银行从业人员资格考试风险管理模拟试卷及解析

银行从业人员资格考试风险管理模拟试卷及解析内容摘要：

、 8% A B C D 你的答案： 标准答案： b 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 10％ 50％＋ 8％ 50％－ 5％＝ 4％ 5 （ ）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种 交易标的物。 A、平价期权 B、欧式期权 C、买入期权 D、美式期权 A B C D 你的答案： 标准答案： d 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 5 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头 150，马克多头 200，英镑多头 250，法郎空头 120，美元空头 280。 用短边法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。 A、 200 B、 400 C、 600 D、 1000 A B C D 你的答 案： 标准答案： c 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 150＋ 200＋ 250＝ 600 120＋ 280＝ 400 5 假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现有 3 个客户违约，则其（）为 3%。 A．违约概率 B．违约频率 C．不良债项余额在所有债项余额的占比 D．违约损失率 A B C D 你的答案： 标准答案： b 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 5 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（）。 A、不变 B、高 C、低 D、无法判断 A B C D 你的答案： 标准答案： b 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 5 按照《巴塞尔新资本协议》，银行的表内外资产可以分为（ ）两大类。 A、银行账户资产和客户账户资产 B、银行 账户资产和交易账户资产 C、负债账户资产和资本账户资产 D、风险资产和无风险资产 A B C D 你的答案： 标准答案： b 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 5 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的（）。 A、两者所要达到的目标不同 B、随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失 C、资产分类的监管标准是直接面向风险管理的 D、资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和 银行流程架构、基础信息支持 A B C D 你的答案： 标准答案： b 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 60、 对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（ ）。 A、公允价值和名义价值 B、名义价值和市场价值 C、市场价值和公允价值 D、内在价值和市场价值 A B C D 你的答案： 标准答案： c 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 6 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（ ）。 A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感 B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额 A B C D 你的答案： 标准答案： c 本题 分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 6 计算 VaR 值的基本方法有方差 协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（ ）。 A、历史模拟法和方差 协方差法 B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D、方差 协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 A B C D 你的答案： 标准答案： d 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 6 如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为（ ）。 A、平价期权 B、价内期权 C、价外期权 D、买方期权 A B C D 你的答案： 标准答案： b 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 6 银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的以下说法中，不正确的是（ ）。 A、计入该账户的头寸在交易方面要受到条款限制 B、银行应对该账户的头寸 进行准确估值 C、该账户中的项目通常按市场价格计价 D、银行的存贷款业务不能归入该账户 A B C D 你的答案： 标准答案： a 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 6 关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（）。 A、国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值” B、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值 C、与 市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D、在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值 A B C D 你的答案： 标准答案： b 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：通过公平交易而不是自愿交易。 6 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现。 （ ） A、缺乏足够的后援 /替代人员 B、相关信息缺乏共享和文档记录 C、雇员福利支出增加 D、缺 乏岗位轮换机制 A B C D 你的答案： 标准答案： c 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 6 内部流程引起的操作风险包括财务 /会计错误、文件 /合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控 /报告、结算 /支付错误、交易 /定价错误六个方面。 抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面。 （ ） A、财务 /会计错误 B、文件合同缺陷 C、错误监控 /报告 D、结算支付错误 A B C D 你 的答案： 标准答案： b 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 6 在影响操作风险的因素中，交易 /定价错误是指（） A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格 B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价 D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 A B C D 你的答案： 标准答案： d 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得 分为 0 分 解 析： 6 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）年的内部损失数据。 A、至少 3 年 B、至少 5 年 C、至多 5 年 D、至多 10 年 A B C D 你的答案： 标准答案： b 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 70、 一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为 100 万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行 5 万人民币，最终回收金额为 80 万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（）。 A． 5% B． 15% C． 20% D． 25% A B C D 你的答案： 标准答案： d 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 1－ (80－ 5)/100=25% 7 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。 这是因为（） A、下级 的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估 B、自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范 C、操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节 D、上级的问题通常包含在下级出现的问题中 A B C D 你的答案： 标准答案： c 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 7 操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小。 （） A、市场风险和操作风险 B、风险分布和损失 发生的概率 C、损失金额和发生概率 D、信用风险和操作风险 A B C D 你的答案： 标准答案： c 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 7 相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节。 （ ） A、柜台业务 B、法人信贷业务 C、个人信贷业务 D、资金交易业务 A B C D 你的答案： 标准答案： a 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所 以你的得分为 0 分 解 析： 7 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。 其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于（）操作风险点 . A、人员因素 B、外部事件 C、内部流程 D、系统缺陷 A B C D 你的答案： 标准答案： c 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得 分为 0 分 解 析： 7 员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。 如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（ ） A、部分员工没有受到应有的培训 B、多数员工受到应有的培训 C、员工培训效率上升 D、员工培训效率下降 A B C D 你的答案： 标准答案： a 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 7 在操作风险关 键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。 客户投诉比的计算公式是（） A、已解决的客户投诉数量 /所有客户投诉数量 B、所有服务客户投诉数量 /所有服务交易数量 C、每项产品已解决的投诉数量 /该项产品的投诉数量 D、每项产品客户投诉数量 /该产品交易数量 A B C D 你的答案： 标准答案： d 本题分数： 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：。