银行从业资格风险管理考试复习资料

银行从业资格风险管理考试复习资料内容摘要：

向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。 A、监事会 B、高级管理层 C、股东大会 D、风险管理部门 11 关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是（）。 A、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与 B、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求 C、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力 D、内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。 12 风险识别包括（）两个环节。 A、感知风险和检测风险 B、计量风险和分析风险 C、感知风险和分析风险 D、计量风险和 监控风险 13 以下几项中不属于商业银行风险管理职能的是（）。 A、价格确认 B、模型创建 C、降低风险 D、技术支持 14 最高风险管理委员会负责制定的风险管理相关政策和指导原则需要提交（）批准。 A、董事会 B、监事会 C、股东大会 D、高级管理层 15 商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（）。 A、难以绝对控制商业银行的敏感信息 B、商业银行无法形成长期的核心竞争力 C、不利于商业银行形成强大的定价能力 D、不利于商业银行的进一步 发展 16（）对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。 A、监事会 B、党委 C、纪委 D、董事会 17 商业银行的最高风险管理 /决策机构是（）。 A、股东大会 B、董事会 C、监事会 D、高层管理者 18 风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。 下列那种不属于商业银行可以采取的风险计量方法（）。 A、敏感性分析 B、因果关系分析 C、压力测试分析 D、 VAR 分 析 19 在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。 A、风险识别 B、风险承担能力确定 C、风险计量 D、风险控制 20 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（）。 A、风险识别 B、风险计量 C、风险监测 D、风险控制 21 商业银行内部控制的主体是（）。 A、董事会 B、监事会 C、高级管理层 D、银行内部的各个部门及其人员 二、多选题共 6 题 22 在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程（）。 A、风险检测 B、风险承担能力确定 C、风险计量 D、风险额度分配 E、风险控制 23 下列关于商业银行公司治理的说法中正确的是。 A、商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排 B、其核心是所有权和经营权的两权分离 C、商业银行公司治理是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式 D、良好的商业银行公司治理能够激励董事会和管理层追求符合商业银行和股东利益的目标 E、良好的商业银行公司治理便于有效的监督 24 商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有（）。 A、国内市场行情数据 B、外部评级数据 C、行业统计分析数 据 D、客户在本行的信用记录 E、外部损失数据 25 公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列那几个方面。 A、董事会是商业银行的最高风险管理机构 B、董事会负责识别、计量、检测和控制各种风险 C、董事会是我国商业所特有的机构 D、风险管理总监应当是董事会成员 E、董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平 26 关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是。 A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性 B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权 C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息 D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享 E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型 27 商业银行所采取的风险控制措施应当实现的目标包括（）。 A、降低银行经营过程中所面临的风险 B、通过对风险诱因的分析，发现风险管理过程中存在的问题，以完善管理流程 C、风险管理策略和战略符合经营目标的要求 D、提高银行的资金利用效率 E、在成本收益基础上保持银行经营的有效性。 三、判断题共 5 题 28 实施风险管理是 有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。 （） 29 商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系，共同分析出现的新情况和新问题，以便内控体系作用的充分发挥。 （） 30 风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。 （） 31 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。 （） 32 商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。 答案： 1B2D3A4D5A 6D7D8C9D10B 11A12C13C14A15D 16A17B18B19B20A 21D 22ACE23ACDE24ABCE 25ADE26ABDE27BCE 28B29A30A31A32A 《风险管理》第三章章节测试 一、单选题共 131 题 1 商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（）。 A、商业银行 B、专家 C、债务人 D、客户标准答案： A 2 下面有关违约概率的说法，错误的是（）。 A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行 相关义务的可能性 B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 3 个基点中的较高者 C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖 5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好标准答案： D 3 在贷款定价过程中。 用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。 A、借款者信用状况的数据 B、违约风险暴露的数据 C、担保品价值的数据 D、部门成本的数据标准答案： D 4 在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有 权单独设立信贷条件的是（）。 A、营销人员 B、风险分析人员 C、信贷审批人员 D、信贷组合管理人员标准答案： A 5 下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（）。 A、了解各种风险的概率分布 B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度 C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性 D、确定银行对风险的容忍程度标准答案： B 6 某银行贷出了了价值为 10亿元人民币的等级为 A的贷款，假定在第一年违约的总价值为 2020 万人民币，第二年违约的总价值为 1000 万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率 为（）。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3%标准答案： D 7 在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。 A、组合在战略层面的重要性 B、经济前景 C、收益率 D、过去的组合集中情况标准答案： C 8（）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。 A、抵押房贷 B、车贷 C、新申请客户 D、信用卡消费标准答案： C 9 商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于 ()。 A、增加收益 B、提高 经济资本配置效率 C、降低客户违约风险 D、实现资产多元化配置标准答案： C 10 银行在进行压力测试时，第一步是（）。 A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况 B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C、 设定情景假设 D、 根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失标准答案： C 题号 :11 本题分数 : 分 将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（）。 A、复制信用票据 B、信用组合证券化 C、信用联动结构化票据 D、合成债券 标准答案： C 题号 :12 本题分数 : 分 单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不确定标准答案： A 题号 :13 本题分数 : 分 在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（）。 A、预期损失分配法 B、损失变化分配法 C、矩阵分解法 D、非预期损失分配法标准答案： A 题号 :14 本题分数 : 分 从操作层面上讲，（）不用于经济资本的配置。 A、预期损失分配法 B、损失变化分配法 C、矩阵分解 法 D、收入变动法标准答案： D 题号 :15 本题分数 : 分 就我国商业银行的发展现状而言，（）是其面临的最大的、最主要的风险。 A、市场风险 B、信用风险 C、流动性风险 D、操作风险标准答案： B 题号 :16 本题分数 : 分 典型的组合信用模型通常采用（）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A、资产分组 B、集中度指标 C、蒙特卡罗模拟 D、历史损失数据均值与方差替代标准答案： C 题号 :17 本题分数 : 分 在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出 RAROC 方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为： RAROC=(某项贷款的一年收入 各项费用 预期损失 )/监管或经济资本，这一指标代表（）。 A、风险调整资本回报率 B、风险调整资产回报率 C、资产风险回报率 D、风险资本回报率标准答案： A 题号 :18 本题分数 : 分 假定某企业当年的销售收入为 100万元，销售成本为 80 万元，则其销售毛利率为（）。 A、 80% B、 20% C、 125% D、 150%标准答案： B 题号 :19 本题分数 : 分 在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进 行信用风险评级，这类系统中的5Cs 方法不考虑的因素为（）。 A、债务人资本实力 B、债务人还款能力 C、信贷专家的主观估计 D、贷款抵押品标准答案： C 题号 :20 本题分数 : 分 商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。 A、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露 B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他 或有负债 D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑标准答案： C 题号 :21 本题分数 : 分 压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（）两种方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失误数分析法 D、专家调查分析法标准答案： A 题号 :22 本题分数 : 分 客户评级 /评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。 A、 客户信用评级 B、风险区分能力验证 C、校正各风险参数 D、对评级结果的应用进行测试标准答案： A 题号 :23 本题分数 : 分 在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。 由此类情况而产生的风险叫做（）。 A、转移风险 B、外汇风险 C、市场风险 D、操作风险标准答案： A 题号 :24 本题分数 : 分 以下各模型不属于信用评分模型的是（）。 A、线性概率模型 B、 Probit模型 C、 Logit 模型 D、死亡率模型标准答案： D 题号 :25。