风险管理-银行业从业资格考试题库

风险管理-银行业从业资格考试题库内容摘要：

合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务 B 100 组合贷款层面的行业风险属于（）。 A、系统风险 B、非系统风险 C、特定风险 D、宏观风险 A 101 以下说法中不正确的是（）。 A、违约频率即通常所称的违约率 B、违约概率和违约频率不是同一个概念 C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D、违约概率与不良率是不可比的 C 102 根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。 A、债务人评级 B、债项评级 C、不良贷款评级 D、贷款评级 B 103 商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。 A、借款者信用状况的数据 B、部门成本的数据 C、违约风险 暴露的数据 D、担保品价值的数据 B 104 假设某银行在 2020会计年度结束时，其正常贷款为 95 亿人民币，次级类贷款为 3 亿人民币，可疑类贷款为 1亿人民币，损失类贷款为 1亿人民币，则其不良贷款率为（）。 A、 2% B 、 5% C、 20% D、 25% B 105 采用 VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。 A、信贷资产组合潜在损失的分布 B、信贷资产组合价值的分布 C、不同信贷资产组合的风险特征 D、信贷资产组合的组成成分 A 106 目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标 RAROC的计算公式为（）。 A 、RAROC＝ (收入－预期损失－其他各项费用 )／监管资本 B、 RAROC＝ (收益－非预期损失－其他各项费用 )／监管资本 C、 RAROC＝ (收益－预期损失－其他各项费用 )／经济资本 D、 RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本 C 107 (）不属于信用风险控制的手段。 A、授权管理 B、贷款流程控制 C、贷款定价 D、客户财务分析 D 108 下面有关违约概率的说法，错误的是（）。 A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义 务的可能性 B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖 5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 D、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 3个基点中的较高者 B 109 信用联动票据的主要吸引力在于（）。 A、可获得更高的投资收益 B、可完全规避信用风险 C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能 D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益 D 110 关于商业银 行信息披露的以下说法，不正确的是（）。 A、信息披露是一种中立、良性的政策手段 B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的 C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息 D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息 D 111 假定某银行总体经济资本为 C，有 3 个分配单元，非预期损失总额为 CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为 CVAR CVAR CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第 2个单元对应的经济资本为（）。 A、 CVAR2 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3） D 112 假定某企业 2020年的税后收益为 50万元，支出的利息费用为 20万元，其所得税税率为 35%，且该年度其平均资产总额为 180万元，则其资产回报率（ ROA）约为（）。 A、 28% B、 35% C、39% D、 40% B 113 与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（ ） A、分析企业经营能力的问题 B、汇总报表与合并报表问 题 C、分析企业偿债能力的问题 D、分析企业还款能力的问题 B 114 与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（）。 A、分析企业经营能力的问题 B、分析企业偿债能力的问题 C、汇总报表与合并报表问题 D、分析企业还款能力的问题 C 115 假定目前市场上 1 年期零息国债的收益率为 10%， 1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为15。 8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（）。 A、 % B、 5% C、 10% D、 15% B 116 与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（）。 A、对常规信息进行定期报告 B、至少每年准备一次 C、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告 D、定期报告的 C 117 经济资本主要用于规避银行的（） A、预期损失 B、非预期损失 C、灾难性损失 D、常规性损失 B 118 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。 A、组合在战略层面的重要性 B、过去的组合集中情况 C、资本收益率 D、经济前景 C 119 CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。 A、保险学的精算理论 B、默顿期权定价理论 C、经济计量学理论 D、资产组合理论 B 120 可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（）。 A、总收益互换 B、信用违约互换 C、信用价差衍生产品 D、信用联动票据 C 121 商业银行个人信贷产品可以基本划分为（）三类。 A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款 B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款 C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款 、循环零售贷款 D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款 C 122 国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法 (RAPM)中除了 RAROC 指标之外，另一个常用的指标 RAROA是指（）。 A、风险调整资本回报率 B、风险调整资产回报率 C、资产风险回报率 D、风险资本回报率 C 123 银行在进行压力测试时，第一步是（）。 A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况 B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C、设定情景假设 D、根据客户经理的分析结果汇总估算银 行总体损失 C 124 在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。 A、预期损失率 =违约概率 B、违约损失率 C、预期损失率 =违约概率 D、违约风险暴露 A 125 某商业银行观测到两组客户（每组 5人）的违约率为（ 1%， 1%）、（ 2%， 0）、（ 3%， 2%）、（ 4%， 7%）和（ 8%， 3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。 A、 B、 C、 D、 B 126 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。 A、内部关联交 易频繁 B、连环担保十分普遍 C、系统性风险较高 D、风险监控难度较小 D 127 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（）。 A、统计模型 B、 VAR法 C、历史违约经验 D、外部评级映射 B 128 根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。 A、次级类贷款 B、损失类贷款 C、关注类贷款 D、可疑类贷款 D 129 亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（）。 A、风险计量 B、压力测试 C、风险监控 D、风险分析 B 130 违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。 A、某一地区 B、某一行业 C、某一组合 D、某一信用等级 D 131 （）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。 A、不良率 B、违约概率 C、违约频率 D、不良债项余额在所有债项余额的占比 B 132 反映了商 业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（ ）。 A、不良贷款率 B、不良贷款拨备覆盖率 C、预期损失率 D、贷款准备充足率 B 133 假定目前市场上存在两种债券，分别为 1年期零息国债和 1 年期信用等级为 B 的零息债券，前者的收益率为 10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为 50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为 8。 7%，则后者的票面利率应约为（）。 A、 5% B、10% C、 15% D、 20% C 134 对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其 借款人的违约概率为 10%，违约损失率为 50%，违约风险暴露为 200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。 A、 5 B、 10 C、 20 D、100 B 135 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。 A、行业因素 B、产品因素 C、地区因素 D、宏观经济因素 B 136 如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（）万人民币。 A、 35 B 、 65 C、 75 D、 100 A 137 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（）。 A、相对于无风险利率的差额 B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差 C、相对于无风险利率的比率 D、两种信用资产相对于无风险利率的比值 A 138 从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（）三个主要发展阶段。 A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析 B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析 C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法 D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法 A 139 以下 各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（）。 A、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价 B、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价 C、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置 D、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置 A 140 （）是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A、信用风险识别 B、信用风险计量 C、信用风险监控 D、信用风险报告 B 141 资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。 A、大于 B、小于 C、等于 D、无关 B 142 将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（）。 A、总收益互换 B、信用违约互换 C、信用价差衍生产品 D、信用联动票据 A 143 商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（）。 A、所预计的下一年度的银行资本 B、所预计的未来三年的银行资本 C、本年度的银行资本 D、过去三年间的银行资本 A 144 参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用（）。 A、信用局评分 B、申请评分 C、行为评分 D、 CreditMonitor评分 A 145 按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（）。 A、完全等同于内部评级法 B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主 D、是实施内部评级法的惟一必备条件 B 146 “ 5C方法属于（）评级方法。 A、信用评分法 B、专家判断法 C、模型法 D、部分基于模型法 B 147 在我国商业银行实践中，对不良贷 款进行风险化解的手段不包括（）。 A、催收 B、重组 C、诉讼 D、贷款的借新还旧 D 148 在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（）。 A、获得盈利 B、承受一定损失 C、不受影响 D、以上均不对 A 149 关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是（）。 A、外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 B、外部评级主要对客户的信用风险进行评价 C、外部评级主要依靠专家定性判断 D、外部评级的评级对象主要是商业银行难 以评价的中小客户群 D 150 根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（）。 A、债务人评级 B、债项评级 C、不良贷款评级 D、贷款评级 B 151 商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（）。 A、。