银行从业资格考试风险管理银行顾问预测试题

银行从业资格考试风险管理银行顾问预测试题内容摘要：

有效防范和控制操作风险的前提是 ( )。 A、建立完善的公 司治理结构 B、建立完善内部控制体制 C、加强外部监管体制建设 D、以上都不是 标准答案： A 5 以下法人客户评级模型，主要针对非上市公司的是 ( )。 A、 Z计分模型 B、 ZETA 模型 C、 RiskCAlC 模型 D、 CrEDit Monitor 模型 标准答案： C 5 从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为 ( )。 A、 40% B、 30% C、 20% D、 10% 标准答案： B 5 CrEDit Risk +是 目前被国际银行业广泛采用的组合模型之一，该模型认为贷款组合的违约率服从 ( )。 A、二项分布 B、正态分布 C、均匀分布 D、泊松分布 标准答案： D 5 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括 ( )内容。 A、强化内控意识，树立内控优先理念 B、完善激励约束机制 C、提高内控制度的执行力 D、以上都是 标准答案： D 5 以下关于商业银行风险的论述，正确的是 ( )。 A、商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理 B、商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视 C、商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 D、以上都不对 标准答案： C 5 关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了 ( )产品线。 A、 5 类 B、 6 类 C、 7 类 D、 8 类 标准答案： D 5 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来 ( )。 A、市场风险 B、流动性风险 C、信用风险 D、 操作风险 标准答案： D 60、 商业银行资产的流动性是指 ( )。 A、商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B、商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C、商业银行流动资产数量的多少 D、商业银行流动资产减去流动负债的值的大小 标准答案： A 6 如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构 ?( )。 A、将短期借款与长期贷款匹配 B、将长期借款与长期贷款匹配 C、将短期借款与短期贷款匹 配 D、资产和负债的期限结构比较平衡 标准答案： D 6已知商业银行期初贷款余额为 50 亿，期末贷款余额为 70 亿，核心贷款期初余额 25 亿，期末余额 35 亿，流动性资产期初余额为 30 亿，那么该银行借入资金的需求为 ( )。 A、 30 亿 B、 60 亿 C、 40 亿 D、 50 亿 标准答案： B 解 析：融资缺口为 (50+70)/2(25+35)/2=30 融资需求为 30+30=60 6如果某商业银行资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为 6 年，负债久期为 4 年，如果年利率从 8%上升到 5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为 ( )。 A、资产价值减少 2 8 亿元 B、资产价值增加 2 8 亿元 C、资产价值减少 1 8 亿元 D 资产价值增加 1 8 亿元、 标准答案： A 解 析：参考教材 275 6 在上题中，商业银行负债价值的变化为 ( )。 A、负债价值减少 2 8 亿元 B、负债价值增加 2 8 亿元 C、负债价值减少 1 8 亿元 D、负债价值增加 1 8 亿元 标准答案： C 6 在上题中，商业银行总价值变化为 ( )。 A、增加 13 亿元 B、减少 13 亿元 C、增加 4 6 亿元 D、减少 4 6 亿元 标准答案： B 解 析： 2 8(1 8)=13 6 已知某商业银行的负债流动性需求为 25 亿，贷款流动性需求为 20 亿，那么该商业银行总的流动性需求为 ( )。 A、 55 亿 B、 30 亿 C、 45 亿 D、 50 亿 标准答案： C 6 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是 ( )。 A、资产流动性风险 B、负债流动性风险 C、流动性过剩 D、以上都不对 标准答案： A 6 战略风险属于一种 ( )。 A、长期的潜在的风险 B、短期的风险 C、显性的风险 D、以上都不对 标准答案： A 6 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于 ( )。 A、声誉风险 B、市场风险 C、战略风险 D、国家风险 标准答案： C 70、 可 能影响商业银行声誉的事件不包括 ( )。 A、流动性恶化 B、出现重大操作失误 C、国家监管政策变化 D、由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化 标准答案： C 7 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括 ( )。 A、改善公司治理结构 B、预先做好防范危机的准备 C、确保各类主要风险得到正确识别和排序 D、利用精确的数量模型进行量化 标准答案： D 7 银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是 ( )。 A、《有效银行监管的核心原则》 B、《巴塞尔新资本协议》 C、《巴塞尔资本协议》 D、以上都不是 标准答案： C 7 CrEDitMonitor 模型将企业的股东权益视为 ( )。 A、企业资产价值的看涨期权 B、企业资产价值的看跌期权 C、企业股权价值的看涨期权 D、企业股权价值的看跌期权 标准答案： A 7 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括 ( )。 A、内部关联交易频繁 B、连环担保十分普遍 C、财务报表真实性差 D、资金链脆弱 标准答案： D 7 我国银行业监督管理的基本法律是 ( )。 A、《巴塞尔资本协议》 B、《巴塞尔新资本协议》 C、《银行业监督管理法》 D、《有效银行监管核心原则》 标准答案： C 7 以下哪一项不属于 CAMEL评级体系中的指标 ( )。 A、资本充足性 B、资产质量 C、管理水平 D、竞争力水平 标准答案： D 7 银监会公布的风险监管核心指标不包括 ( )。 A、风险水平 B、风险迁徙 C、风险抵补 D、风险价值 标准答案： D 7 《巴塞尔 资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于 ( )。 A、 4% B、 8% C、 10% D、 12% 标准答案： A 7已知某商业银行的核心资本为 5 亿，附属资本为 2 亿，信用风险加权资产为 80 亿，并且市场风险的资本要求为 20 亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为 ( )。 A、 25% B、 6% C、 2% D、 9% 标准答案： C 解 析： 7/(80+1 520)=2% 80、 关于商业银行 的业务外包的论述，不正确的是 ( )。