商业银行管理复习重点

商业银行管理复习重点内容摘要：

，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。 55． 利率敏感资金 ：利率敏感资金也称浮动利率或可变利率资金，是指在一定期间内展期或根据协议按市场利率定期重新定价的资产或负债。 56． 持续期： 也称持久期或存续期，最初由美国经济学家弗雷得里 麦克莱于 1936年提出。 从经济含义上讲，持续期是指固定收入金融工具现金流的加权平均时间，也可以理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。 57． 持续期缺口 ：持续期缺口管理就是通过相机调整资产和负债结构，是银行控制或实现一个正的权益净值以及降低重投资或融资的利率风 险。 持续期缺口定义为： DGap=DAuDL 58． 融资缺口： 融资缺口由利率敏感资产与利率敏感负债之间的差额来表示，即 FG=RSARSL. 59． 敏感性比率 ：敏感性比率是融资缺口的另一种表达，它是利率敏感资产与利率敏感负债之间的比率关系，用公式可表达为： SR=RSA/RSL. 1． 建立商业银行体系的基本原则有哪些。 为什么要确立这些原则。 （ 1）有利于银行业竞争。 根据经济学原理，经营同质产品的企业最需要竞争。 开展竞争有利于整个社会经济的发展。 所以国家应当提倡和保护银行业的竞争，允许新银行进入该领域，让各家银行按优胜劣汰 规律进行竞争。 （ 2）有利于保护银行体系的安全。 因为银行之间的合理有序竞争可以提高银行经营效率，有利于增强银行抵御风险的能力；而过度竞争则可能导致银行破产、倒闭。 而一家银行倒闭会引起各方面连锁的反应，甚至可能触发金融危机，最终影响整个国家的经济发展。 所以，把保护银行体系安全作为建立本国银行制度所必须考虑的一个重要原则。 （ 3）使银行保持适当的规模。 “规模经济”的理论认为：在市场经济中，任何一个企业都具有一个“最合理规模”，在这种规模下，企业的成本最低，利润最优；而大于或小于这一规模，都会引起成本上升或利润下 降。 商业银行作为一种特殊企业，也要受规模经济制约。 （公平竞争，效率至上。 安全、稳健。 规模适度。 ） 2． 为何《巴塞尔协议》有关银行资本的规定对国际银行间的公平竞争具有特别重要的意义。 《巴塞尔协议》对银行资本衡量采用了全新的方法。 其中，表内风险资产和表外风险资产测算是关键。 对资本充足性规定了国际统一的标准，具有很强的约束力。 为了保持资本质量，避免银行集团内部的双重杠杆作用，新协议的适用范围将在全面并表基础上扩大到以银行业务为主的银行集团的持股公司。 新协议还考虑了银行业的进步和业内对 1988 年协议的批评意见，明确 提出五大目标，即把评估资本充足率的工作与银行面对的主要风险更紧密的联系在一起，促进安全稳健性；在充分强调银行自己的内部风险评估体系的基础上，促进公平竞争；激励银行提高风险计量与管理水平；资本反映银行头寸和业务的风险度；重点放在国际活跃银行，基本原则适用于所有银行。 3． 简述商业短期借款的渠道和管理重点。 主要渠道：（一）同业借款：指的是金融机构之间的短期资金融通。 （二）向中央银行借款：商业银行向中央银行借款的主要形式有两种：一是再贷款；二是再贴现。 （三）转贴现：是指中央银行以外的投资人从在二级市场上购进票据的 行为。 （四）回购协议：是指商业银行在出售证券等金融资产时签订协议，约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券，以获得即时可用资金的交易方式。 （五）欧洲货币市场借款（六）大面额存款：是银行负债证券化的产物，也是西方商业银行通过发行短期债券筹集资金的主要形式。 管理重点：（一）主动把握借款期限和金额，有计划地把借款到期时间和金额分散化，以减少流动性需要过于集中的压力。 （二）尽量把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调，把借款控制在自身承受能力允许的范围内，争取利用存款的增长来解决一部分借款的流动性需要。 （三）通 过多头拆借的办法将借款对象和金额分散化，力求形成一部分可以长期占用的借款余额。 （四）正确统计借款到期的时机和金额，以便做到事先筹措资金，满足短期借款的流动性需要 . 4． 简述金融债券的种类及其经营要点。 金融债券有一般性金融债券，资本性金融债券和国际金融债券。 一般性金融债券包括担保债券和信用债券，固定利率债券和浮动利率债券，普通金融债券、累进利率金融债券和贴现金融债券，一次性性还本付息金融债券和付息金融债券；资本性金融债券包括次级债，混合债，可转债，可分离债；国际金融债券指的是在国际金融市场上发行的面额以外币表 示的金融债券，主要包括外国金融债券，欧洲金融债券，平行金融债券。 经营要点：（ 1）做好债券发行和资金使用的衔接工作（ 2）注重利率变化和资金选择（ 3）掌握好发行时机（ 4）研究投资者心理 5． “对商业银行来说存款越多越好” ，你认为这句话对不对。 为什么。 观点值得商榷，尤其是在中国目前面临流动性过剩的情况下。 从宏观上看，一国存款的供给总量主要取决于该国国民经济发展的总体水平，存款总量的增减也取决于多方面的主客观因素变化。 无论是企业存款还是储蓄存款，在总量上都客观存在一个。