ：现期风险暴露法、标准法、内部模型法。 12 第五章 操作风险管理 ，但不包括声誉风险和战略风险。 、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。 的主要方法： ① 损失分析识别法、 ② 指标分析识别法。 ：重要性、及时性、统一性、谨慎性、全面性。 ：损失事件识别、损失事件填报、损失金额 确定、损失事件信息审核、损失数据验证。 ：内部欺诈事件、外部欺诈事件、就业制度和工作场所安 全事件、客户、产品和业务活动事件、实物资产的损坏、信息科技系统事件；执 行、交割和流程管理事件； ，并可进一步划分为七类：法律成 本、监管罚没、资产损失、对外赔偿 、追索失败、账面减值和其他损失。 ：整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性。 ，银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作，其原理为“固有风险 控 制措施 =剩余风险”。 ：全面性、及时性、客观性、前瞻性、重要性。 ：操作风险管理报告、操作风险专项报告、操作风险监测报告、操 作风险损失事件报告。 ，银行一般选择四种策略控制操作风险： ① 降低风险、 ② 承受风险、 ③ 转移或缓释风险、 ④ 回避风险。 、商业保险和业务外包等。 ：技术外包、程序外包、业务营销外包、专业性服务外包、 后勤性食物外包。 、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。 ，总收入定义为银行的净利息收入与净非利 息收入之和。 基本指标法操作风险资本等于银行前三 年总收入的平均值乘上一个 13 固定比例（用ɑ表示， 15%）。 资本计量公式为 n aGIKniiB IA 1)*( BIAK 为按基本指标法计量的操作风险资本要求。 GI 为过去三年中每年正的总收入； n 为过去三年中总收入为正的年数；ɑ为 15%。 ，业务包括公司金融、交易和销售、 零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。 ：内部衡量法、损失分布法和打分卡法三种。 资本 UL=换算因子 *预期损失 =换算因子 *（操作风险暴露 *损失概率 * 损失程度）。 、高级管理层以及外包管理团队。 ：业务外包风险评估、尽职调查、外包协议管理、外包服务承诺、分包风险管理、跨境外包管理和其他事项。 14 第六章 流动性风险管理 ，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动。 构、政策制度、管理流程、内 部控制、信息系统和危机处理等六个关键要素。 这些管理要素的核心是流动性风 险的管理流程，即流动性风险的识别、计量、检测和控制。 ：资产负债期限结构、资产负债币种结构、资产负债分 布结构。 ，影 响超额备付金头寸的主要因素包括，外汇占款、贷款投放、节假日因素等。 ：包括流动性比例、流动性覆盖率、优质流动性资产分析 等 =（ 流动性负债余额 /流动性资产余额 ） *100% （商业银行流动性比例应不低于 25%） LCR= （合格优质流动性资产 / 未来 30日 现金净流出量） *100% （合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征， 能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。 商业银行的流动性覆盖率应当不低于 100%） ，用于保证存款支付和资 金清算的货币资金占存款总额的比率。 超额备付金率 =（在中国人。