20xx年银行从业资格考试风险管理真题解析每一题都配有答案

20xx年银行从业资格考试风险管理真题解析每一题都配有答案内容摘要：

性战略目标和主要发展指标等 ， ( )决定其风险承担能力。 ( )。 、计量、监控程序的适用性和有效性 ，使其符合法律和监管要求 ，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有 10笔贷款，违约的概率是 ( )。 12.( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因 不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 CL0 循环结构中的循环期是指 ( )。 、筹集资金并将其投资于新资产 购买初始抵押资产的时期 ( )。 ，不使用的方法是 ( )。 曲线 曲线 曲线 ( )。 风险识别 风险监测 风险计量 风险控制 风险监测 风险计量 风险计量 风险监测 风险控制 风险识别 风险计量 风险监测 ( )的方法，及时捕捉市场价格 /价值的变化。 19.《巴塞尔新资本协议》通过降低 ( )要求，鼓励商业银行采用 ( )技术。 ，高级风险量化 ，高级风险量化 资本，风险定性分析 ，风险定性分析 、最常用的方法是 ( )。 求，因此，具有以下作用 ( )。 /定性评估结果 /开发能力 管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分 ( )分析操作，因为这两类操作在前台系统经营被混淆。 “真实的”和交易人员“假设的” “真实的”和交易人员“虚假的” “假设的”和交易人员“真实的” “虚假的”和交易人员“真实的” ，下列说法错误的是 ( )。 ，在投资或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方 (企事业法人或自然人 )所控制的企事业法人群体 ，通过自然人或与其关 系密切的家庭成员作为主要投资人、和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体 、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体 ，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格 ( )之间的比率。 备金与全部贷款余额 ，错误的是 ( )。 履行相关义务的可能性 B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 3个基点中的较高者 ，参考数据样本至少覆盖 5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 ，参考数据样本覆盖期限越长越好 《巴塞尔新资本协议 》，内部评级体系 ( )。 ，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 ，评级对象以政府或大型企业为主 ，在日常风险管理操作中，具体的风险管理 /控制措施可以采取 ( )。 ，再到业 务领域风险管理委员会的三级管理方式 ，再到高级管理层的三级管理方式 ，不正确的是 ( )。 ，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行 、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统 /技术支持等风险管理核心要素 关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是 ( )。 ，制定风险管理的程序和操作规程 /决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 ，做出经营或战略方面的决策并付诸实施 、财务监督、内部控制监督等监察工作 ，期初资产价值分别为 2 万元、 4万元、 4 万元。 一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30%、 25%、 l5%，则小陈的投资组合年百分比收益率是 ( )。 % % % % KPMG 风险中性定价模型，如果回收率为 0，某 l 年期的零息国债的收益率为 10%， l年期的信用等级为 8 的零息债券的收益率为 l5%，则该信用等级为 B的零息债券在 1年内的违约概率为 ( )。 ，正确的是 ( )。 线性相关关系 ( )价格计价。 ，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的 ( )。 35.《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有 ( )个不违约的评级级别，有 ( )个违约评级级别。 ， 1 ， 1 ， 1 ， 2 《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于 ( )。 2020 年税前净利润为 8000 万元人民币，利息费用为 4000 万元人民币。 则该公司的利息保障倍数为 ( )。 、乙内部评级 l年期违约概率分别为 %和 %，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为 ( )。 %， % %， % %， % %， % 1年期零息债券的年收益率为 %，假设债务人违约后，回收率为零。 若 l 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为 ( )。 2020 年销售收入 lo亿元 人民币，销售净利率为 14%， 2020 年初所有者权益为 39亿元人民币， 2020 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2020 年净资产收益率为 ( )。 % % % % Ahman 的 z计分模型，下列 z值中，应当被归人高违约风险等级的是( )。 5 年期政府债券的空头头寸为 l0年期政府债券的多头头寸进行保值。 当收益率曲线变陡时， 10年期政府债券多头头寸 的经济价值会 ( )。 ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 ( )向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。 ，在国际银行业中使用最多的风险调 整绩效考核指标， RAROC 的计算公式为 ( )。 =(收入一预期损失一其他各项费用 )/N 管资本 =(收益一非预期损失一其他各项费用 )/监管资本 =(收益一预期损失一其他各项费用 )/经济资本 =(收益一非预期损失一其他各项费用 )/经济资本 (RAPM)中除了 RA— RCC 指标之外，另一个常用的指标 RAROA 是指 ( )。 ( )的途径了解个人借款人的资信状况。 1年期违约概率为 %，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为 ( )。 % % % % ，由个人因素、资金用途因 素、还款来源因素、保障因素和企业前景 ?因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是 ( )。 系统 系统 分析系统 系统 ，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。 根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1年至第 3年每年的边际死亡率依次为 %、 %、 %，则 3年的累计死亡率为 ( )。 % % % % ( )乘积的差额。 线，这些具有代表性的品种称为 ( )，因此具有可操作性。 ，使用 ( )年的历史数据也是可以的。 54.( )是指银行把相关业务转移给具备较高技能和规模的第三方来进行管理和经营。 ( )。 ，信用价差衍生产品中的信用价差是指 ( )。 于无风险利率的比率 ，下列关于信用评定方法的说法，正确的是 ( )。 ，对个人客户采用评分方法 ，对个人客户采用评级方法 2020 年穆迪公司在违约损失率预测模型 LossCalC 的技术文件中所披露的信息， ( )对违约损失率的影响贡献度最高。 因素 ，若回收金额为 亿元，回收成本为 亿元，违约风险暴露为 亿元，则违约损失率为 ( )。 % % % % 、 Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为。 X的标准差为 ， Y 的标准差为 ，则其相关系数为 ( )。 ，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选 ( )。 4个百分点，则根据利率评价理论，远期人民币兑美元应更加倾向于 ( )。 ，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的 ( )限额 ，并依据实际情况对这个限额进行调整。 不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。 ( )。 ，但很难精确预测 ，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于 ( )。 分配法 ( )。 X、 Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。 其相关系数为，若同时对 X、 Y作相同的线性变化 X1=2X， Y1=2Y。 则 X1 和 Y1 的相关系数为 ( )。 ，不正确的是 ( )。 系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性 联合分布 CreditMetriCs 模型的说法，不正确的是 ( )。 模型的基本原理是信用等级变化分析 模型本质上是一个 VaR 模型 模型从单 一资产的角度来看待信用风险 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念 CreditRisk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2%， e=，则该组合发生 4笔贷款违约的概率为 ( )。 、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于 ( )的风险管理策略。 x 服从均匀分布 (3， 5)则随机变量 X的均值和方差分别是( )。 和 和 和 和 《商业银行风险监管核心指标》，其中资本收益率的计算公式为 ( )。 =税后净利润 /期末资产总额 =税后净利润 /平均资产总额 =税后净利润 /期末所有者权益 =息税前利润 /平均净资产 《贷款风险分类指导原则》 (银发 [2020]416 号 )，贷款五级分类依次为 ( )。 、关注类、次级类、可疑类、损失类 、次级类、关注类、可疑类、损失类 、次级类、可疑类、关注类、损失类 、关注类、可疑类、次级类、损失类 ，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及( )。